Volatility Stop
Volatility StopはChandeとKrollによって開発された指標で、ボラティリティシステムAdjustable Trading Bands
似た指標です。2本の線で構成されており、各線が買いの手仕舞いライン、売り手仕舞いラインを示します。

計算式
VSLong = {高値のN日最高値-N日ATR×W}のM日最高値
VSShort = {安値のN日最安値+N日ATR×W}のM日最安値

N,M,Wは任意、図はN=10,M=20,W=3で計算したもの
日経平均終値とVolatility Stopの図




ExcelでVolatility Stopを計算する
Excelを使ってVolatility Stopを計算する手順を説明します。

Excelで使用する関数
MIN(数値1,数値2,…)
指定した数値や範囲内の数値の最小値を返します。

MAX(数値1,数値2,…)
指定した数値や範囲内の数値の最大値を返します。

AVERAGE(数値1,数値2,…)
指定した数値や範囲内の数値の平均値を計算する。空白セルや文字列は無視して計算します。

OFFSET(基準セル,行数,列数,高さ,幅)
基準セルから指定した行数、列数だけ移動したセルを参照します。
または高さ、幅を設定して基準セルから指定した高さ、幅のセル範囲を指定します。


IF(条件式,真の場合,偽の場合)
条件式を満たす場合は真の場合の値、満たさない場合は偽の場合の値を返します。

ROW(セル)
セルの行番号を返します。何も指定しない場合はROWが書かれたセルの行番号を返します。
ここでは任意の日数のVolatility Stopが計算できるようにOFFSET関数を使います。

H4セル、I4セル、K4セルはVolatility Stopの計算に使うパラメータを指定するセルとします。

G列でTrueRangeを計算します。計算式の説明はTrueRangeを参照して下さい。

H列でATRを計算します。ATRはTRの指数移動平均です。計算式の説明は指数移動平均を参照して下さい。

I列でPLongを計算します。
計算部分は
MAX(OFFSET(C6,0,0,-$H$4,1))-$I$4*H6
です。

J列でPShortを計算します。
計算部分は
MIN(OFFSET(D6,0,0,-$H$4,1))+$I$4*H6
です。

I列でVSLongを計算します。VSLongはPLongの区間内高値です
計算部分は赤枠内の赤字部分
MAX(OFFSET(I6,0,0,-$K$4,1))
となります。

J列でVSShortを計算します。VSShortはPShortの区間内安値です
計算部分は赤枠内の赤字部分
MIN(OFFSET(J6,0,0,-$K$4,1))
となります。

G6〜L6セルをコピーしG7以下のセルにペーストすればVolatility Stopが計算できます。

Excelファイルがダウンロードできない場合はリンクを右クリックして「対象をファイルに保存」を選択して保存すればダウンロードできます。


BRICs 新興する大国と日本
税込 820円

気づきの投資術 投資心理のメカニズムを知りマーケットに勝つ究極の智慧
税込 1728円

図解 企業価値入門 第2版
税込 2160円

ウォール街のランダム・ウォーカー 原著第10版
税込 2484円

これからはじめる人のための FX練習帳
税込 1028円

もっと株に強くなる「日経」の読み方 実践編
税込 810円

シャーロック・ホームズ「死んだ悪女」
税込 2160円

藤田田の頭の中
税込 3024円


inserted by FC2 system