Z Score
Z ScoreはVeronique Valcuによって開発されたテクニカル指標です。
価格と移動平均の乖離幅を標準偏差で割ることで規格化したものです。-2以下では売られすぎ、+2以上で買われすぎと判断します。

計算式
ZScore = (終値 - N日単純移動平均) ÷ N日標準偏差
Nは任意、N=20,25が一般的
日経平均終値とZ Scoreの図




ExcelでZ Scoreを計算する
Excelを使ってZ Scoreを計算する手順を説明します。

Excelで使用する関数
STDEV(数値1,数値2,…)
指定した数値や範囲内の数値の標準偏差を計算します。

AVERAGE(数値1,数値2,…)
指定した数値や範囲内の数値の平均値を計算する。空白セルや文字列は無視して計算します。

OFFSET(基準セル,行数,列数,高さ,幅)
基準セルから指定した行数、列数だけ移動したセルを参照します。
または高さ、幅を設定して基準セルから指定した高さ、幅のセル範囲を指定します。


IF(条件式,真の場合,偽の場合)
条件式を満たす場合は真の場合の値、満たさない場合は偽の場合の値を返します。

ROW(セル)
セルの行番号を返します。何も指定しない場合はROWが書かれたセルの行番号を返します。
ここでは任意の日数のZ Scoreが計算できるようにOFFSET関数を使います。

G4セルは標準偏差と単純移動平均の計算日数を指定するセルとします。

G列でZ Scoreを計算します。
計算式は赤枠内の赤字部分
(E5-AVERAGE(OFFSET(E5,0,0,-$G$4,1)))/STDEV(OFFSET(E5,0,0,-$G$4,1))
となります。

G5セルをG6以下のセルにコピー&ペーストすればZ Scoreが計算できます。

Excelファイルがダウンロードできない場合はリンクを右クリックして「対象をファイルに保存」を選択して保存すればダウンロードできます。


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