Volatility Stop
Volatility StopはChandeとKrollによって開発された指標で、ボラティリティシステムAdjustable Trading Bands
似た指標です。2本の線で構成されており、各線が買いの手仕舞いライン、売り手仕舞いラインを示します。

計算式
VSLong = {高値のN日最高値-N日ATR×W}のM日最高値
VSShort = {安値のN日最安値+N日ATR×W}のM日最安値

N,M,Wは任意、図はN=10,M=20,W=3で計算したもの
日経平均終値とVolatility Stopの図




ExcelでVolatility Stopを計算する
Excelを使ってVolatility Stopを計算する手順を説明します。

Excelで使用する関数
MIN(数値1,数値2,…)
指定した数値や範囲内の数値の最小値を返します。

MAX(数値1,数値2,…)
指定した数値や範囲内の数値の最大値を返します。

AVERAGE(数値1,数値2,…)
指定した数値や範囲内の数値の平均値を計算する。空白セルや文字列は無視して計算します。

OFFSET(基準セル,行数,列数,高さ,幅)
基準セルから指定した行数、列数だけ移動したセルを参照します。
または高さ、幅を設定して基準セルから指定した高さ、幅のセル範囲を指定します。


IF(条件式,真の場合,偽の場合)
条件式を満たす場合は真の場合の値、満たさない場合は偽の場合の値を返します。

ROW(セル)
セルの行番号を返します。何も指定しない場合はROWが書かれたセルの行番号を返します。
ここでは任意の日数のVolatility Stopが計算できるようにOFFSET関数を使います。

H4セル、I4セル、K4セルはVolatility Stopの計算に使うパラメータを指定するセルとします。

G列でTrueRangeを計算します。計算式の説明はTrueRangeを参照して下さい。

H列でATRを計算します。ATRはTRの指数移動平均です。計算式の説明は指数移動平均を参照して下さい。

I列でPLongを計算します。
計算部分は
MAX(OFFSET(C6,0,0,-$H$4,1))-$I$4*H6
です。

J列でPShortを計算します。
計算部分は
MIN(OFFSET(D6,0,0,-$H$4,1))+$I$4*H6
です。

I列でVSLongを計算します。VSLongはPLongの区間内高値です
計算部分は赤枠内の赤字部分
MAX(OFFSET(I6,0,0,-$K$4,1))
となります。

J列でVSShortを計算します。VSShortはPShortの区間内安値です
計算部分は赤枠内の赤字部分
MIN(OFFSET(J6,0,0,-$K$4,1))
となります。

G6〜L6セルをコピーしG7以下のセルにペーストすればVolatility Stopが計算できます。

Excelファイルがダウンロードできない場合はリンクを右クリックして「対象をファイルに保存」を選択して保存すればダウンロードできます。


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