2011/3/25
Twiggs Money Flow
Twiggs Money FlowはColin Twiggsによって開発された出来高指標です。
TrueRange範囲内の終値の位置と出来高の積の移動平均を、出来高の移動平均で標準化することによって 相場の買い圧力を可視化します。

計算式
MF = (2 × ((終値 - TrueLow) ÷ TrueRange) - 1) × 出来高
TMF = MFのN日指数移動平均 ÷ 出来高のN日指数移動平均
Nは任意
日経平均終値とTwiggs Money Flowの図
終値の動きとTwiggs Money Flowの動きが揃わなくなったら反転が近いと判断します。


ExcelでTwiggs Money Flowを計算する
Excelを使ってTwiggs Money Flowを計算する手順を説明します。

Excelで使用する関数
MIN(数値1,数値2,…)
指定した数値や範囲内の数値の最小値を返します。

MAX(数値1,数値2,…)
指定した数値や範囲内の数値の最大値を返します。

AVERAGE(数値1,数値2,…)
指定した数値や範囲内の数値の平均値を計算します。空白セルや文字列は無視して計算します。

OFFSET(基準セル,行数,列数,高さ,幅)
基準セルから指定した行数、列数だけ移動したセルを参照します。
または高さ、幅を設定して基準セルから指定した高さ、幅のセル範囲を指定します。


IF(条件式,真の場合,偽の場合)
条件式を満たす場合は真の場合の値、満たさない場合は偽の場合の値を返します。

ROW(セル)
セルの行番号を返します。何も指定しない場合はROWが書かれたセルの行番号を返します。
ここでは任意のパラメータのTwiggs Money Flowが計算できるようにOFFSET関数を使います
H4セルはTwiggs Money Flowの計算日数を指定するセルとします。

G列でMFを計算します。
計算式を式に直すと
=(2*(E6-MIN(D6,E5))/(MAX(C6,E5)-MIN(D6,E5))-1)*F6
となります。
この中の
(E6-MIN(D6,E5))/(MAX(C6,E5)-MIN(D6,E5))
の部分を見るとストキャスティックスの式に形が酷似してます。
TrueRangeの範囲内で計算したストキャスティックスと解釈することもできます。
これを2倍して-1するということは取りうる範囲を0〜1から-1〜1に変更するという意味になります。

H列でG列の指数移動平均を計算します。計算式の説明は指数移動平均を参照してください。

I列で出来高の指数移動平均を計算します。計算式の説明は指数移動平均を参照してください。

J列でTwiggs Money Flowの計算をします。
計算式は赤枠内の赤字部分
H6/I6
です。

G6〜J6セルをコピーしG7以下のセルにペーストすればTwiggs Money Flowが計算できます。

Twiggs Money Flowを計算するExcelファイルをダウンロードする
Excelファイルがダウンロードできない場合はリンクを右クリックして「対象をファイルに保存」を選択して保存すればダウンロードできます。

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