Schaff Trend Cycle
Doug Schaffが開発したテクニカル指標です。簡単に言うとMACDの2重ストキャスティックスです。
0〜100の間の値を取り0と100に貼りつくことが多い指標です。0付近では下げトレンド、100付近で上げトレンドと判断します。

計算式
TP = (高値 + 安値 + 終値)
diff = TPのN日指数移動平均 - TPのM日指数移動平均
frac1 = diffのL日ストキャスティックス%K
平滑化定数 α = 2 ÷ (1 + L × 0.5)
PF1 = frac1の指数移動平均(α)
frac2 = PF1のL日ストキャスティックス%K
STC = frac2の指数移動平均(α)
指数移動平均(α)はαを平滑化定数とした指数移動平均という意味
N,M,Lは任意 但し、N<Mとする
日経平均終値とSchaff Trend Cycle




ExcelでSchaff Trend Cycleを計算する
Excelを使ってSchaff Trend Cycleを計算する手順を説明します。

使用する関数
AVERAGE(数値1,数値2,…)
指定した数値や範囲内の数値の平均値を計算する。空白セルや文字列は無視して計算します。

MIN(数値1,数値2,…)
指定した数値や範囲内の数値の最小値を返します。

MAX(数値1,数値2,…)
指定した数値や範囲内の数値の最大値を返します。

OFFSET(基準セル,行数,列数,高さ,幅)
基準セルから指定した行数、列数だけ移動したセルを参照します。
または高さ、幅を設定して基準セルから指定した高さ、幅のセル範囲を指定します。


IF(条件式,真の場合,偽の場合)
条件式を満たす場合は真の場合の値、満たさない場合は偽の場合の値を返します。

ROW(セル)
セルの行番号を返します。何も指定しない場合はROWが書かれたセルの行番号を返します。

SUM(数値1,数値2,…)
引数の合計を計算します。
OFFSET関数を使って任意のパラメータのSchaff Trend Cycleを計算できるようにしています。

H4,I4,K4セルはSchaff Trend Cycleの計算に使うパラメータを指定するセルとします。
G列でTypicalPriceを計算します。簡単な計算式なので式の説明は省略します。
G5セルをG6セルにコピーします。

H〜J列を使ってG列のMACDを計算します。
H列は短期の指数移動平均、I列は長期の指数移動平均、J列はH列とI列の差(MACD)を計算します。式の説明は省略します。

K列でJ列のストキャスティックス%Kを計算します。
計算式は
(J6-MIN(OFFSET(J6,0,0,-$K$4,1)))/(MAX(OFFSET(J6,0,0,-$K$4,1))-MIN(OFFSET(J6,0,0,-$K$4,1)))*100
です。

L4セルでL列とN列で使う平滑化定数を計算します。
平滑化定数はストキャスティックス%Kの計算日数から計算し、α=2÷(1+計算日数×0.5)で計算します。
計算式は
=2/(1+K4*0.5)
になります。

L列でK列の指数移動平均を計算します。初項はK列の値、平滑化定数はL4セルの値を使うので、 計算式は
=IF(ROW()-ROW($K$4)<SUM($I$4:$K$4),K6,L5+(K6-L5)*$L$4)
となります。

M列でL列のストキャスティックス%Kを計算します。 計算式は
(L6-MIN(OFFSET(L6,0,0,-$K$4,1)))/(MAX(OFFSET(L6,0,0,-$K$4,1))-MIN(OFFSET(L6,0,0,-$K$4,1)))*100
です。

N列でSchaff Trend Cycleを計算します。Schaff Trend CycleはM列の指数移動平均で、計算方法はL列と同じです。
計算式は赤枠内の
=IF(ROW()-ROW($A$4)<SUM($I$4:$K$4,$K$4)-1,M6,N5+(M6-N5)*$L$4)
となります。

G6〜N6セルをコピーして、G7以下のセルペーストすればSchaff Trend Cycleが計算できます。

Excelファイルがダウンロードできない場合はリンクを右クリックして「対象をファイルに保存」を選択して保存すればダウンロードできます。


オプション倶楽部 (特典付き)
税込 19440円

個人投資家のための穀物取引入門-60問60答でわかるしくみと分析ノウハウ
税込 3024円

フルタイムトレーダー完全マニュアル
税込 6264円

最強のポイント・アンド・フィギュア分析 市場価格の予測追跡に不可欠な手法
税込 6264円

システムトレードFX はじめの一歩
税込 1543円

FX 指標スキャルでHAPPYトレード
税込 1543円

株の達人CDシリーズ第10巻 ボリンジャーバンドを活用した売買手法
税込 2160円

銀座式 恋とお金の秘密手帖
税込 3024円


inserted by FC2 system