2011/11/4
eKam CCI
eKam CCIはCCIの平均偏差の部分を標準偏差で置き換えたものです。
スケーリングファクターも若干変わっていますが、本質的な変化はありません。

計算式
TP = (高値 + 安値 + 終値) ÷ 3
eKam CCI = (TP - TPのN日単純移動平均) ÷ TPのN日標準偏差 ÷ 3 × M
N,Mは任意だがM=245を使うのが一般的
日経平均終値とeKam CCIの図


ExcelでeKam CCIを計算する
Excelを使ってでeKam CCIを計算する手順を説明します。

使用する関数
AVERAGE(数値1,数値2,…)
指定した数値や範囲内の数値の平均値を計算します。空白セルや文字列は無視して計算します。

OFFSET(基準セル,行数,列数,高さ,幅)
基準セルから指定した行数、列数だけ移動したセルを参照します。または高さ、幅を設定して基準セルから指定した高さ、幅のセル範囲を指定します。

STDEV(数値1,数値2,…)
指定した数値や範囲内の数値の標準偏差を計算します。


IF(条件式,真の場合,偽の場合)
条件式を満たす場合は真の場合の値、満たさない場合は偽の場合の値を返します。

ROW(セル)
セルの行番号を返します。何も指定しない場合はROWが書かれたセルの行番号を返します。
ここでは任意のパラメータのeKam CCIが計算できるようにOFFSET関数を使います。

H4セル、I4セルはeKam CCIの計算に使うパラメータを指定するセルとします。

G列でTypicalPriceを計算します。簡単な計算式なので式の説明は省略します。
G5セルをG6セルにコピーします。

H列でG列の標準偏差を計算します。簡単な計算式なので式の説明は省略します。

I列でeKam CCIを計算します。
計算部分は赤枠内赤字部分
IF(H6=0,I5,(G6-AVERAGE(OFFSET(G6,0,0,-$H$4,1)))/H6/3*$I$4)
です。

G6〜I6セルをコピーしてG7以下のセルにペーストすればeKam CCIが計算できます。

eKam CCIを計算するExcelファイルをダウンロードする
Excelファイルがダウンロードできない場合はリンクを右クリックして「対象をファイルに保存」を選択して保存すればダウンロードできます。

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