RVI(Relative Volatility Index)
オシレーター系のテクニカル指標。Relative Volatility Index の略でRVIで呼ばれるのが一般的です。
1993年にDonald Dorseyによって発表され、1995年に改良版が発表されました。
WilderのRSIに似た指標です。RSIは値幅を基にして計算されますが、RVIは終値の標準偏差を元に計算されるのが特徴です。
後に改良版が発表されました。改良版RVIは計算要素に高値と安値を使ってそれぞれのRVIを計算しさらにそれらを平均します。
式はこんな感じです。
改良版RVI=(高値を使って計算したRVI+安値を使って計算したRVI)÷2
今回ははじめに発表された終値を使って計算するRVIの計算方法を紹介します。
初めに終値を使って計算するRVIの計算方法を紹介し、その後に高値と安値を使って計算する改良版RVIの計算方法を紹介します。

計算式
st = 終値のM日標準偏差
stp = 前日比プラスのstのN日修正移動平均
stm = 前日比0以下のstのN日修正移動平均
RVI = stp ÷ (stp + stm) × 100
M=9,N=14を使うのが一般的。
日経平均終値とRVIの図




ExcelでRVIを計算する
Excelを使ってRVIを計算する手順を説明します。

使用する関数
AVERAGE(数値1,数値2,…)
指定した数値や範囲内の数値の平均値を計算する。空白セルや文字列は無視して計算します。

STDEV(数値1,数値2,…)
指定した数値や範囲内の数値の標準偏差を計算する。

OFFSET(基準セル,行数,列数,高さ,幅)
基準セルから指定した行数、列数だけ移動したセルを参照する。または高さ、幅を設定して基準セルから指定した高さ、幅のセル範囲を指定する。


IF(条件式,真の場合,偽の場合)
条件式を満たす場合は真の場合の値、満たさない場合は偽の場合の値を返します。

ROW(セル)
セルの行番号を返します。何も指定しない場合はROWが書かれたセルの行番号を返します。

RVIの計算式は複雑なので各パートをそれぞれ計算して最後にRVIを計算します。
ここでは任意の日数のRVIを計算するためにOFFSET関数を使っています。

G列、H列で終値の標準偏差を前日比プラスの時、0以下の時でそれぞれ別に計算し、
I列、J列でG列、H列の修正移動平均を計算して、K列でRVIを計算します。

G4セルは標準偏差を計算する日数を指定するセルとします。
K4セルはRVIを計算する日数を指定するセルとします。

G列は前日比プラスの場合の終値の標準偏差を計算します。マイナスの場合は0を返すようにします。
計算式は
IF(E6>E5,STDEV(OFFSET(E6,0,0,-$G$4,1)),0)
です。

H列は前日比0以下の場合の終値の標準偏差を計算します。プラスの場合は0を返すようにします。
計算式は
IF(E6<=E5,STDEV(OFFSET(E6,0,0,-$G$4,1)),0)
でG列とほぼ同じですが、IF文の条件判断の符号部分が変化していることに注意してください。

I列は前日比プラスの場合の終値の標準偏差(G列)の修正移動平均を計算します。計算式の説明は修正移動平均を参照してください。
J列は前日比0以下の場合の終値の標準偏差(H列)の修正移動平均を計算します。計算式の説明は修正移動平均を参照してください。

K列はRVIを計算します。
計算式は
I6/(I6+J6)*100
です。
G6〜K6の式をG7以下のセルにコピー&ペーストすればRVIを計算することができます。



2011/09/25追記
改良版のRVIについて解説します。
改良版のRVIはページ始めで説明したように、高値、安値それぞれの値を使ってそれぞれのRVIを計算し、その平均値を取ります。
RVIは計算する際に前日比で場合分けをしますが改良版RVIは高値のRVIの計算の際には高値の前日比、安値の場合は安値の前日比で
場合分けを行います。
計算式は以下のようになります。
計算式
sth = 高値のM日標準偏差
stph = 高値の前日比プラスのsthのN日修正移動平均
stmh = 高値の前日比0以下のsthのN日修正移動平均
H-RVI = stph ÷ (stph + stmh) × 100
stl = 安値のM日標準偏差
stpl = 安値の前日比プラスのstlのN日修正移動平均
stml = 安値の前日比0以下のstlのN日修正移動平均
L-RVI = stpl ÷ (stpl + stml) × 100
RVI = (H-RVI + L-RVI) ÷ 2
M=9,N=14を使うのが一般的。
日経平均終値と改良版RVIの図

Excelで改良版RVIを計算する
Excelを使って改良版RVIを計算する手順を説明します。

使用する関数
AVERAGE(数値1,数値2,…)
指定した数値や範囲内の数値の平均値を計算する。空白セルや文字列は無視して計算します。

STDEV(数値1,数値2,…)
指定した数値や範囲内の数値の標準偏差を計算する。

OFFSET(基準セル,行数,列数,高さ,幅)
基準セルから指定した行数、列数だけ移動したセルを参照する。または高さ、幅を設定して基準セルから指定した高さ、幅のセル範囲を指定する。


IF(条件式,真の場合,偽の場合)
条件式を満たす場合は真の場合の値、満たさない場合は偽の場合の値を返します。

ROW(セル)
セルの行番号を返します。何も指定しない場合はROWが書かれたセルの行番号を返します。
改良版RVIは高値から計算したRVIと安値から計算したRVIの平均値です。
計算式は複雑に見えますが、RVIの計算式が2パートあるだけなのでそれほど難しくありません。
RVIの時と同様、任意のパラメータの改良版RVIを計算するためにOFFSET関数を使用します。

G5,K5セルは改良版RVIの計算に使うパラメータを指定するセルとします。

L5セルに=G5と代入します。
P5セルに=K5と代入します。

G列〜K列を使って高値のRVIを計算します。計算式の構造はRVIと同様です。
RVIの終値の部分が高値に置き換わっているだけなので、計算式の説明はページ上のRVIを参照して下さい。

L列〜P列を使って安値のRVIを計算します。計算式はRVIの終値の部分が安値に置き換わっているだけなので、
説明はページ上のRVIを参照して下さい。

Q列で改良版RVIを計算します。
計算部分は赤枠内の赤字部分
(K7+P7)/2
です。
G7〜Q7セルをコピーし、G8以下のセルにペーストすれば改良版RVIが計算できます。

Excelファイルがダウンロードできない場合はリンクを右クリックして「対象をファイルに保存」を選択して保存すればダウンロードできます。


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