CCI(Commodity Channel Index)
Commodity Channel Indexの略。日本語では商品チャンネル指数。Donald Lambertが開発した。
オシレーター系のテクニカル指標で移動平均からの乖離を平均偏差で割ったもの。

計算式
CCI = (HLO - HLOのN日単純移動平均) ÷ N日平均偏差 ÷ 0.015
HLO = (当日高値 + 当日安値 + 当日終値) ÷ 3
N日平均偏差 = (HLO - HLOのN日単純移動平均)の絶対値のN日単純移動平均
Nは一般的に14,20が使われる。
-100以下から-100以上に上昇した時点で上げトレンド開始、
100以上から100以下に下落した時点で下げトレンド開始と判断する
日経平均終値とCCIの図




ExcelでCCIを計算する

使用する関数
AVERAGE(数値1,数値2,…)
指定した数値や範囲内の数値の平均値を計算する。空白セルや文字列は無視して計算します。

OFFSET(基準セル,行数,列数,高さ,幅)
基準セルから指定した行数、列数だけ移動したセルを参照する。または高さ、幅を設定して基準セルから指定した 高さ、幅のセル範囲を指定する。

ABS(数値)
数値の絶対値を返す。


IF(条件式,真の場合,偽の場合)
条件式を満たす場合は真の場合の値、満たさない場合は偽の場合の値を返します。

ROW(セル)
セルの行番号を返します。何も指定しない場合はROWが書かれたセルの行番号を返します。
CCIの計算式はかなり複雑なので各パートに分けて計算します。

I列で高値、安値、終値の平均値(HLO)を計算します。簡単な計算式なので説明は省略します。

J列でK列の平均偏差を出すための数値を計算します。
具体的には区間内のHLOとHLOの区間内平均との差の絶対値を計算しています。
計算部分は
ABS(I4-AVERAGE(OFFSET(I4,0,0,-$L$3,1)))
です。

K列で平均偏差を計算します。
計算部分は
AVERAGE(OFFSET(J4,0,0,-$L$3,1))
です。

L列でCCIを計算します。
計算部分は赤枠内赤字部分
(I4-AVERAGE(OFFSET(I4,0,0,-$L$3,1)))/K4/0.015
です。

I4〜L4セルをコピーしてI5〜L5以下のセルにペーストすればCCIが計算できます。

Excelファイルがダウンロードできない場合はリンクを右クリックして「対象をファイルに保存」を選択して保存すればダウンロードできます。


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