tman Volatility Indicator
変動率指標の一種です。高値÷安値の標準偏差と、当日終値÷前日終値の標準偏差の比を計算することで、
相場の変動率を可視化します。日中値幅が大きくなると数値が上昇します。

計算式
tman Volatility Indicator = {(高値 ÷ 安値)のN日標準偏差} ÷ {(当日終値÷前日終値)のN日標準偏差}
Nは任意、通常は20を使う
日経平均終値とtman Volatility Indicatorの図




Excelでtman Volatility Indicatorを計算する
Excelを使ってtman Volatility Indicatorを計算する手順を説明します。

Excelで使用する関数
STDEV(数値1,数値2,…)
指定した数値や範囲内の数値の標準偏差を計算します。

OFFSET(基準セル,行数,列数,高さ,幅)
基準セルから指定した行数、列数だけ移動したセルを参照します。
または高さ、幅を設定して基準セルから指定した高さ、幅のセル範囲を指定します。


IF(条件式,真の場合,偽の場合)
条件式を満たす場合は真の場合の値、満たさない場合は偽の場合の値を返します。

ROW(セル)
セルの行番号を返します。何も指定しない場合はROWが書かれたセルの行番号を返します。
ここでは任意の日数のtman Volatility Indicatorが計算できるようにOFFSET関数を使います。

I4セルはtman Volatility Indicatorの計算日数を指定するセルとします。

G列で高値÷安値を計算します。簡単な計算式なので式の説明は省略します。

H列で前日比を計算します。簡単な計算式なので式の説明は省略します。

I列でtman Volatility Indicatorを計算します。
計算部分は赤枠内の赤字部分
STDEV(OFFSET(G6,0,0,-$I$4,1))/STDEV(OFFSET(H6,0,0,-$I$4,1))
になります。

G6〜I6セルをG7以下のセルにコピー&ペーストすればtman Volatility Indicatorが計算できます。

Excelファイルがダウンロードできない場合はリンクを右クリックして「対象をファイルに保存」を選択して保存すればダウンロードできます。


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