ボラティリティシステム
Wilderが開発したテクニカル指標。シャンデリアシステムとも言います。
主に逆張りで使う指標です。VIUpperとVILowerの2本の線で構成され、VIUpperに近づいたときは逆張りで売り、
VILowerに近づいたときは逆張りで買いと判断します。

計算式
VIUpper = N日間の終値の最高値 + (ATR × W)
VILoer = N日間の終値の最安値 - (ATR × W)

N,Wは任意 Wは2.0〜2.9が多く用いられる
日経平均終値とボラティリティシステムの図




Excelでボラティリティシステムを計算する
Excelを使ってボラティリティシステムを計算する手順を説明します。

Excelで使用する関数
MAX(数値1,数値2,…)
指定した数値や範囲内の数値から最大値を返します。

MIN(数値1,数値2,…)
指定した数値や範囲内の数値から最小値を返します。

AVERAGE(数値1,数値2,…)
指定した数値や範囲内の数値の平均値を計算する。空白セルや文字列は無視して計算します。

OFFSET(基準セル,行数,列数,高さ,幅)
基準セルから指定した行数、列数だけ移動したセルを参照します。または高さ、幅を設定して基準セルから指定した高さ、幅のセル範囲を指定します。


IF(条件式,真の場合,偽の場合)
条件式を満たす場合は真の場合の値、満たさない場合は偽の場合の値を返します。

ROW(セル)
セルの行番号を返します。何も指定しない場合はROWが書かれたセルの行番号を返します。
任意のパラメータのボラティリティシステムが計算できるようOFFSET関数を使います。

H4,I4セルはボラティリティシステムのパラメータを指定するセルとします。

G列,H列でTrueRange,ATRを計算します。

I列でUpperを計算します。UpperはN日間の終値の最高値+(ATR×W)で計算されるので、
式は赤枠内赤字部分
MAX(OFFSET(E6,0,0,-$H$4,1))+$I$4*H6
となります。

J列でLowerを計算します。LowerはN日間の終値の最安値-(ATR×W)で計算されるので、
式は赤枠内赤字部分
MIN(OFFSET(E6,0,0,-$H$4,1))-$I$4*H6
となります。

G6〜J6セルをG7以下のセルにコピー&ペーストすればボラティリティシステムが計算できます。


Excelファイルがダウンロードできない場合はリンクを右クリックして「対象をファイルに保存」を選択して保存すればダウンロードできます。


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