IMIの度数分布(日経平均、TOPIX、ドル円)
IMIの度数分布図について調べました。

日経平均、TOPIX、ドル円についてそれぞれのIMIの度数分布図を作りました。
用意したデータは1999/1/4〜2010/12/30の日経平均、TOPIX、ドル円の4本値です。
データ区間は2000/1/4〜2009/12/30の10年間を使います。
計算区間は2000/1/4よりもちょっと前から計算することになります。
度数分布はIMIの計算結果をROUND関数で四捨五入し、0〜100までの101区間に振り分けます。
つまり、度数50の区間の範囲は49.5以上50.5未満となります。
だから、0の区間の範囲は、-0.5以上0.5未満、100の区間は99.5以上100.5未満ということになります。
IMIの計算結果は必ず0以上100以下になるので、0と100の区間だけ他の区間とは幅が狭くなるのですが、
切り上げ、切り捨てでは0か100のどちらかが極端に狭い範囲になるので、今回はこのようにして集計しています。

日経平均 IMI度数分布図(14日)
緑が度数を示し、ピンクの線はデータ区間から標準偏差を計算し、その数値から正規分布を計算したものです。
ほんの少しですが分布そのものが左にシフトしているように見えます。


計算日数を変えてみます。
計算日数50日
日経平均 IMI度数分布図(50日)

計算日数4日
日経平均 IMI度数分布図(4日)
計算日数を長く取ると分布の幅が狭くなります。また、分布の左シフトが顕著に見えるようになりました。
短くすると両端(0,100)の度数が極端に増加します。この挙動はRSIの分布の挙動と同じようです。


次に、期間内での数値に偏りがあるかどうか調べるために、データ区間を2年ごとに区切り、
重ねて表示してみます。
日経平均 IMI度数分布図(14日) 2年区切り
赤のラインと青のライン若干左寄り、黄色のラインが若干右寄りに見えます。
分布の形に大きな差異は無いようです。



50日の場合が以下の図です。
日経平均 IMI度数分布図(50日) 2年区切り
赤、青が左より、紫が若干左よりに見えます。赤は50-60にもう一つ分布があるように見えます。

4日の場合を見てみます。
日経平均 IMI度数分布図(4日) 2年区切り
4日では0,100に度数が集中してその他は一様な分布というふうに見えます。

TOPIXについても同様に調査してみました。

TOPIX IMI度数分布図(14日)
TOPIXも分布が左にシフトしているように見えます。


日経平均と同様に計算日数を変えてみます。
計算日数50日
TOPIX IMI度数分布図(50日)
計算日数4日
TOPIX IMI度数分布図(4日)
日経平均と同じような挙動になりました。


次に、期間内での数値に偏りがあるかどうか調べるために、日経平均の場合と同様にデータ区間を2年ごとに区切り、
重ねて表示してみます。
TOPIX IMI度数分布図(14日) 2年区切り
分布の形に大きな差異はないようです。


50日の場合が以下の図です。
TOPIX IMI度数分布図(50日) 2年区切り
黄色の分布が他の分布と若干違います。

4日の場合を見てみます。
TOPIX IMI度数分布図(4日) 2年区切り
日経平均と同様の挙動でした。

最後にドル円について同様の調査をしました。
ドル円 IMI度数分布図(14日)
分布が左にシフしているように見えます。


計算日数50日
ドル円 IMI度数分布図(50日)

計算日数4日
ドル円 IMI度数分布図(4日)
計算日数を長くしたときの挙動は日経平均、TOPIXと同様でした。
短くしたときの挙動も同じですが、0,100以外の度数の分布も50以下の方が若干多くなる傾向のようです。


データ区間を2年ごとに区切り重ねて表示も同様に行いました。
ドル円 IMI度数分布図(14日) 2年区切り
空色、紫が左にシフトしているようです。


50日の場合が以下の図です。
ドル円 IMI度数分布図(50日) 2年区切り
分布の形に大きな差は無いようですが、期間ごとの左右シフトが顕著です。

4日の場合を見てみます。
ドル円 IMI度数分布図(4日) 2年区切り
0,100の度数が大きいことは日経平均、TOPIXと同様です。
それ以外の分布は50以下のほうが若干度数が大きくなるようです。


まとめ
日経平均、TOPIX、ドル円でのIMIの挙動に大きな差異はなかった。

IMIの挙動はRSIの挙動に似ている。

IMIは14日前後の計算期間では度数分布が正規分布に近くなるが、分布が若干左にシフトしている。(日経平均、TOPIX、ドル円の場合)
これは、陰線が出やすいか、陰線のほうが幅が出やすかのどちらかかその両方であることを示唆していると考えられる。

計算期間を長くすると分布の幅が狭くなる。
極端に短くすると0近傍、100近傍の値を取りやすくなる。



今すぐ使えるかんたん文庫 Excel ビジネス定型書類 作成術
新品価格¥853から

MOS攻略問題集 Excel 2013 エキスパート Part1+2
新品価格¥3,672から

基礎から学ぶ統計解析 −Excel 2010対応−
新品価格¥2,592から

Excel関数逆引き辞典パーフェクト 第3版
新品価格¥2,592から

Excel関数を楽しく使いこなす104のレシピ (学研WOMAN)
新品価格¥1,296から

Excelで学ぶ共分散構造分析とグラフィカルモデリング―Excel2013/2010/2007対応版―
新品価格¥4,104から

Excelでやさしく学ぶ統計解析〈2013〉
新品価格¥2,376から

問題解決力向上のための統計学基礎―Excelによるデータサイエンススキル
新品価格¥2,700から


inserted by FC2 system