Time Series Forecast
Time Series Forecastとは線形回帰直線による株価予測のことです。
前日までのN日間の株価から線形回帰直線を計算し、当日に延長した値を時系列にプロットしたものです。
この値と当日終値との差を%表示したものがForecast Oscillatorです。

計算式
TSF = 前日のN日エンドポイント移動平均 + 前日のN日線形回帰直線の傾き
Nは任意
日経平均終値とTime Series Forecastの図




Excelを使ってTime Series Forecastを計算する
Excelを使ってTime Series Forecastを計算する手順を説明します。

使用する関数
INTERCEPT(Y座標の配列,X座標の配列)
与えられた配列から回帰直線のY切片の値を計算して返します。


OFFSET(基準セル,行数,列数,高さ,幅)
基準セルから指定した行数、列数だけ移動したセルを参照します。
または高さ、幅を設定して基準セルから指定した高さ、幅のセル範囲を指定します。


IF(条件式,真の場合,偽の場合)
条件式を満たす場合は真の場合の値、満たさない場合は偽の場合の値を返します。

ROW(セル)
セルの行番号を返します。何も指定しない場合はROWが書かれたセルの行番号を返します。

Time Series Forecastはエンドポイント移動平均の後のほうで説明したINTERCEPT関数を使うと簡単に計算できます。
考え方はエンドポイント移動平均をINTERCEPT関数で計算したときと同じで、X座標をずらします。
エンドポイント移動平均のときは直近の終値のX座標が0になるようにX座標数列をずらしましたが、
Time Series Forecastでは前日の終値のX座標が-1になるようにX座標数列を調整します。
(Time Series Forecastは当日のデータを使わないことに注意してください。当日のデータを使うと翌日のTSFを計算していることになります。)
エンドポイント移動平均は当日を含む直近N日で計算したのに対し、Time Series Forecastは前日までの直近N日で計算するので、
エンドポイント移動平均のX座標数列とTime Series ForecastのX座標数列は1ずれることになります。
前日のX座標を-1にすれば、計算日のX座標は0になり Time Series Forecast=Y切片となります。

計算式の説明に入ります。

G4セルはTime Series Forecastの計算日数を指定するセルとします。

F列でX座標の数列を作ります。座標の数列は前日が-1,前々日が-2となるような数列なので、
F5セルに
=-G4
と入力し、F6セルに
=F5+1
と入力します。あとはF6セルをコピーし、F7以下のセルにペーストすればX座標の数列を作ることができます。

G列でTime Series Forecastの計算をします。
Time Series Forecastを計算している部分は赤枠内赤字部分
INTERCEPT(OFFSET(E5,0,0,-$G$4,1),OFFSET($F$5,0,0,$G$4,1))
です。OFFSET関数を使って、Y座標の配列(終値の配列)、X座標の配列を指定しています。

G5セルをG6以下のセルにコピー&ペーストすればTime Series Forecastが計算できます。

Excelファイルがダウンロードできない場合はリンクを右クリックして「対象をファイルに保存」を選択して保存すればダウンロードできます。



Mr.Hilton先生のマンツーマン個人レッスン
税込 367200円

マーケットの魔術師
税込 3024円

2010年 世界経済大予言 大恐慌を逆手にとる超投資戦略
税込 1620円

株テクニカル情報BOOK 2010年夏号
税込 1645円

稼ぐ人のFX 達人テクニック徹底攻略ガイド (超トリセツ)
税込 1620円

サーチナポスト (年間購読)
税込 4937円

FX「シグナル」を先取りして勝つ! 稼ぐ人はなぜ相場の動きを読めるのか?
税込 1598円

最新 デイトレ対応版 株価チャート読み方の基本
税込 1620円


inserted by FC2 system