加重移動平均
加重移動平均は直近N日の個々の終値に異なる係数を掛けて平均を計算するものです。直近の終値にかける係数を最大値とし直近から遠い終値になるほど係数を減らしていきます。係数の減少を一定にしたものを線形加重移動平均といい、加重移動平均と言えば一般的には線形加重移動平均を指します。
加重移動平均の特徴は、直近の値ほど大きい係数をかけるので単純移動平均よりも直近の値段の影響が大きくなります。

計算式
加重移動平均 =Σ(CnXn)/Σ(Xn)
Cn(n=1,2,3,…)は各終値
Xn(n=1,2,3,…)は各終値に係る任意の係数
日経平均終値と加重移動平均の図




Excelを使って加重移動平均線を計算する
Excelを使って加重移動平均線を計算する手順を説明します。

使用する関数
SUMPRODUCT(配列 1,配列 2,配列 3,…)
引数として指定した配列の対応する要素間の積をまず計算し、さらにその和を返します。
引数となる配列は行数と列数が等しい配列である必要があります。行数と列数が等しくない場合、エラー値 #VALUE! が返されます。

SUM(数値1,数値2,…)
引数の合計を計算します。

OFFSET(基準セル,行数,列数,高さ,幅)
基準セルから指定した行数、列数だけ移動したセルを参照します。または高さ、幅を設定して基準セルから指定した高さ、幅のセル範囲を指定します。


IF(条件式,真の場合,偽の場合)
条件式を満たす場合は真の場合の値、満たさない場合は偽の場合の値を返します。

ROW(セル)
セルの行番号を返します。何も指定しない場合はROWが書かれたセルの行番号を返します。

加重移動平均はSUMPRODUCT関数を使うと簡単に計算できます。
ここでは任意の日数の加重移動平均が計算できるようにOFFSET関数を使います。

I列は各終値にかける係数を保持しておく列です。係数は1から始まり1行下がるごとに1ずつ増えていきます。この部分は加重移動平均を計算する日数分あればよいのですが、長期の加重移動平均というのはあまり聞いたことがないのでとりあえず100まであれば足りると思います。100日以上の加重移動平均を計算したいときは随時増やせばよいと思います。

J列で加重移動平均を計算します。
J4セルで加重移動平均の日数を指定します。
計算式の部分は赤の囲み内の赤い文字の部分です。計算式が2行になっていて見にくいので、書き出すと
SUMPRODUCT(OFFSET(E5,0,0,-$J$4,1),OFFSET($I$5,0,0,$J$4,1))/SUM(OFFSET($I$5,0,0,$J$4,1))
のようになっています。
式の前半部分
SUMPRODUCT(OFFSET(E5,0,0,-$J$4,1),OFFSET($I$5,0,0,$J$4,1))
で終値と係数の積の和を計算しています。
これを係数の総和
SUM(OFFSET($I$5,0,0,$J$4,1))
で割れば加重移動平均が計算できます。
J5セルをJ6以下のセルにコピー&ペーストすれば加重移動平均線が計算できます。

Excelファイルがダウンロードできない場合はリンクを右クリックして「対象をファイルに保存」を選択して保存すればダウンロードできます。


これ以上やさしく書けない金融の教科書
税込 2808円

シュルツ・ベルガー ジャパンの株式戦略レポート 3月号 (月1回配信)
税込 205715円

プロが教えるオプション売買の実践
税込 3024円

ディナポリの秘数 フィボナッチ売買法
税込 17280円

名門外資系アナリストが実践している為替のルール
税込 1620円

年利5%を実現する 投資の教科書
税込 1512円

史上最強の投資家バフェットの財務諸表を読む力 大不況でも投資で勝ち抜く58のルール
税込 1620円

上手に稼ぐカラ売りテクニック すばやく・手堅く・効率よく儲ける空売り5戦術
税込 1512円


inserted by FC2 system