2011/6/25
DeMarkerの度数分布(日経平均、TOPIX、ドル円)
DeMarkerの度数分布図について調べました。
日経平均、TOPIX、ドル円についてそれぞれのDeMarkerの度数分布図を作りました。
用意したデータは1999/1/4〜2010/12/30の日経平均、TOPIX、ドル円の4本値です。
データ区間は2000/1/4〜2009/12/30の10年間を使います。
計算区間は2000/1/4よりもちょっと前から計算することになります。
度数分布はDeMarkerの計算結果をROUND関数で四捨五入し、0〜100までの101区間に振り分けます。
つまり、度数50の区間の範囲は49.5以上50.5未満というようになります。
だから、0の区間の範囲は、-0.5以上0.5未満、100の区間は99.5以上100.5未満ということになります。
RSIの計算結果は必ず0以上100以下になるので、0と100の区間だけ他の区間とは幅が狭くなるのですが、
切り上げ、切り捨てでは0か100のどちらかが極端に狭い範囲になるので、今回はこのようにして集計しています。
正規分布に近い分布のようです。
計算日数を変えてみます。
計算日数50日
計算日数4日
短くすると両端(0，100)の度数が極端に増加します。この挙動はRSIの分布の挙動と同じようです。
次に、期間内での数値に偏りがあるかどうか調べるために、データ区間を2年ごとに区切り、
重ねて表示してみます。
50日の場合が以下の図です。
4日の場合を見てみます。
TOPIXについても同様に調査してみました。
日経平均と同様に計算日数を変えてみます。
計算日数50日
次に、期間内での数値に偏りがあるかどうか調べるために、日経平均の場合と同様にデータ区間を2年ごとに区切り、
重ねて表示してみます。
50日の場合が以下の図です。
赤、青は40付近の分布が多く、紫は40，60付近の分布が同じくらいです。
4日の場合を見てみます。
最後にドル円について同様の調査をしました。
計算日数50日
計算日数4日
ドル円ではシフトは見られませんでした。
短くしたときの挙動は日経平均、TOPIXと同様でした。
データ区間を2年ごとに区切り重ねて表示も同様に行いました。
50日の場合が以下の図です。
4日の場合を見てみます。
まとめ
日経平均、TOPIX、ドル円についてそれぞれのDeMarkerの度数分布図を作りました。
用意したデータは1999/1/4〜2010/12/30の日経平均、TOPIX、ドル円の4本値です。
データ区間は2000/1/4〜2009/12/30の10年間を使います。
計算区間は2000/1/4よりもちょっと前から計算することになります。
度数分布はDeMarkerの計算結果をROUND関数で四捨五入し、0〜100までの101区間に振り分けます。
つまり、度数50の区間の範囲は49.5以上50.5未満というようになります。
だから、0の区間の範囲は、-0.5以上0.5未満、100の区間は99.5以上100.5未満ということになります。
RSIの計算結果は必ず0以上100以下になるので、0と100の区間だけ他の区間とは幅が狭くなるのですが、
切り上げ、切り捨てでは0か100のどちらかが極端に狭い範囲になるので、今回はこのようにして集計しています。
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日経平均 DeMarker度数分布図(10日)
緑が度数を示し、ピンクの線はデータ区間から標準偏差を計算し、その数値から正規分布を計算したものです。正規分布に近い分布のようです。
計算日数を変えてみます。
計算日数50日
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日経平均 DeMarker度数分布図(50日)
計算日数4日
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日経平均 DeMarker度数分布図(4日)
計算日数を長く取ると分布の幅が狭くなります。また、分布の左シフトが見られました。短くすると両端(0，100)の度数が極端に増加します。この挙動はRSIの分布の挙動と同じようです。
次に、期間内での数値に偏りがあるかどうか調べるために、データ区間を2年ごとに区切り、
重ねて表示してみます。
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日経平均 DeMarker度数分布図(10日) 2年区切り
赤のラインと空色のラインが若干左寄り、黄色のラインが若干右寄りに見えます。50日の場合が以下の図です。
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日経平均 DeMarker度数分布図(50日) 2年区切り
赤、青、空色が左よりです。赤、黄色、紫は2つ分布があるように見えます。4日の場合を見てみます。
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日経平均 DeMarker度数分布図(4日) 2年区切り
4日では0，100に度数が集中してその他は一様な分布というふうに見えます。TOPIXについても同様に調査してみました。
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TOPIX DeMarker度数分布図(10日)
正規分布に近い分布ですが、左の度数が多いです。日経平均と同様に計算日数を変えてみます。
計算日数50日
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TOPIX DeMarker度数分布図(50日)
計算日数4日 |
TOPIX DeMarker度数分布図(4日)
日経平均と同じような挙動になりました。次に、期間内での数値に偏りがあるかどうか調べるために、日経平均の場合と同様にデータ区間を2年ごとに区切り、
重ねて表示してみます。
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TOPIX DeMarker度数分布図(10日) 2年区切り
日経平均よりも分布の形に大きな差異はないようです。50日の場合が以下の図です。
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TOPIX DeMarker度数分布図(50日) 2年区切り
40付近と50〜70付近に分布があるように見えます。赤、青は40付近の分布が多く、紫は40，60付近の分布が同じくらいです。
4日の場合を見てみます。
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TOPIX DeMarker度数分布図(4日) 2年区切り
日経平均と同様の挙動でした。最後にドル円について同様の調査をしました。
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ドル円 DeMarker度数分布図(10日)
正規分布に近い分布で、左右の偏りは見られません。計算日数50日
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ドル円 DeMarker度数分布図(50日)
計算日数4日
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ドル円 DeMarker度数分布図(4日)
計算期間を長くすると分布が狭まるのは日経平均、TOPIXと同様です。ドル円ではシフトは見られませんでした。
短くしたときの挙動は日経平均、TOPIXと同様でした。
データ区間を2年ごとに区切り重ねて表示も同様に行いました。
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ドル円 DeMarker度数分布図(10日) 2年区切り
大きな偏りは見られません。50日の場合が以下の図です。
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ドル円 DeMarker度数分布図(50日) 2年区切り
期間ごとの左右シフトが顕著です。4日の場合を見てみます。
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ドル円 DeMarker度数分布図(4日) 2年区切り
0，100の度数が大きいことは日経平均、TOPIXと同様です。まとめ
日経平均、TOPIX、ドル円でのDeMarkerの挙動に大きな差異はなかった。
DeMarkerの挙動はRSIの挙動に似ている。
DeMarkerは10日前後の計算期間では度数分布が正規分布に近くなるが、分布が若干左にシフトしている。(日経平均、TOPIXの場合)
ドル円ではシフトは見られなかった。
計算期間を長くした場合分布の幅が狭まり、左右のシフトが顕著になる。
ドル円では10年間の合計ではシフトが見られなかったが、2年ごとのデータ範囲で見ると、シフトが見られる。
計算期間を極端に短くすると0近傍、100近傍の値を取りやすくなり、これはRSIの挙動に似ている。
DeMarkerの挙動はRSIの挙動に似ている。
DeMarkerは10日前後の計算期間では度数分布が正規分布に近くなるが、分布が若干左にシフトしている。(日経平均、TOPIXの場合)
ドル円ではシフトは見られなかった。
計算期間を長くした場合分布の幅が狭まり、左右のシフトが顕著になる。
ドル円では10年間の合計ではシフトが見られなかったが、2年ごとのデータ範囲で見ると、シフトが見られる。
計算期間を極端に短くすると0近傍、100近傍の値を取りやすくなり、これはRSIの挙動に似ている。
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