3 Pole Butterworth Filter
3 Pole Butterworth FilterはJohn F. Ehlersが開発した移動平均です。
信号処理のButterworth filterを使って移動平均を計算します。
2 Pole Butterworth Filterよりも計算式が複雑になっています。

計算式
c1 = exp(-π ÷ N)
c2 = 2 × c1 × cos(1.738 × π ÷ N)
c3 = c1の2乗
c4 = c2 + c3
c5 = -c3 × (1 + c2)
c6 = c3の2乗
c7 = (1 - c2 + c3) × (1 - c3) ÷ 8
P = (高値 + 安値) ÷ 2
3PBF = c7 × (P + 3 × 前日P + 3 × 2日前P + 3日前P) + c4 × 前日3PBF + c5 × 2日前3PBF + c6 × 3日前3PBF
Nは任意、初日〜3日目は3PBF=Pとする
日経平均終値と3 Pole Butterworth Filterの図




Excelを使って3 Pole Butterworth Filterを計算する
Excelを使って3 Pole Butterworth Filterを計算する手順を説明します。

使用する関数
EXP(数値)
eを底とする数値の冪乗を返します。

PI()
円周率πを返します。

COS(数値)
コサインの値を返します。


IF(条件式,真の場合,偽の場合)
条件式を満たす場合は真の場合の値、満たさない場合は偽の場合の値を返します。

ROW(セル)
セルの行番号を返します。何も指定しない場合はROWが書かれたセルの行番号を返します。
3 Pole Butterworth Filterは前日〜3日前の計算結果も使って計算する移動平均です。
係数の計算式が2 Pole Butterworth Filterよりも複雑になっています。

H4セルは3 Pole Butterworth Filterの計算パラメータを指定するセルとします。

I4〜I10セルで各係数の計算をします。
I4セルでc1の計算をします。
計算式はc1=exp(-π÷N)なのでExcelの計算式は
=EXP(-PI()/H4)
となります。

I5セルでc2の計算をします。
計算式はc2=2×c1×cos(1.738×π÷N)なのでExcelの計算式は
=2*I4*COS(1.738*PI()/H4)
となります。

I6セルでc3の計算をします。
計算式はc3=c1の2乗なのでExcelの計算式は
=I4^2
となります。

I7セルで係数c4の計算をします。
計算式はc4=c2+c3なのでExcelの計算式は
=I5+I6
となります。

I8セルで係数c5の計算をします。
計算式はc5=-c3×(1+c2)なのでExcelの計算式は
=-I6*(1+I5)
となります。

I9セルで係数c6の計算をします。
計算式はc6=c3の2乗なのでExcelの計算式は
=I6^2
となります。

I10セルで係数c7の計算をします。
計算式はc7=(1-c2+c3)×(1-c3)÷8なのでExcelの計算式は
=(1-I5+I6)*(1-I6)/8
となります。

G列で中値を計算します。簡単な計算式なので式の説明は省略します。

H列で3 Pole Butterworth Filterを計算します。
1日目〜3日目はG列の値、4日目から計算値となるので、
計算式は
=IF(ROW()-ROW($H$4)<4,G5,$I$10*(G5+3*G4+3*G3+G2)+$I$7*H4+$I$8*H3+$I$9*H2)
となります。

G5,H5セルをコピーし、G6以下のセルにペーストすれば3 Pole Butterworth Filterが計算できます。

Excelファイルがダウンロードできない場合はリンクを右クリックして「対象をファイルに保存」を選択して保存すればダウンロードできます。


はじめてのFX 儲けのコツ
税込 1620円

津島式FXシステムトレード入門
税込 1728円

シュルツ・ベルガー ジャパンの株式戦略レポート 3月号 (月1回配信)
税込 205715円

高勝率トレード学のススメ 小さく張って着実に儲ける
税込 6264円

FXで月給の10倍稼ぐ本 勝つための基礎テクニック 2010
税込 702円

入門 グローバル分散投資 これから始める資産運用50のとびら
税込 1512円

実践FXトレーディング 勝てる相場パターンの見極め法
税込 4104円

ツバイク ウォール街を行く
税込 4104円


inserted by FC2 system