Ulcer Index
Peter G. Martinによって開発された指標です。相場の下方向への変動率のみを使って計算する変動率指標で、
数字が大きいほど大きく下げていることを示し、0近傍にある場合は相場が順調に上昇していることを示します。

計算式
R = (((終値 ÷ 終値のN区間内高値) - 1) × 100)の2乗
UI = RのN区間平均の平方根
Nは任意
日経平均終値とUlcer Index




ExcelでUlcer Indexを計算する
Excelを使ってUlcer Indexを計算する手順を説明します。

使用する関数
MAX(数値1,数値2,…)
指定した数値や範囲内の数値から最大値を返します。

AVERAGE(数値1,数値2,…)
指定した数値や範囲内の数値の平均値を計算する。空白セルや文字列は無視して計算します。

OFFSET(基準セル,行数,列数,高さ,幅)
基準セルから指定した行数、列数だけ移動したセルを参照します。
または高さ、幅を設定して基準セルから指定した高さ、幅のセル範囲を指定します。


IF(条件式,真の場合,偽の場合)
条件式を満たす場合は真の場合の値、満たさない場合は偽の場合の値を返します。

ROW(セル)
セルの行番号を返します。何も指定しない場合はROWが書かれたセルの行番号を返します。
OFFSET関数を使って任意の日数のUlcer Indexを計算できるようにしています。

G4セルはUlcer Indexの計算日数を指定するセルとします。

F列でRを計算します。
計算式はなのでこれをExcelの計算式に直すと
((E5/MAX(OFFSET(E5,0,0,-$G$4,1))-1)*100)^2
となります。
最後の^2は2乗という意味です。冪乗の計算はPOWRE関数を使わなくてもの記号で代用できます。

G列でUlcer Indexを計算します。
計算式は赤枠内の赤字部分
AVERAGE(OFFSET(F5,0,0,-$G$4,1))^(1/2)
です。
平方根の場合はSQRT関数の代わりに^(1/2)とすれば平方根が計算できます。

F5,G5セルをコピーし、F6以下のセルにペーストすれば、Ulcer Indexが計算できます。

Excelファイルがダウンロードできない場合はリンクを右クリックして「対象をファイルに保存」を選択して保存すればダウンロードできます。


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