2011/2/15
Time Series Forecast
Time Series Forecastとは線形回帰直線による株価予測のことです。
前日までのN日間の株価から線形回帰直線を計算し、当日に延長した値を時系列にプロットしたものです。
この値と当日終値との差を％表示したものがForecast Oscillatorです。
使用する関数
または高さ、幅を設定して基準セルから指定した高さ、幅のセル範囲を指定します。
Time Series Forecastはエンドポイント移動平均の後のほうで説明したINTERCEPT関数を使うと簡単に計算できます。
考え方はエンドポイント移動平均をINTERCEPT関数で計算したときと同じで、X座標をずらします。
エンドポイント移動平均のときは直近の終値のX座標が0になるようにX座標数列をずらしましたが、
Time Series Forecastでは前日の終値のX座標が-1になるようにX座標数列を調整します。
(Time Series Forecastは当日のデータを使わないことに注意してください。当日のデータを使うと翌日のTSFを計算していることになります。)
エンドポイント移動平均は当日を含む直近N日で計算したのに対し、Time Series Forecastは前日までの直近N日で計算するので、
エンドポイント移動平均のX座標数列とTime Series ForecastのX座標数列は1ずれることになります。
前日のX座標を-1にすれば、計算日のX座標は0になり Time Series Forecast=Y切片となります。
計算式の説明に入ります。
G4セルはTime Series Forecastの計算日数を指定するセルとします。
F列でX座標の数列を作ります。座標の数列は前日が-1，前々日が-2となるような数列なので、
F5セルに
G列でTime Series Forecastの計算をします。
Time Series Forecastを計算している部分は赤枠内赤字部分
G5セルをG6以下のセルにコピー&ペーストすればTime Series Forecastが計算できます。
Excelファイルがダウンロードできない場合はリンクを右クリックして「対象をファイルに保存」を選択して保存すればダウンロードできます。
前日までのN日間の株価から線形回帰直線を計算し、当日に延長した値を時系列にプロットしたものです。
この値と当日終値との差を％表示したものがForecast Oscillatorです。
計算式
TSF = 前日のN日エンドポイント移動平均 + 前日のN日線形回帰直線の傾き
Nは任意
Nは任意
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日経平均終値とTime Series Forecastの図
Excelを使ってTime Series Forecastを計算する
Excelを使ってTime Series Forecastを計算する手順を説明します。使用する関数
INTERCEPT(Y座標の配列,X座標の配列)
与えられた配列から回帰直線のY切片の値を計算して返します。OFFSET(基準セル,行数,列数,高さ,幅)
基準セルから指定した行数、列数だけ移動したセルを参照します。または高さ、幅を設定して基準セルから指定した高さ、幅のセル範囲を指定します。
IF(条件式,真の場合,偽の場合)
条件式を満たす場合は真の場合の値、満たさない場合は偽の場合の値を返します。ROW(セル)
セルの行番号を返します。何も指定しない場合はROWが書かれたセルの行番号を返します。 |
考え方はエンドポイント移動平均をINTERCEPT関数で計算したときと同じで、X座標をずらします。
エンドポイント移動平均のときは直近の終値のX座標が0になるようにX座標数列をずらしましたが、
Time Series Forecastでは前日の終値のX座標が-1になるようにX座標数列を調整します。
(Time Series Forecastは当日のデータを使わないことに注意してください。当日のデータを使うと翌日のTSFを計算していることになります。)
エンドポイント移動平均は当日を含む直近N日で計算したのに対し、Time Series Forecastは前日までの直近N日で計算するので、
エンドポイント移動平均のX座標数列とTime Series ForecastのX座標数列は1ずれることになります。
前日のX座標を-1にすれば、計算日のX座標は0になり Time Series Forecast=Y切片となります。
計算式の説明に入ります。
G4セルはTime Series Forecastの計算日数を指定するセルとします。
F列でX座標の数列を作ります。座標の数列は前日が-1，前々日が-2となるような数列なので、
F5セルに
=-G4
と入力し、F6セルに
=F5+1
と入力します。あとはF6セルをコピーし、F7以下のセルにペーストすればX座標の数列を作ることができます。G列でTime Series Forecastの計算をします。
Time Series Forecastを計算している部分は赤枠内赤字部分
INTERCEPT(OFFSET(E5,0,0,-$G$4,1),OFFSET($F$5,0,0,$G$4,1))
です。OFFSET関数を使って、Y座標の配列(終値の配列)、X座標の配列を指定しています。G5セルをG6以下のセルにコピー&ペーストすればTime Series Forecastが計算できます。
Excelファイルがダウンロードできない場合はリンクを右クリックして「対象をファイルに保存」を選択して保存すればダウンロードできます。
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