2011/5/30
Adjustable Trading Bands
Tushar Chandeによって開発されたテクニカル指標で、主にポジションを閉じる基準として使われます。
Upperバンドを上から下に抜けた場合は買いポジションをクローズ、
Lowerバンドを下から上に抜けた場合は売りポジションをクローズというように使われる指標です。
終値がUpperバンドより上にある場合は強気、Lowerバンドより下の場合は弱気と判断します。

計算式
Upper = (安値のN日間最安値 + N日ATR)のM日間最高値
Lower = (高値のN日間最高値 - N日ATR)のM日間最安値
N,Mは任意
日経平均終値とAdjustable Trading Bandsの図


Excelを使ってAdjustable Trading Bandsを計算する
Excelを使ってAdjustable Trading Bandsを計算する手順を説明します。

使用する関数
MAX(数値1,数値2,…)
指定した数値や範囲内の数値から最大値を返します。

MIN(数値1,数値2,…)
指定した数値や範囲内の数値から最小値を返します。

AVERAGE(数値1,数値2,…)
指定した数値や範囲内の数値の平均値を計算する。空白セルや文字列は無視して計算します。

OFFSET(基準セル,行数,列数,高さ,幅)
基準セルから指定した行数、列数だけ移動したセルを参照します。または高さ、幅を設定して基準セルから指定した高さ、幅のセル範囲を指定します。


IF(条件式,真の場合,偽の場合)
条件式を満たす場合は真の場合の値、満たさない場合は偽の場合の値を返します。

ROW(セル)
セルの行番号を返します。何も指定しない場合はROWが書かれたセルの行番号を返します。

ここでは任意のパラメータのAdjustable Trading Bandsが計算できるようにOFFSET関数を使います。

H4セルはATRの計算日数を指定するセルとします。
K4セルはUpperの計算日数を指定するセルとします。
L4セルはLowerの計算日数を指定するセルとします。

G列でTrueRangeを計算します。計算式はMAX関数とMIN関数を使ったものを使います。

H列でATRを計算します。ATRはG列の指数移動平均です。計算式の説明は指数移動平均を参照して下さい。

I列で安値のN日間最安値+N日ATRを計算します。
計算式は
MIN(OFFSET(D6,0,0,-$H$4,1))+H6
です。

J列で高値のN日間最高値-N日ATRを計算します。
計算式は
MAX(OFFSET(C6,0,0,-$H$4,1))-H6
です。

K列でUpperを計算します。 I列の区間内最高値を計算するので
計算式は赤枠内赤字部分
MAX(OFFSET(I6,0,0,-$K$4,1))
となります。

L列でLowerを計算します。J列の区間内最安値を計算するので
計算式は赤枠内赤字部分
MIN(OFFSET(J6,0,0,-$L$4,1))
となります。

F6〜L6セルをコピーしF7以下のセルにペーストすればAdjustable Trading Bandsが計算できます。

Adjustable Trading Bandsを計算するExcelファイルをダウンロードする
Excelファイルがダウンロードできない場合はリンクを右クリックして「対象をファイルに保存」を選択して保存すればダウンロードできます。

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