2011/9/13
VQI(Volatility Quality Index)
Thomas Stridsmanによって2002年に発表された新しいしテクニカル指標です。
概要は値動きの変動率の絶対値と変動量の積の累積です。
変動率は、日毎と日中の変動率をそれぞれ計算し、その2つの変動率の平均値を変動率とします。
変動量は前日比と終値と始値の差の平均値を変動量とします。
上昇トレンドでは数値は上昇し、下落トレンドでは数値が下落します。

計算式
TR = TrueRange
Vo = (( 終値 - 前日終値) ÷ TR + (終値 - 始値) ÷ (高値 - 安値)) ÷ 2
VQ = Voの絶対値 × ((終値 - 前日終値) + (終値 - 始値))÷2
VQI = VQの累積
signal = VQIのN日単純移動平均
Nは任意
日経平均終値とVolatility Quality Index


ExcelでVQI(Volatility Quality Index)を計算する
Excelを使ってVQI(Volatility Quality Index)を計算する手順を説明します。

使用する関数
MIN(数値1,数値2,…)
指定した数値や範囲内の数値の最小値を返します。

MAX(数値1,数値2,…)
指定した数値や範囲内の数値の最大値を返します。

AND(論理式1,論理式2,…)
すべての論理式が真の場合真を返します。そうでない場合は偽を返します。

ABS(数値)
指定した数値の絶対値を返します。

AVERAGE(数値1,数値2,…)
指定した数値や範囲内の数値の平均値を計算する。空白セルや文字列は無視して計算します。

OFFSET(基準セル,行数,列数,高さ,幅)
基準セルから指定した行数、列数だけ移動したセルを参照します。
または高さ、幅を設定して基準セルから指定した高さ、幅のセル範囲を指定します。


IF(条件式,真の場合,偽の場合)
条件式を満たす場合は真の場合の値、満たさない場合は偽の場合の値を返します。

ROW(セル)
セルの行番号を返します。何も指定しない場合はROWが書かれたセルの行番号を返します。
OFFSET関数を使って任意の日数のVQIを計算できるようにしています。

K4セルはVQIsignalの計算に使うパラメータを指定するセルとします。
G列でTrueRangeを計算します。計算式はTrueRangeを参照して下さい。

H列でVoを計算します。
計算式は
=IF(AND(G6<>0,C6<>D6),((E6-E5)/G6+(E6-B6)/(C6-D6))/2,H5)
です。

I列でVQを計算します。
=ABS(H6)*(2*E6-E5-B6)/2
です。

J列でVQIを計算します。
計算式は赤枠内の
=J5+I6
です。

K列でsignalを計算します。signalはVQIの単純移動平均です。計算式の説明は単純移動平均を参照して下さい。

G6〜K6セルをコピーして、G7以下のセルペーストすればVQI(Volatility Quality Index)が計算できます。

Volatility Quality Indexを計算するExcelファイルをダウンロードする
Excelファイルがダウンロードできない場合はリンクを右クリックして「対象をファイルに保存」を選択して保存すればダウンロードできます。

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