2011/1/2
WilderのRSI
オシレーター系のテクニカル指標。Relative Strength Index の略でRSIで呼ばれるのが一般的。
Welles Wilderによって1978年に発表された。後にCutlerによって計算式が改良され、現在ではCulterのRSIが一般的。

RSIは前日比を使って計算するが、前日比の代わりに標準偏差を使って計算するRVI、モメンタムを使って計算するRMIなどの
テクニカル指標も存在する。

計算式
WilderのRSI = 値上がり幅の修正移動平均(α) ÷ (値上がり幅の修正移動平均(α) ＋ 値下がり幅の修正移動平均(α)) × 100
α=1/14を使うことをWilderは推奨している。
日経平均終値とWilderのRSIの図

日経平均 WilderのRSI度数分布図(14日,2000年〜2009年)
14日で計算した場合、一般的に30以下で売られすぎ、70以上は買われすぎと判断します。
度数分布図を見ると、14日で計算した場合は30以下で売られすぎ、70以上で買われすぎという判断で良いと思います。
上昇トレンドの時は50%以上、下落トレンドの時は50%以下で推移することが多いです。
WilderのRSIの詳しい度数分布図についてはこちらを参照して下さい。。

ExcelでWilderRSIを計算する
Excelを使ってWilderのRSIを計算する手順を説明します。

使用する関数
AVERAGE(数値1,数値2,…)
指定した数値や範囲内の数値の平均値を計算する。空白セルや文字列は無視して計算します。

OFFSET(基準セル,行数,列数,高さ,幅)
基準セルから指定した行数、列数だけ移動したセルを参照する。または高さ、幅を設定して基準セルから指定した 高さ、幅のセル範囲を指定する。


IF(条件式,真の場合,偽の場合)
条件式を満たす場合は真の場合の値、満たさない場合は偽の場合の値を返します。

ROW(セル)
セルの行番号を返します。何も指定しない場合はROWが書かれたセルの行番号を返します。

WilderのRSIの計算式は複雑なので各パートをそれぞれ計算して最後にRSIを計算します。
ここでは任意の日数ののRSIを計算するためにOFFSET関数を使っています。

K4セルはRSIの計算日数を指定するセルとします。

G列、H列は前日比を計算します。
G列は前日比プラスの場合に前日比(値幅)を計算し、マイナスの場合は0を代入するようにしています。
H列は前日比マイナスの場合に前日比(値幅)を計算し、プラスの場合は0を代入するようにしています。

I列では前日比プラス(G列)の修正移動平均を計算します。計算式の解説は修正移動平均を参照してください。
J列では前日比マイナス(H列)の修正移動平均を計算します。計算式の解説は修正移動平均を参照してください。

K列でI列、J列の値を使ってRSIを計算しています。
計算式は赤枠内赤字部分
IF((I6+J6)=0,0,I6/(I6+J6)*100)
です。
RSIそのものを計算している部分は
I6/(I6+J6)*100
なのですが、分母が0になる可能性を否定出来ないので(この場合I6+J6=0)、この場合は0を返すようにするために
IF文を使っています。

G6〜K6セルをコピーしG7以下のセルにペーストすればWilderのRSIを計算することができます。

WilderのRSIを計算するExcelファイルをダウンロードする
Excelファイルがダウンロードできない場合はリンクを右クリックして「対象をファイルに保存」を選択して保存すればダウンロードできます。

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