2011/10/31
3 Pole Super Smoother
3 Pole Super SmootherはJohn F. Ehlersが開発した移動平均です。
3 Pole Butterworth Filterを改良したもので3 Pole Butterworth Filterよりも収束が良いことが特徴です。
使用する関数
3 Pole Super Smootherは3 Pole Butterworth Filterを改良したものです。
計算式が3 Pole Butterworth Filterと若干違っています。
H4セルは3 Pole Super Smootherの計算パラメータを指定するセルとします。
I4〜I10セルで各係数の計算をします。
I4〜I9セルの計算式は3 Pole Butterworth Filterのそれと同じなので3 Pole Butterworth Filterを参照して下さい。
I10セルで係数c7の計算をします。
計算式はc7=1-c4-c5-c6なのでExcelの計算式は
G列で中値を計算します。簡単な計算式なので式の説明は省略します。
H列で3 Pole Super Smootherを計算します。
1日目〜3日目はG列の値、4日目から計算値となるので、
計算式は
G5,H5セルをコピーし、G6以下のセルにペーストすれば3 Pole Super Smootherが計算できます。
Excelファイルがダウンロードできない場合はリンクを右クリックして「対象をファイルに保存」を選択して保存すればダウンロードできます。
3 Pole Butterworth Filterを改良したもので3 Pole Butterworth Filterよりも収束が良いことが特徴です。
計算式
c1 = exp(-π ÷ N)
c2 = 2 × c1 × cos(1.738 × π ÷ N)
c3 = c1の2乗
c4 = c2 + c3
c5 = -c3 × (1 + c2)
c6 = c3の2乗
c7 = 1 - c4 - c5 - c6
P = (高値 + 安値) ÷ 2
3PSS = c7 × P + c4 × 前日3PSS + c5 × 2日前3PSS + c6 × 3日前3PSS
Nは任意、初日〜3日目は3PBF=Pとする
c2 = 2 × c1 × cos(1.738 × π ÷ N)
c3 = c1の2乗
c4 = c2 + c3
c5 = -c3 × (1 + c2)
c6 = c3の2乗
c7 = 1 - c4 - c5 - c6
P = (高値 + 安値) ÷ 2
3PSS = c7 × P + c4 × 前日3PSS + c5 × 2日前3PSS + c6 × 3日前3PSS
Nは任意、初日〜3日目は3PBF=Pとする
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日経平均終値と3 Pole Super Smootherの図
Excelを使って3 Pole Super Smootherを計算する
Excelを使って3 Pole Super Smootherを計算する手順を説明します。使用する関数
EXP(数値)
eを底とする数値の冪乗を返します。PI()
円周率πを返します。COS(数値)
コサインの値を返します。IF(条件式,真の場合,偽の場合)
条件式を満たす場合は真の場合の値、満たさない場合は偽の場合の値を返します。ROW(セル)
セルの行番号を返します。何も指定しない場合はROWが書かれたセルの行番号を返します。 |
計算式が3 Pole Butterworth Filterと若干違っています。
H4セルは3 Pole Super Smootherの計算パラメータを指定するセルとします。
I4〜I10セルで各係数の計算をします。
I4〜I9セルの計算式は3 Pole Butterworth Filterのそれと同じなので3 Pole Butterworth Filterを参照して下さい。
I10セルで係数c7の計算をします。
計算式はc7=1-c4-c5-c6なのでExcelの計算式は
=1-I7-I8-I9
となります。G列で中値を計算します。簡単な計算式なので式の説明は省略します。
H列で3 Pole Super Smootherを計算します。
1日目〜3日目はG列の値、4日目から計算値となるので、
計算式は
=IF(ROW()-ROW($H$4)<4,G5,$I$10*G5+$I$7*H4+$I$8*H3+$I$9*H2)
となります。G5,H5セルをコピーし、G6以下のセルにペーストすれば3 Pole Super Smootherが計算できます。
Excelファイルがダウンロードできない場合はリンクを右クリックして「対象をファイルに保存」を選択して保存すればダウンロードできます。
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