Ultimate Oscillatorの度数分布(日経平均、TOPIX、ドル円)
Ultimate Oscillatorの度数分布について調べてみました。

日経平均、TOPIX、ドル円についてそれぞれのUltimate Oscillatorの度数分布図を作りました。
Ultimate Oscillatorのデータは2000/1/4〜2009/12/30の10年間です。
度数分布はUltimate Oscillatorの計算結果をROUND関数で四捨五入し、0〜100までの101区間に振り分けます。
つまり、度数50の区間の範囲は49.5以上50.5未満というようになります。
だから、0の区間の範囲は、-0.5以上0.5未満、100の区間は99.5以上100.5未満ということになります。
Ultimate Oscillatorの計算結果は必ず0以上100以下になるので、0と100の区間だけ他の区間とは幅が狭くなるのですが、
切り上げ、切り捨てでは0か100のどちらかが極端に狭い範囲になるので、今回はこのようにして集計しています。
計算期間の指定は一番短い計算期間の数字とします。つまり、7だったら7,14,28の組み合わせでUltimate Oscillatorを計算するということになります。
50だったら50,100,200でUltimate Oscillatorを計算していると考えてください。

日経平均 Ultimate Oscillator度数分布図(7日)
緑が度数を示し、ピンクの線はデータ区間から標準偏差を計算し、その数値から正規分布を計算したものです。
正規分布に近い分布になるようです。


計算日数を長くした場合(50日)
日経平均 Ultimate Oscillator度数分布図(50日)

計算日数を短くした場合(3日)
日経平均 Ultimate Oscillator度数分布図(3日)
計算日数を長く取ると値が中央付近に近くなり(50近傍に寄ってくる)、短くすると分布が広がることがわかります。


次に、期間内での数値に偏りがあるかどうか調べるために、データ区間を2年ごとに区切り、
重ねて表示してみます。
日経平均 Ultimate Oscillator度数分布図(7日) 2年区切り
区間ごとの分布の形に大きな差異は見られないようです。


50日の場合が以下の図です。
日経平均 Ultimate Oscillator度数分布図(50日) 2年区切り
分布の形に大きな差異はみられませんが、左右にシフトしています。
計算区間を見ると下落相場が長い期間は左に、上昇相場が長い期間は右にシフトしているようです。

3日の場合を見てみます。
日経平均 Ultimate Oscillator度数分布図(3日) 2年区切り
分布の形に大きな差異はないようです。
上昇相場の期間と下落相場の期間でピーク位置がずれる感じがします。

TOPIXについても同様に調査してみました。

TOPIX Ultimate Oscillator度数分布図(7日)
TOPIXも正規分布に近い形になっていると思います。


日経平均と同様に計算日数を変えてみます。
計算日数を長くした場合(50日)
TOPIX Ultimate Oscillator度数分布図(50日)
計算日数を短くした場合(3日)
TOPIX Ultimate Oscillator度数分布図(3日)
日経平均の時と同様の挙動でした。


次に、期間内での数値に偏りがあるかどうか調べるために、日経平均の場合と同様にデータ区間を2年ごとに区切り、
重ねて表示してみます。
TOPIX Ultimate Oscillator度数分布図(7日) 2年区切り
区間ごとに若干左右にシフトしているようです。


50日の場合が以下の図です。
TOPIX Ultimate Oscillator度数分布図(50日) 2年区切り
ピーク位置が若干左右に振れています。ピーク位置は45〜55の間にくるようです。

3日の場合を見てみます。
TOPIX Ultimate Oscillator度数分布図(3日) 2年区切り
区間ごとの分布の形に大きな差は見られません。



最後にドル円について同様の調査をしました。
ドル円 Ultimate Oscillator度数分布図(7日)
正規分布に近い分布です。


計算日数を長くした場合(50日)
ドル円 Ultimate Oscillator度数分布図(50日)

計算日数を短くした場合(3日)
ドル円 Ultimate Oscillator度数分布図(3日)
日経平均、TOPIXと同様の挙動でした。


データ区間を2年ごとに区切り重ねて表示も同様に行いました。
ドル円 Ultimate Oscillator度数分布図(7日) 2年区切り
日経平均、TOPIXと比較すると区間ごとの分布の形が若干歪んでいるように見えます。


50日の場合が以下の図です。
ドル円 Ultimate Oscillator度数分布図(50日) 2年区切り
分布のピークは概ね45〜55の間、分布範囲は40〜60の間にほぼ入る形がですが
日経平均、TOPIXと比較するとブロードになっている感じがします。

3日の場合を見てみます。
ドル円 Ultimate Oscillator度数分布図(3日) 2年区切り
3日では期間ごとの大きな差異は見えませんでした。


まとめ
Ultimate Oscillatorは度数分布が正規分布に近くなる。(日経平均、TOPIX、ドル円の場合)
計算期間を長くすると分布が狭まり、短くすると分布は広がるが、どちらも正規分布に近い形になる。

日経平均、TOPIX、ドル円でのUltimate Oscillatorの挙動に大きな差異はなかった。

期間ごとの差異はそれほど大きくないが、上昇相場が続いた場合はピークが右にシフトし、下落相場の場合は左にシフトする傾向が見られる。



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