VMA(Variable Moving Average)
VMAは指数移動平均の一種で、VIDYAと同様、平滑化定数を変化させる移動平均です。
VIDYAがシャンデモメンタムを使って平滑化定数を変化させるのに対し、VMAはVHFを使って平滑化定数を変化させます。
式をVIDYAと比較してみると
VIDYA=前日のVIDYA+(当日終値-前日のVIDYA)×2÷(N+1)×シャンデモメンタムの絶対値
VMA=前日のVMA+(当日終値-前日のVMA)×2÷(N+1)×VHF
と形はほぼ同じで赤字の部分だけが違うということがわかると思います。

計算式
VHF=(M日間の最高値 - M日間の最安値) ÷ 前日比の絶対値のM日間の総和
VMA = 前日のVMA + (当日終値 - 前日のVMA) × 2 ÷ (N+1) × VHF
注:1日目は直近N日終値の平均値とする。
M,Nは任意。通常はM=12位、N=10位とされる
日経平均終値とVMAの図




Excelを使ってVMAを計算する
Excelを使ってVMAを計算する手順を説明します。

使用する関数
ABS(数値)
指定した数値の絶対値を返します。

MAX(数値1,数値2,…)
指定した数値や範囲内の数値から最大値を返します。

MIN(数値1,数値2,…)
指定した数値や範囲内の数値から最小値を返します。

SUM(数値1,数値2,…)
引数の合計を計算します。

AVERAGE(数値1,数値2,…)
指定した数値や範囲内の数値の平均値を計算する。空白セルや文字列は無視して計算します。

OFFSET(基準セル,行数,列数,高さ,幅)
基準セルから指定した行数、列数だけ移動したセルを参照します。
または高さ、幅を設定して基準セルから指定した高さ、幅のセル範囲を指定します。


IF(条件式,真の場合,偽の場合)
条件式を満たす場合は真の場合の値、満たさない場合は偽の場合の値を返します。

ROW(セル)
セルの行番号を返します。何も指定しない場合はROWが書かれたセルの行番号を返します。

VMAは前日のVMAの値と直近M日のVHFの値を利用して計算します。
1日目は指数移動平均の場合と同様に、単純移動平均で計算します。
ここでは任意のパラメータのVMAが計算できるようにOFFSET関数を使います。

VMAの計算にはVHFの値が必要になるのでまずそれを計算してからVMAを計算します。

I4セルはVHFの計算日数を指定するセルとします。
J4セルはVMAの平滑化定数の計算に使う数字を指定するセルとします。

G列〜I列を使ってVHFを計算します。
G列で指定期間の最高値と最安値の差を計算します。
計算式は
MAX(OFFSET(C7,0,0,-$I$5,1))-MIN(OFFSET(D7,0,0,-$I$5,1))
です

H列で前日比の絶対値を計算します。計算式の説明は簡単なので省略します。

I列でVHFを計算します。
計算式は
G7/SUM(OFFSET(G6,0,0,-$H$4,1))
です。

J列でVMAを計算します。
計算式の形は指数移動平均の計算式とほぼ同じです。
初日は単純移動平均で計算し(赤字部分1行目)、2日目以降は赤枠内の赤字部分の2行目
J6+(E7-J6)*2/($J$4+1)*I7
がVMAを計算している部分になります。

G7〜J7セルをG8以下のセルにコピー&ペーストすればVMAが計算できます。

Excelファイルがダウンロードできない場合はリンクを右クリックして「対象をファイルに保存」を選択して保存すればダウンロードできます。


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