VLDMI(Variable Length Dynamic Momentum Index)
オシレーター系のテクニカル指標。Variable Length Dynamic Momentum Index の略でVLDMIで呼ばれるのが一般的です。
ボラティリティの変化にともなって計算期間を変化させるRSIです。
計算式
VL = 基準期間 ÷ (終値のN日標準偏差 ÷ 終値のN日標準偏差のM日単純平均)
VLDMI = VL期間内の前日比プラスの総和 ÷ (VL期間内の前日比プラスの総和 + VL期間内の前日比マイナスの総和)
基準期間は通常14、N,Mは任意だがN=5,M=10が一般的
日経平均終値とVLDMIの図
30以下で売られすぎ、70以上は買われすぎと判断する。




ExcelでVLDMIを計算する
Excelを使ってVLDMIを計算する手順を説明します。

使用する関数
STDEV(数値1,数値2,…)
指定した数値や範囲内の数値の標準偏差を計算します。

AVERAGE(数値1,数値2,…)
指定した数値や範囲内の数値の平均値を計算する。空白セルや文字列は無視して計算します。

TRUNC(数値)
数値の小数点以下を切り捨てた値を返します。

SUMIF(判断範囲,検索条件,合計範囲)
判断範囲の中から条件に合致したものの合計を合計範囲から計算します。
合計範囲を省略した場合、判断範囲と合計範囲が同じとみなします。

OFFSET(基準セル,行数,列数,高さ,幅)
基準セルから指定した行数、列数だけ移動したセルを参照します。または高さ、幅を設定して基準セルから指定した
高さ、幅のセル範囲を指定します。


IF(条件式,真の場合,偽の場合)
条件式を満たす場合は真の場合の値、満たさない場合は偽の場合の値を返します。

ROW(セル)
セルの行番号を返します。何も指定しない場合はROWが書かれたセルの行番号を返します。

VLDMIはボラティリティによって計算期間が変化するRSIです。
ここでは任意のパラメータのVLDMIを計算するためにOFFSET関数を使っています。

G4セルは標準偏差を計算する日数を指定するセルとします。
H4セルは標準偏差の単純平均を計算する日数を指定するセルとします。
I4セルは基準期間を指定するセルとします。
L4セルは計算日数(VL)の最大値を指定するセルとします。

F列で前日比を計算します。計算式の説明は簡単なので省略します。

G列で終値の標準偏差を計算します。計算式は簡単なので省略します。

H列でG列の単純平均を計算します。計算式は簡単なので省略します。

I列でVLDMIの計算期間を計算します。
計算期間は基準期間÷(終値のN日標準偏差÷終値のN日標準偏差のM日単純平均)で計算されますが、
最大値をL4セルで設定しているので、計算値がL4セルで指定した数値以上かどうかIF文で判断する部分を組み込んで
計算式を作らなければなりません。
最大値判定を組み込んだ計算式は
IF(TRUNC($I$4/(G6/H6))>$L$4,$L$4,TRUNC($I$4/(G6/H6)))
になります。計算期間は整数でなければならないのでTRUNC関数で切り捨てにします。

J列はI列で計算した計算期間を使って前日比プラスの総和を計算します。
計算式は
SUMIF(OFFSET(F6,0,0,-I6,1),">0")
になります。判断範囲と合計範囲が同じなので、合計範囲は省略してあります。

K列はI列で計算した計算期間を使って前日比マイナスの総和を計算します。
計算式は
-SUMIF(OFFSET(F6,0,0,-I6,1),"<0")
になります。判断範囲と合計範囲が同じなので、合計範囲は省略してあります。
SUMIFの前にマイナス符号が付いているのは、合計が必ずマイナスの値で出てくるのでマイナスを付けてプラスの値なるようにしています。
ここでプラスにしておくとVLDMIの計算が楽なので計算の都合上そうしてあります。

L列でVLDMIを計算します。
計算式は
J6/(J6+K6)*100
です。

F6〜L6の式をコピーしF7以下のセルにペーストすればVLDMIを計算することができます。

Excelファイルがダウンロードできない場合はリンクを右クリックして「対象をファイルに保存」を選択して保存すればダウンロードできます。


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