2011/8/14
Historical Volatility Indicator
Historical Volatility Indicatorは短期のHistorical Volatilityを長期のHistorical Volatilityで割ることによって
Historical Volatilityの短期変動を指標化したものです。
Excelで使用する関数
Historical Volatility Indicatorは短期のHVを長期のHVで割ったものです。
ここではOFFSET関数を使って任意の日数のHistorical Volatility Indicatorを計算できるようにします。
H4,I4セルはHistorical Volatility Indicatorの計算に使うパラメータを指定するセルとします。
G列で前日比の自然対数を計算します。
計算式は
H列でHistorical Volatility Indicatorを計算します。
計算部分は赤枠内の赤字部分
G6、H6セルをG7以下のセルにコピー＆ペーストすればHistorical Volatility Indicatorが計算できます。
Excelファイルがダウンロードできない場合はリンクを右クリックして「対象をファイルに保存」を選択して保存すればダウンロードできます。
Historical Volatilityの短期変動を指標化したものです。
計算式
HVI = N日Historical Volatility ÷ M日Historical Volatility
N,Mは任意、N<Mとする
N,Mは任意、N<Mとする
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日経平均終値とHistorical Volatility Indicatorの図
ExcelでHistorical Volatility Indicatorを計算する
Excelを使ってHistorical Volatility Indicatorを計算する手順を説明します。Excelで使用する関数
LN(数値)
数値の自然対数を計算します。OFFSET(基準セル,行数,列数,高さ,幅)
基準セルから指定した行数、列数だけ移動したセルを参照する。または高さ、幅を設定して基準セルから指定した高さ、幅のセル範囲を指定する。STDEV(数値1,数値2,…)
指定した数値や範囲内の数値の標準偏差を計算します。IF(条件式,真の場合,偽の場合)
条件式を満たす場合は真の場合の値、満たさない場合は偽の場合の値を返します。ROW(セル)
セルの行番号を返します。何も指定しない場合はROWが書かれたセルの行番号を返します。 |
ここではOFFSET関数を使って任意の日数のHistorical Volatility Indicatorを計算できるようにします。
H4,I4セルはHistorical Volatility Indicatorの計算に使うパラメータを指定するセルとします。
G列で前日比の自然対数を計算します。
計算式は
=LN(E6/E5)
です。H列でHistorical Volatility Indicatorを計算します。
計算部分は赤枠内の赤字部分
STDEV(OFFSET(G6,0,0,-$H$4,1))/STDEV(OFFSET(G6,0,0,-$I$4,1))
です。G6、H6セルをG7以下のセルにコピー＆ペーストすればHistorical Volatility Indicatorが計算できます。
Excelファイルがダウンロードできない場合はリンクを右クリックして「対象をファイルに保存」を選択して保存すればダウンロードできます。
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