2010/8/7
VHF(Vertical Horizontal Filter)
期間内の最大値幅と値動きの総和の関係を数値化した変動率指標。
相場がトレンドかレンジなのかを判断するときに利用する。Adam Whiteが開発した。


計算式
VHF = (N日間の最高値 - N日間の最安値) ÷ 前日比の絶対値のN日間の総和 × 100

Nは12,28を使うのが一般的。
日経平均終値とVHF(12日)
VHFが上昇しているときはトレンド発生中、VHFが下降しているときはレンジ相場と判断します。
この指標はトレンドかレンジかが分かるだけで相場の方向性は示さないことに注意してください。


ExcelでVHFを計算する
Excelを使ってVHFを計算する手順を説明します。

使用する関数
MAX(数値1,数値2,…)
指定した数値や範囲内の数値の最大値を返す。

MIN(数値1,数値2,…)
指定した数値や範囲内の数値の最小値を返す。

ABS(数値)
指定した数値の絶対値を返す。

SUM(数値1,数値2,…)
指定した数値や範囲内の数値の合計を計算する。空白セルや文字列は無視して計算します。

OFFSET(基準セル,行数,列数,高さ,幅)
基準セルから指定した行数、列数だけ移動したセルを参照する。または高さ、幅を設定して基準セルから指定した 高さ、幅のセル範囲を指定する。


IF(条件式,真の場合,偽の場合)
条件式を満たす場合は真の場合の値、満たさない場合は偽の場合の値を返します。

ROW(セル)
セルの行番号を返します。何も指定しない場合はROWが書かれたセルの行番号を返します。
計算式はそれほど複雑ではありませんが分けたほうが分かりやすいのでいくつかのパートに分けて計算します。
OFFSET関数を使って任意の日数のVHFを計算できるようにしています。

I列、J列はそれぞれN日間の最高値、最安値を計算しています。簡単な計算式なので省略します。
K列は終値の前日の絶対値を計算しています。簡単な計算式なので省略します。
L列VHFを計算しています。計算式は
(I5-J5)/SUM(OFFSET(K5,0,0,-$L$3,1))*100
になります。

VHFを計算するExcelファイルをダウンロードする
Excelファイルがダウンロードできない場合はリンクを右クリックして「対象をファイルに保存」を選択して保存すればダウンロードできます。

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