DeMarkerの度数分布(日経平均、TOPIX、ドル円)
DeMarkerの度数分布図について調べました。

日経平均、TOPIX、ドル円についてそれぞれのDeMarkerの度数分布図を作りました。
用意したデータは1999/1/4〜2010/12/30の日経平均、TOPIX、ドル円の4本値です。
データ区間は2000/1/4〜2009/12/30の10年間を使います。
計算区間は2000/1/4よりもちょっと前から計算することになります。
度数分布はDeMarkerの計算結果をROUND関数で四捨五入し、0〜100までの101区間に振り分けます。
つまり、度数50の区間の範囲は49.5以上50.5未満というようになります。
だから、0の区間の範囲は、-0.5以上0.5未満、100の区間は99.5以上100.5未満ということになります。
RSIの計算結果は必ず0以上100以下になるので、0と100の区間だけ他の区間とは幅が狭くなるのですが、
切り上げ、切り捨てでは0か100のどちらかが極端に狭い範囲になるので、今回はこのようにして集計しています。

日経平均 DeMarker度数分布図(10日)
緑が度数を示し、ピンクの線はデータ区間から標準偏差を計算し、その数値から正規分布を計算したものです。
正規分布に近い分布のようです。


計算日数を変えてみます。
計算日数50日
日経平均 DeMarker度数分布図(50日)

計算日数4日
日経平均 DeMarker度数分布図(4日)
計算日数を長く取ると分布の幅が狭くなります。また、分布の左シフトが見られました。
短くすると両端(0,100)の度数が極端に増加します。この挙動はRSIの分布の挙動と同じようです。


次に、期間内での数値に偏りがあるかどうか調べるために、データ区間を2年ごとに区切り、
重ねて表示してみます。
日経平均 DeMarker度数分布図(10日) 2年区切り
赤のラインと空色のラインが若干左寄り、黄色のラインが若干右寄りに見えます。



50日の場合が以下の図です。
日経平均 DeMarker度数分布図(50日) 2年区切り
赤、青、空色が左よりです。赤、黄色、紫は2つ分布があるように見えます。

4日の場合を見てみます。
日経平均 DeMarker度数分布図(4日) 2年区切り
4日では0,100に度数が集中してその他は一様な分布というふうに見えます。

TOPIXについても同様に調査してみました。

TOPIX DeMarker度数分布図(10日)
正規分布に近い分布ですが、左の度数が多いです。


日経平均と同様に計算日数を変えてみます。
計算日数50日
TOPIX DeMarker度数分布図(50日)
計算日数4日
TOPIX DeMarker度数分布図(4日)
日経平均と同じような挙動になりました。


次に、期間内での数値に偏りがあるかどうか調べるために、日経平均の場合と同様にデータ区間を2年ごとに区切り、
重ねて表示してみます。
TOPIX DeMarker度数分布図(10日) 2年区切り
日経平均よりも分布の形に大きな差異はないようです。


50日の場合が以下の図です。
TOPIX DeMarker度数分布図(50日) 2年区切り
40付近と50〜70付近に分布があるように見えます。
赤、青は40付近の分布が多く、紫は40,60付近の分布が同じくらいです。

4日の場合を見てみます。
TOPIX DeMarker度数分布図(4日) 2年区切り
日経平均と同様の挙動でした。

最後にドル円について同様の調査をしました。
ドル円 DeMarker度数分布図(10日)
正規分布に近い分布で、左右の偏りは見られません。


計算日数50日
ドル円 DeMarker度数分布図(50日)

計算日数4日
ドル円 DeMarker度数分布図(4日)
計算期間を長くすると分布が狭まるのは日経平均、TOPIXと同様です。
ドル円ではシフトは見られませんでした。
短くしたときの挙動は日経平均、TOPIXと同様でした。


データ区間を2年ごとに区切り重ねて表示も同様に行いました。
ドル円 DeMarker度数分布図(10日) 2年区切り
大きな偏りは見られません。


50日の場合が以下の図です。
ドル円 DeMarker度数分布図(50日) 2年区切り
期間ごとの左右シフトが顕著です。

4日の場合を見てみます。
ドル円 DeMarker度数分布図(4日) 2年区切り
0,100の度数が大きいことは日経平均、TOPIXと同様です。


まとめ
日経平均、TOPIX、ドル円でのDeMarkerの挙動に大きな差異はなかった。

DeMarkerの挙動はRSIの挙動に似ている。

DeMarkerは10日前後の計算期間では度数分布が正規分布に近くなるが、分布が若干左にシフトしている。(日経平均、TOPIXの場合)
ドル円ではシフトは見られなかった。

計算期間を長くした場合分布の幅が狭まり、左右のシフトが顕著になる。
ドル円では10年間の合計ではシフトが見られなかったが、2年ごとのデータ範囲で見ると、シフトが見られる。

計算期間を極端に短くすると0近傍、100近傍の値を取りやすくなり、これはRSIの挙動に似ている。



入門計量経済学―Excelによる実証分析へのガイド (経済学叢書Introductory)
新品価格¥2,700から

Excel2013限定版 データを「見える化」する Excelピボットテーブル大事典
新品価格¥2,808から

Excelでできる! 統計データ分析の仕方と人事・賃金・評価への活かし方
新品価格¥2,700から

たった1日で即戦力になるExcelの教科書
新品価格¥1,922から

超簡単! Excelで統計解析システム(下) 実験計画法編
新品価格¥8,640から

MOS対策テキスト Excel 2013 (MOS攻略問題集シリーズ)
新品価格¥1,296から

Excel関数を楽しく使いこなす104のレシピ (学研WOMAN)
新品価格¥1,296から

統計処理に使うExcel 2016活用法―データ分析に使えるExcel実践テクニック (先輩が教えるseries 31)
新品価格¥2,376から


inserted by FC2 system