2011/6/15
出来高加重指数移動平均(Volume Weighted EMA)
出来高加重移動平均と指数移動平均の両方の性質をもった移動平均です。
実態は出来高×終値の指数移動平均を出来高の指数移動平均で割ったものです。
使用する関数
出来高加重指数移動平均は前日の出来高加重指数移動平均の値を利用して計算します。
これでは1日目の出来高加重指数移動平均が計算できないので、1日目は別の計算式で計算します。
この部分の処理が面倒なだけで出来高加重指数移動平均の計算式そのものはそれほど複雑ではありません。
J4セルは出来高加重指数移動平均の平滑化定数を決定するパラメータを指定するセルとします。
G列で出来高と終値の積を計算します。計算式の説明は簡単なので省略します。
H列でG列の指数移動平均を計算します。
ここでの指数移動平均は1日目の処理が一般の指数移動平均とは違っています。
計算式は
条件式が真の場合、つまり1日目の場合、実行される計算式は
2日目以降の計算式はこれまでの指数移動平均と同様の計算式です。
I列で出来高の指数移動平均を計算します。
計算式はH列と同じ構造なので説明は省略します。
J列で出来高加重指数移動平均線を計算します。
計算式は赤枠内赤字部分
G5〜J5セルをコピーしG6以下のセルにペーストすれば出来高加重指数移動平均線が計算できます。
Excelファイルがダウンロードできない場合はリンクを右クリックして「対象をファイルに保存」を選択して保存すればダウンロードできます。
実態は出来高×終値の指数移動平均を出来高の指数移動平均で割ったものです。
計算式
CV = 出来高 × 終値
VWEMA = CVのN日指数移動平均 ÷ 出来高のN日指数移動平均
Nは任意
1日目はそれぞれ(1-平滑化定数)×CV，(1-平滑化定数)×出来高で計算する
VWEMA = CVのN日指数移動平均 ÷ 出来高のN日指数移動平均
Nは任意
1日目はそれぞれ(1-平滑化定数)×CV，(1-平滑化定数)×出来高で計算する
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日経平均終値と出来高加重指数移動平均の図
Excelを使って出来高加重指数移動平均を計算する
Excelを使って出来高加重指数移動平均を計算する手順を説明します。使用する関数
IF(条件式,真の場合,偽の場合)
条件式を満たす場合は真の場合の値、満たさない場合は偽の場合の値を返します。ROW(セル)
セルの行番号を返します。何も指定しない場合はROWが書かれたセルの行番号を返します。 |
これでは1日目の出来高加重指数移動平均が計算できないので、1日目は別の計算式で計算します。
この部分の処理が面倒なだけで出来高加重指数移動平均の計算式そのものはそれほど複雑ではありません。
J4セルは出来高加重指数移動平均の平滑化定数を決定するパラメータを指定するセルとします。
G列で出来高と終値の積を計算します。計算式の説明は簡単なので省略します。
H列でG列の指数移動平均を計算します。
ここでの指数移動平均は1日目の処理が一般の指数移動平均とは違っています。
計算式は
=IF(ROW()-ROW($H$4)<2,(1-2/($J$4+1))*G5,H4+(G5-H4)*2/($J$4+1))
です。IF文の条件式は1日目かそうでないかを判定しています。条件式が真の場合、つまり1日目の場合、実行される計算式は
(1-2/($J$4+1))*G5
です。この部分がこれまでの指数移動平均の計算式と違う部分です。2日目以降の計算式はこれまでの指数移動平均と同様の計算式です。
I列で出来高の指数移動平均を計算します。
計算式はH列と同じ構造なので説明は省略します。
J列で出来高加重指数移動平均線を計算します。
計算式は赤枠内赤字部分
=H5/I5
です。G5〜J5セルをコピーしG6以下のセルにペーストすれば出来高加重指数移動平均線が計算できます。
Excelファイルがダウンロードできない場合はリンクを右クリックして「対象をファイルに保存」を選択して保存すればダウンロードできます。
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