2011/10/1
ダイナミックMACD(Dynamic MACD)
ダイナミックMACDはGino Gandolfi, Monica Rossolini , Antonella Sabatini, Stefano Caselliによって開発されたテクニカル指標で、
可変MACDの計算に使うVIDYAの平滑化定数を標準偏差で計算したものです。
つまり、改良前のVIDYAで計算したMACDということになります。
使用する関数
ダイナミックMACDは計算の元になる移動平均に改良前VIDYAを使ったMACDです。
任意のパラメータのダイナミックMACDが計算できるようにOFFSET関数と使用しています。
G4,H4,I4,J4,L4セルはダイナミックMACDの計算に使うパラメータを指定するセルとします。
G列〜J列を使って短期の改良前VIDYA、長期の改良前VIDYAを計算します。
G列,H列が改良前VIDYAを計算するときに使う標準偏差÷標準偏差の移動平均を計算している部分で、
I列,J列でそれぞれのパラメータの改良前VIDYAを計算します。
計算式の説明は改良前VIDYAを参照して下さい。
K列でダイナミックMACDを計算します。
計算式は赤枠内の赤字部分
L列でダイナミックMACDのsignalを計算します。
signalはダイナミックMACDのN日指数移動平均なので、計算式は赤枠内の赤字部分
G6〜L6セルをG7以下のセルにコピー&ペーストすればダイナミックMACDが計算できます。
Excelファイルがダウンロードできない場合はリンクを右クリックして「対象をファイルに保存」を選択して保存すればダウンロードできます。
可変MACDの計算に使うVIDYAの平滑化定数を標準偏差で計算したものです。
つまり、改良前のVIDYAで計算したMACDということになります。
計算式
改良前VIDYA : 平滑化定数をN日標準偏差 ÷ (N日標準偏差のM日単純移動平均)で計算したもの
ダイナミックMACD = 短期改良前VIDYA(N,M,L) - 長期改良前VIDYA(N,M,K)
signal=ダイナミックMACDのJ日指数移動
N,M,L,K,Jは任意
ダイナミックMACD = 短期改良前VIDYA(N,M,L) - 長期改良前VIDYA(N,M,K)
signal=ダイナミックMACDのJ日指数移動
N,M,L,K,Jは任意
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日経平均終値とダイナミックMACDの図
Excelを使ってダイナミックMACDを計算する
Excelを使ってダイナミックMACDを計算する手順を説明します。使用する関数
STDEV(数値1,数値2,…)
指定した数値や範囲内の数値の標準偏差を計算します。SUM(数値1,数値2,…)
引数の合計を計算します。AVERAGE(数値1,数値2,…)
指定した数値や範囲内の数値の平均値を計算する。空白セルや文字列は無視して計算します。OFFSET(基準セル,行数,列数,高さ,幅)
基準セルから指定した行数、列数だけ移動したセルを参照します。または高さ、幅を設定して基準セルから指定した高さ、幅のセル範囲を指定します。IF(条件式,真の場合,偽の場合)
条件式を満たす場合は真の場合の値、満たさない場合は偽の場合の値を返します。ROW(セル)
セルの行番号を返します。何も指定しない場合はROWが書かれたセルの行番号を返します。 |
任意のパラメータのダイナミックMACDが計算できるようにOFFSET関数と使用しています。
G4,H4,I4,J4,L4セルはダイナミックMACDの計算に使うパラメータを指定するセルとします。
G列〜J列を使って短期の改良前VIDYA、長期の改良前VIDYAを計算します。
G列,H列が改良前VIDYAを計算するときに使う標準偏差÷標準偏差の移動平均を計算している部分で、
I列,J列でそれぞれのパラメータの改良前VIDYAを計算します。
計算式の説明は改良前VIDYAを参照して下さい。
K列でダイナミックMACDを計算します。
計算式は赤枠内の赤字部分
I6-J6
です。L列でダイナミックMACDのsignalを計算します。
signalはダイナミックMACDのN日指数移動平均なので、計算式は赤枠内の赤字部分
IF(ROW()-ROW($L$4)=SUM($G$4,$H$4,$J$4,$L$4)-3,AVERAGE(OFFSET(K6,0,0,-$L$4,1)),L5+(K6-L5)*2/($L$4+1))
となります。G6〜L6セルをG7以下のセルにコピー&ペーストすればダイナミックMACDが計算できます。
Excelファイルがダウンロードできない場合はリンクを右クリックして「対象をファイルに保存」を選択して保存すればダウンロードできます。
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