2011/6/23
Volume Flow Indicator
Markos Katsanosが開発したテクニカル指標です。価格と出来高から買い圧力と売り圧力を推定します。
価格の動きから計算した閾値より価格の変動が大きいときの出来高を買い圧力、小さいときの出来高を売り圧力とみなしてこれらを平滑化した指標です。
使用する関数
または高さ、幅を設定して基準セルから指定した高さ、幅のセル範囲を指定します。
Volume Flow Indicatorは複雑な計算を行って算出するテクニカル指標です。
ここでは任意のパラメータのVolume Flow Indicatorが計算できるようにOFFSET関数を使います。
H4セルはG列の標準偏差の計算日数を指定するセルとします。
I4セルはcutoffの計算に必要なパラメータ(α)を指定するセルとします。
J4セルは前日までの出来高の単純移動平均の計算日数を指定するセルとします。
K4セルはVMAXの計算に必要なパラメータ(β)を指定するセルとします。
P4セルはVFIの計算日数を指定するセルとします。
G列でTypicalPriceの自然対数の前日比を計算します。
計算式は
H列でG列の標準偏差を計算します。計算式の説明は簡単なので省略します。
I列でcutoffを計算します。計算式の説明は簡単なので省略します。
J列で前日までの出来高の単純移動平均を計算します。計算式の説明は簡単なので省略します。
K列でVMAXを計算します。計算式の説明は簡単なので省略します。
L列でVCを計算します。
計算式は
M列でTPdiff(TypicalPriceの前日比)を計算します。計算式の説明は簡単なので省略します。
N列でfVFIを計算します。 fVFIはTPdiff>cutoffの場合はVC、TPdiff<cutoffの場合は-VC、それ以外0という条件式なので
計算式は
O列でfVFIの単純移動平均をVAVEで割ったものを計算します。計算式の説明は簡単なので省略します。
P列でVFIを計算します。VFIはO列の指数移動平均なので計算式の説明は指数移動平均を参照してください。
G6〜P6セルをコピーしG7以下のセルにペーストすればVolume Flow Indicatorが計算できます。
Excelファイルがダウンロードできない場合はリンクを右クリックして「対象をファイルに保存」を選択して保存すればダウンロードできます。
価格の動きから計算した閾値より価格の変動が大きいときの出来高を買い圧力、小さいときの出来高を売り圧力とみなしてこれらを平滑化した指標です。
計算式
TP = (高値 + 安値 + 終値) ÷ 3
stTPD = (TPの自然対数 - 前日TPの自然対数)のN日標準偏差
cutoff = 終値 × stTPD × α
VAVE = 前日までの出来高のM日単純移動平均
VMAX = VAVE × β
VC = 出来高 < VMAXの場合は出来高、それ以外はVMAX
TPdiff = TP - 前日TP
VFI = {(TPdiff > cutoffの場合はVC、TPdiff < cutoffの場合は-VC、それ以外0)のM日単純移動平均 ÷ VAVE}のL日指数移動平均
N,M,L,α,βは任意
stTPD = (TPの自然対数 - 前日TPの自然対数)のN日標準偏差
cutoff = 終値 × stTPD × α
VAVE = 前日までの出来高のM日単純移動平均
VMAX = VAVE × β
VC = 出来高 < VMAXの場合は出来高、それ以外はVMAX
TPdiff = TP - 前日TP
VFI = {(TPdiff > cutoffの場合はVC、TPdiff < cutoffの場合は-VC、それ以外0)のM日単純移動平均 ÷ VAVE}のL日指数移動平均
N,M,L,α,βは任意
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日経平均終値とVolume Flow Indicatorの図
Excelを使ってVolume Flow Indicatorを計算する
Excelを使ってVolume Flow Indicatorを計算する手順を説明します。使用する関数
LN(数値)
数値の自然対数を返します。AVERAGE(数値1,数値2,…)
指定した数値や範囲内の数値の平均値を計算する。空白セルや文字列は無視して計算します。STDEV(数値1,数値2,…)
指定した数値や範囲内の数値の標準偏差を計算します。引数の指定方法はAVERAGE関数と同じです。OFFSET(基準セル,行数,列数,高さ,幅)
基準セルから指定した行数、列数だけ移動したセルを参照します。または高さ、幅を設定して基準セルから指定した高さ、幅のセル範囲を指定します。
IF(条件式,真の場合,偽の場合)
条件式を満たす場合は真の場合の値、満たさない場合は偽の場合の値を返します。ROW(セル)
セルの行番号を返します。何も指定しない場合はROWが書かれたセルの行番号を返します。OR(論理式1,論理式2,…)
論理式のどれか一つが真の場合真を返します。すべて偽の場合は偽を返します。 |
ここでは任意のパラメータのVolume Flow Indicatorが計算できるようにOFFSET関数を使います。
H4セルはG列の標準偏差の計算日数を指定するセルとします。
I4セルはcutoffの計算に必要なパラメータ(α)を指定するセルとします。
J4セルは前日までの出来高の単純移動平均の計算日数を指定するセルとします。
K4セルはVMAXの計算に必要なパラメータ(β)を指定するセルとします。
P4セルはVFIの計算日数を指定するセルとします。
G列でTypicalPriceの自然対数の前日比を計算します。
計算式は
=LN(AVERAGE(C6:E6))-LN(AVERAGE(C5:E5))
です。
H列でG列の標準偏差を計算します。計算式の説明は簡単なので省略します。
I列でcutoffを計算します。計算式の説明は簡単なので省略します。
J列で前日までの出来高の単純移動平均を計算します。計算式の説明は簡単なので省略します。
K列でVMAXを計算します。計算式の説明は簡単なので省略します。
L列でVCを計算します。
計算式は
IF(F6<K6,F6,K6)
です。M列でTPdiff(TypicalPriceの前日比)を計算します。計算式の説明は簡単なので省略します。
N列でfVFIを計算します。 fVFIはTPdiff>cutoffの場合はVC、TPdiff<cutoffの場合は-VC、それ以外0という条件式なので
計算式は
IF(M6>I6,L6,IF(M6<I6,-L6,0))
となります。O列でfVFIの単純移動平均をVAVEで割ったものを計算します。計算式の説明は簡単なので省略します。
P列でVFIを計算します。VFIはO列の指数移動平均なので計算式の説明は指数移動平均を参照してください。
G6〜P6セルをコピーしG7以下のセルにペーストすればVolume Flow Indicatorが計算できます。
Excelファイルがダウンロードできない場合はリンクを右クリックして「対象をファイルに保存」を選択して保存すればダウンロードできます。
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