DLHV(David Landry Historical Volatility)
David Landry Historical VolatilityはDavid Landryによって開発された変動率指標です。
幾つかの短期間のそれぞれの前日比の標準偏差の平均値を長期の前日比の標準偏差で割ることによって、
前日比の標準偏差を指標化したものです。

計算式
前日比のA日標準偏差÷前日比のB日標準偏差をfDL(A,B)と定義する
DLHV = {fDL(N,K)+fDL(M,K)+fDL(L,K)}÷3のJ日指数移動平均
N,M,L,K,Jは任意、N<M<L<Kとなるように設定すること
日経平均終値とDavid Landry Historical Volatilityの図




ExcelでDavid Landry Historical Volatilityを計算する
Excelを使ってDavid Landry Historical Volatilityを計算する手順を説明します。

Excelで使用する関数
STDEV(数値1,数値2,…)
指定した数値や範囲内の数値の標準偏差を計算します。

AVERAGE(数値1,数値2,…)
指定した数値や範囲内の数値の平均値を計算する。空白セルや文字列は無視して計算します。

OFFSET(基準セル,行数,列数,高さ,幅)
基準セルから指定した行数、列数だけ移動したセルを参照します。
または高さ、幅を設定して基準セルから指定した高さ、幅のセル範囲を指定します。


IF(条件式,真の場合,偽の場合)
条件式を満たす場合は真の場合の値、満たさない場合は偽の場合の値を返します。

ROW(セル)
セルの行番号を返します。何も指定しない場合はROWが書かれたセルの行番号を返します。
ここでは任意の日数のDavid Landry Historical Volatilityが計算できるようにOFFSET関数を使います。

I4セル,J4〜J7セルはDavid Landry Historical Volatilityの計算に使うパラメータを指定するセルとします。

G列で前日比を計算します。簡単な計算式なので式の説明は省略します。

H列で計算式の{fDL(N,K)+fDL(M,K)+fDL(L,K)}÷3の部分を計算します。
計算式は上記の式を若干変形して
(STDEV(OFFSET(G6,0,0,-$J$4,1))+STDEV(OFFSET(G6,0,0,-$J$5,1))
+STDEV(OFFSET(G6,0,0,-$J$6,1)))/STDEV(OFFSET(G6,0,0,-$J$7,1))/3
になります。

I列でDavid Landry Historical Volatilityを計算します。計算式はH列の指数移動平均になります。
計算部分は赤枠内の赤字部分です。式の説明は指数移動平均を参照して下さい。

G6〜I6セルをコピーしG7以下のセルにペーストすればDavid Landry Historical Volatilityが計算できます。

Excelファイルがダウンロードできない場合はリンクを右クリックして「対象をファイルに保存」を選択して保存すればダウンロードできます。


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