Historical Volatility Indicator
Historical Volatility Indicatorは短期のHistorical Volatilityを長期のHistorical Volatilityで割ることによって
Historical Volatilityの短期変動を指標化したものです。

計算式
HVI = N日Historical Volatility ÷ M日Historical Volatility
N,Mは任意、N<Mとする
日経平均終値とHistorical Volatility Indicatorの図




ExcelでHistorical Volatility Indicatorを計算する
Excelを使ってHistorical Volatility Indicatorを計算する手順を説明します。

Excelで使用する関数
LN(数値)
数値の自然対数を計算します。

OFFSET(基準セル,行数,列数,高さ,幅)
基準セルから指定した行数、列数だけ移動したセルを参照する。または高さ、幅を設定して基準セルから指定した高さ、幅のセル範囲を指定する。

STDEV(数値1,数値2,…)
指定した数値や範囲内の数値の標準偏差を計算します。


IF(条件式,真の場合,偽の場合)
条件式を満たす場合は真の場合の値、満たさない場合は偽の場合の値を返します。

ROW(セル)
セルの行番号を返します。何も指定しない場合はROWが書かれたセルの行番号を返します。
Historical Volatility Indicatorは短期のHVを長期のHVで割ったものです。
ここではOFFSET関数を使って任意の日数のHistorical Volatility Indicatorを計算できるようにします。

H4,I4セルはHistorical Volatility Indicatorの計算に使うパラメータを指定するセルとします。

G列で前日比の自然対数を計算します。
計算式は
=LN(E6/E5)
です。

H列でHistorical Volatility Indicatorを計算します。
計算部分は赤枠内の赤字部分
STDEV(OFFSET(G6,0,0,-$H$4,1))/STDEV(OFFSET(G6,0,0,-$I$4,1))
です。

G6、H6セルをG7以下のセルにコピー&ペーストすればHistorical Volatility Indicatorが計算できます。

Excelファイルがダウンロードできない場合はリンクを右クリックして「対象をファイルに保存」を選択して保存すればダウンロードできます。


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