Vortex Indicator
Vortex IndicatorはEtienne BotesとDouglas Siepmanによって開発された指標です。
DMIをヒントしてに作られた指標で計算式はDMIよりも簡単です。2本の線の位置関係でトレンドを判断します。

計算式
TR = TrueRange
VMP = (当日高値 - 前日安値)の絶対値
VMM = (当日安値 - 前日高値)の絶対値
VIP = VMPのN日総和 ÷ TRのN日総和
VIM = VMMのN日総和 ÷ TRのN日総和

Nは任意
日経平均終値とVortex Indicatorの図




ExcelでVortex Indicatorを計算する
Excelを使ってVortex Indicatorを計算する手順を説明します。

Excelで使用する関数
MAX(数値1,数値2,…)
指定した数値や範囲内の数値から最大値を返します。

MIN(数値1,数値2,…)
指定した数値や範囲内の数値から最小値を返します。

ABS(数値)
指定した数値の絶対値を返します。

SUM(数値1,数値2,…)
引数の合計を計算します。

OFFSET(基準セル,行数,列数,高さ,幅)
基準セルから指定した行数、列数だけ移動したセルを参照します。または高さ、幅を設定して基準セルから指定した高さ、幅のセル範囲を指定します。


IF(条件式,真の場合,偽の場合)
条件式を満たす場合は真の場合の値、満たさない場合は偽の場合の値を返します。

ROW(セル)
セルの行番号を返します。何も指定しない場合はROWが書かれたセルの行番号を返します。
任意の日数のVortex Indicatorが計算できるようOFFSET関数を使います。

J4セルはVortex Indicatorの計算に使うパラメータを指定するセルとします。

G列でTrueRangeを計算します。計算式に説明はTrueRangeを参照して下さい。

H列でVMPを計算します。簡単な計算式なので式の説明は省略します。

I列でVMMを計算します。簡単な計算式なので式の説明は省略します。

J列でVIPを計算します。
計算部分は赤枠内の赤字部分
SUM(OFFSET(H6,0,0,-$J$4,1))/SUM(OFFSET(G6,0,0,-$J$4,1))
となります。

K列でVIMを計算します。
計算部分は
SUM(OFFSET(I6,0,0,-$J$4,1))/SUM(OFFSET(G6,0,0,-$J$4,1))
となります。


G6〜K6セルをコピーしG7以下のセルにペーストすればVortex Indicatorが計算できます。


Excelファイルがダウンロードできない場合はリンクを右クリックして「対象をファイルに保存」を選択して保存すればダウンロードできます。


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