Trading the Trend I
Trading the Trend IはAndrew Abrahamが開発した指標です。ボラティリティシステムGann HiLo Activatorを混ぜたような指標で、
ボラティリティシステムは計算にATRを用いますが、Trading the Trend IはTrueRangeの線形加重移動平均を用います。
高値、安値、TrueRangeの線形加重移動平均から計算したそれぞれの値をGann HiLo Activatorと同じように終値と比較して、
高い場合とそれ以外の場合で数値を使い分けます。

計算式
TruRan = TrueRangeのN日線形加重移動平均
HiLimit = 高値のN日最高値 - TruRan × W
LoLimit = 安値のN日最安値 + TruRan × W
Trading the Trend I = 終値がHiLimitよりも高い場合 HiLimit、それ以外はLoLimit
N,Wは任意、図はN=21,W=3で計算したもの
日経平均終値とTrading the Trend Iの図




ExcelでTrading the Trend Iを計算する
Excelを使ってTrading the Trend Iを計算する手順を説明します。

Excelで使用する関数
MAX(数値1,数値2,…)
指定した数値や範囲内の数値から最大値を返します。

MIN(数値1,数値2,…)
指定した数値や範囲内の数値から最小値を返します。

SUMPRODUCT(配列 1,配列 2,配列 3,…)
引数として指定した配列の対応する要素間の積をまず計算し、さらにその和を返します。
引数となる配列は行数と列数が等しい配列である必要があります。行数と列数が等しくない場合、エラー値 #VALUE! が返されます。

SUM(数値1,数値2,…)
引数の合計を計算します。

OFFSET(基準セル,行数,列数,高さ,幅)
基準セルから指定した行数、列数だけ移動したセルを参照します。または高さ、幅を設定して基準セルから指定した高さ、幅のセル範囲を指定します。


IF(条件式,真の場合,偽の場合)
条件式を満たす場合は真の場合の値、満たさない場合は偽の場合の値を返します。

ROW(セル)
セルの行番号を返します。何も指定しない場合はROWが書かれたセルの行番号を返します。
任意の日数のTrading the Trend Iが計算できるようOFFSET関数を使います。

I4セル,J4セルはTrading the Trend Iのパラメータを指定するセルとします。

G列でTrueRangeを計算します。計算式に説明はTrueRangeを参照して下さい。

H列で線形加重移動平均の係数を計算します。G6セルに1を入力し、G7セルに=G6+1と入力します。

I列でG列の線形加重移動平均を計算します。計算式の説明は線形加重移動平均を参照して下さい。

J列でHiLimitを計算します。
計算部分は
MAX(OFFSET(C6,0,0,-$I$4,1))-I6*$J$4
となります。

K列でLoLimitを計算します。
計算部分は
MIN(OFFSET(D6,0,0,-$J$4,1))+I6*$J$4
となります。

L列でTrading the Trend Iを計算します。Trading the Trend Iは終値がHiLimitよりも高い場合 HiLimit、それ以外はLoLimitとなっているので、
式は赤枠内赤字部分
IF(E6>J6,J6,K6)
となります。


G6〜L6セルをコピーしG7以下のセルにペーストすればTrading the Trend Iが計算できます。


Excelファイルがダウンロードできない場合はリンクを右クリックして「対象をファイルに保存」を選択して保存すればダウンロードできます。


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