2011/12/24
tman Volatility Indicator
変動率指標の一種です。高値÷安値の標準偏差と、当日終値÷前日終値の標準偏差の比を計算することで、
相場の変動率を可視化します。日中値幅が大きくなると数値が上昇します。
Excelで使用する関数
または高さ、幅を設定して基準セルから指定した高さ、幅のセル範囲を指定します。
ここでは任意の日数のtman Volatility Indicatorが計算できるようにOFFSET関数を使います。
I4セルはtman Volatility Indicatorの計算日数を指定するセルとします。
G列で高値÷安値を計算します。簡単な計算式なので式の説明は省略します。
H列で前日比を計算します。簡単な計算式なので式の説明は省略します。
I列でtman Volatility Indicatorを計算します。
計算部分は赤枠内の赤字部分
G6〜I6セルをG7以下のセルにコピー＆ペーストすればtman Volatility Indicatorが計算できます。
Excelファイルがダウンロードできない場合はリンクを右クリックして「対象をファイルに保存」を選択して保存すればダウンロードできます。
相場の変動率を可視化します。日中値幅が大きくなると数値が上昇します。
計算式
tman Volatility Indicator = {(高値 ÷ 安値)のN日標準偏差} ÷ {(当日終値÷前日終値)のN日標準偏差}
Nは任意、通常は20を使う
Nは任意、通常は20を使う
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日経平均終値とtman Volatility Indicatorの図
Excelでtman Volatility Indicatorを計算する
Excelを使ってtman Volatility Indicatorを計算する手順を説明します。Excelで使用する関数
STDEV(数値1,数値2,…)
指定した数値や範囲内の数値の標準偏差を計算します。OFFSET(基準セル,行数,列数,高さ,幅)
基準セルから指定した行数、列数だけ移動したセルを参照します。または高さ、幅を設定して基準セルから指定した高さ、幅のセル範囲を指定します。
IF(条件式,真の場合,偽の場合)
条件式を満たす場合は真の場合の値、満たさない場合は偽の場合の値を返します。ROW(セル)
セルの行番号を返します。何も指定しない場合はROWが書かれたセルの行番号を返します。 |
I4セルはtman Volatility Indicatorの計算日数を指定するセルとします。
G列で高値÷安値を計算します。簡単な計算式なので式の説明は省略します。
H列で前日比を計算します。簡単な計算式なので式の説明は省略します。
I列でtman Volatility Indicatorを計算します。
計算部分は赤枠内の赤字部分
STDEV(OFFSET(G6,0,0,-$I$4,1))/STDEV(OFFSET(H6,0,0,-$I$4,1))
になります。G6〜I6セルをG7以下のセルにコピー＆ペーストすればtman Volatility Indicatorが計算できます。
Excelファイルがダウンロードできない場合はリンクを右クリックして「対象をファイルに保存」を選択して保存すればダウンロードできます。
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