2011/1/14
RMI(Relative Momentum Index)
Relative Momentum Index の略でRMIで呼ばれるのが一般的です。1993年にRoger Altmanによって発表されました。
WilderのRSIに似た指標で、RSIは前日比を元にして計算しますが、RMIはモメンタムを元に計算するのが特徴です。
モメンタムを取る日数を1日にすれば前日比となり、WilderのRSIと同様の式になります。
使用する関数
RMIの計算式は複雑なので各パートをそれぞれ計算して最後にRMIを計算します。
ここでは任意の日数のRMIを計算するためにOFFSET関数を使っています。
G列、H列でモメンタムがプラスのものと、0以下のものをそれぞれ計算し、
I列、J列でG列、H列の修正移動平均を計算して、K列でRMIを計算します。
G4セルはモメンタムを計算する日数を指定するセルとします。
K4セルはRMIを計算する日数を指定するセルとします。
G列はモメンタムがプラスの時の値を計算します。マイナスの場合は0を返すようにします。
計算式は
H列はモメンタムが0以下の場合の値を計算します。プラスの場合は0を返すようにします。
計算式は
真の場合の計算式がプラスの場合とは逆になっていることに注意してください。
I列はモメンタムがプラスの場合(G列)の修正移動平均を計算します。計算式の説明は修正移動平均を参照してください。
J列はモメンタムが0以下の場合(H列)の修正移動平均を計算します。計算式の説明は修正移動平均を参照してください。
K列でRMIを計算します。
計算式は赤枠内赤字部分
G5〜K5の式をG6以下のセルにコピー&ペーストすればRMIを計算することができます。
Excelファイルがダウンロードできない場合はリンクを右クリックして「対象をファイルに保存」を選択して保存すればダウンロードできます。
WilderのRSIに似た指標で、RSIは前日比を元にして計算しますが、RMIはモメンタムを元に計算するのが特徴です。
モメンタムを取る日数を1日にすれば前日比となり、WilderのRSIと同様の式になります。
計算式
Mo = M日モメンタム
Mop = 前日比プラスのMoのN日修正移動平均
Mom = 前日比0以下のMoのN日修正移動平均
RMI = Mop ÷ (Mop + Mom) × 100
Mは任意。N=14を使うのが一般的。
Mop = 前日比プラスのMoのN日修正移動平均
Mom = 前日比0以下のMoのN日修正移動平均
RMI = Mop ÷ (Mop + Mom) × 100
Mは任意。N=14を使うのが一般的。
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日経平均終値とRMIの図
ExcelでRMIを計算する
Excelを使ってRMIを計算する手順を説明します。使用する関数
AVERAGE(数値1,数値2,…)
指定した数値や範囲内の数値の平均値を計算する。空白セルや文字列は無視して計算します。STDEV(数値1,数値2,…)
指定した数値や範囲内の数値の標準偏差を計算する。OFFSET(基準セル,行数,列数,高さ,幅)
基準セルから指定した行数、列数だけ移動したセルを参照する。または高さ、幅を設定して基準セルから指定した高さ、幅のセル範囲を指定する。IF(条件式,真の場合,偽の場合)
条件式を満たす場合は真の場合の値、満たさない場合は偽の場合の値を返します。ROW(セル)
セルの行番号を返します。何も指定しない場合はROWが書かれたセルの行番号を返します。 |
ここでは任意の日数のRMIを計算するためにOFFSET関数を使っています。
G列、H列でモメンタムがプラスのものと、0以下のものをそれぞれ計算し、
I列、J列でG列、H列の修正移動平均を計算して、K列でRMIを計算します。
G4セルはモメンタムを計算する日数を指定するセルとします。
K4セルはRMIを計算する日数を指定するセルとします。
G列はモメンタムがプラスの時の値を計算します。マイナスの場合は0を返すようにします。
計算式は
IF(E5-OFFSET(E5,-$G$4,0,1,1)>0,E5-OFFSET(E5,-$G$4,0,1,1),0)
です。H列はモメンタムが0以下の場合の値を計算します。プラスの場合は0を返すようにします。
計算式は
IF(E5-OFFSET(E5,-$G$4,0,1,1)<=0,OFFSET(E5,-$G$4,0,1,1)-E5,0)
でG列とほぼ同じですが、IF文の条件判断の符号部分が変化していることと、真の場合の計算式がプラスの場合とは逆になっていることに注意してください。
I列はモメンタムがプラスの場合(G列)の修正移動平均を計算します。計算式の説明は修正移動平均を参照してください。
J列はモメンタムが0以下の場合(H列)の修正移動平均を計算します。計算式の説明は修正移動平均を参照してください。
K列でRMIを計算します。
計算式は赤枠内赤字部分
IF((I5+J5)=0,0,I5/(I5+J5)*100)
です。G5〜K5の式をG6以下のセルにコピー&ペーストすればRMIを計算することができます。
Excelファイルがダウンロードできない場合はリンクを右クリックして「対象をファイルに保存」を選択して保存すればダウンロードできます。
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