2011/4/20
Volatility Ratio
Jack Schwagerが開発したテクニカル指標です。
変動率を見る指標で、N日間TRというものを定義し、TRをN日間TRで割って計算します。
変動幅が大きくなると数値が上昇し、小さくなると数値が下落します。
Excelで使用する関数
任意の日数のVolatility Ratioが計算できるようOFFSET関数を使います。
G4セルはVolatility Ratioのパラメータを指定するセルとします。
F列でTrueRangeを計算します。ここではMAX関数とMIN関数を使った計算式を使います。簡単な計算式なので説明は省略します。
G列でVolatility Ratioを計算します。
計算式は赤枠内赤字部分
分母の計算式が複雑なので順番に説明します。 まず、分母の初めの項
MAX関数内の初めのOFFSET関数、OFFSET(C6,0,0,-$G$4,1)は高値のN日配列を指定しています。
次のOFFSE関数、OFFSET(E6,-$G$4,0,1,1)はN日前終値を指定します。
この中から高値を計算すればN日前終値とN日間最高値を比較して高いものが計算できます。
次のMIN関数内も同様で、MIN関数内の初めのOFFSET関数、OFFSET(D6,0,0,-$G$4,1)は安値のN日配列を指定し、
次のOFFSET関数、OFFSET(E6,-$G$4,0,1,1)はN日前終値を指定します。
F6〜G6セルをコピーしF7以下のセルにペーストすればVolatility Ratioが計算できます。
Excelファイルがダウンロードできない場合はリンクを右クリックして「対象をファイルに保存」を選択して保存すればダウンロードできます。
変動率を見る指標で、N日間TRというものを定義し、TRをN日間TRで割って計算します。
変動幅が大きくなると数値が上昇し、小さくなると数値が下落します。
計算式
N日間TR = N日前終値とN日間最高値を比較して高いもの - N日前終値とN日間最安値を比較して安いもの
{N日前終値とN日間最高値を比較して高いもの}とはN日間最高値を計算し、さらにその前日の終値を比較して高い方の数値を取ります
安い方も同様です
VolRatio = TrueRange ÷ N日間TR
Nは任意
{N日前終値とN日間最高値を比較して高いもの}とはN日間最高値を計算し、さらにその前日の終値を比較して高い方の数値を取ります
安い方も同様です
VolRatio = TrueRange ÷ N日間TR
Nは任意
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日経平均終値とVolatility Ratioの図
ExcelでVolatility Ratioを計算する
Excelを使ってVolatility Ratioを計算する手順を説明します。Excelで使用する関数
MIN(数値1,数値2,…)
指定した数値や範囲内の数値の最小値を返します。MAX(数値1,数値2,…)
指定した数値や範囲内の数値の最大値を返します。OFFSET(基準セル,行数,列数,高さ,幅)
基準セルから指定した行数、列数だけ移動したセルを参照します。または高さ、幅を設定して基準セルから指定した高さ、幅のセル範囲を指定します。IF(条件式,真の場合,偽の場合)
条件式を満たす場合は真の場合の値、満たさない場合は偽の場合の値を返します。ROW(セル)
セルの行番号を返します。何も指定しない場合はROWが書かれたセルの行番号を返します。 |
G4セルはVolatility Ratioのパラメータを指定するセルとします。
F列でTrueRangeを計算します。ここではMAX関数とMIN関数を使った計算式を使います。簡単な計算式なので説明は省略します。
G列でVolatility Ratioを計算します。
計算式は赤枠内赤字部分
F6/(MAX(OFFSET(C6,0,0,-$G$4,1),OFFSET(E6,-$G$4,0,1,1))-
MIN(OFFSET(D6,0,0,-$G$4,1),OFFSET(E6,-$G$4,0,1,1)))
です。MIN(OFFSET(D6,0,0,-$G$4,1),OFFSET(E6,-$G$4,0,1,1)))
分母の計算式が複雑なので順番に説明します。 まず、分母の初めの項
MAX(OFFSET(C6,0,0,-$G$4,1),OFFSET(E6,-$G$4,0,1,1))
は計算式のN日前終値とN日間最高値を比較して高いものを計算している部分です。MAX関数内の初めのOFFSET関数、OFFSET(C6,0,0,-$G$4,1)は高値のN日配列を指定しています。
次のOFFSE関数、OFFSET(E6,-$G$4,0,1,1)はN日前終値を指定します。
この中から高値を計算すればN日前終値とN日間最高値を比較して高いものが計算できます。
次のMIN関数内も同様で、MIN関数内の初めのOFFSET関数、OFFSET(D6,0,0,-$G$4,1)は安値のN日配列を指定し、
次のOFFSET関数、OFFSET(E6,-$G$4,0,1,1)はN日前終値を指定します。
F6〜G6セルをコピーしF7以下のセルにペーストすればVolatility Ratioが計算できます。
Excelファイルがダウンロードできない場合はリンクを右クリックして「対象をファイルに保存」を選択して保存すればダウンロードできます。
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