2011/11/18
Trailing Stop
Trailing StopはAndrzej Hermanによって開発されたテクニカル指標です。
終値がTrailing Stopよりも下の場合は下落基調、上の場合は上昇基調と判断します。
終値がTrailing Stopを上抜けたら買い、もしくは売り手仕舞い、下抜けたら売り、もしくは買い手仕舞いと判断します。
レンジ相場には向かない指標です。
Excelで使用する関数
Trailing Stopは条件判断が複雑な指標です。
G4セルはTrailing Stopの計算に使うパラメータを指定するセルとします。
初期値は初期値は当日終値×(1-N÷100)で計算するので、G5セルに
G列でTrailing Stopを計算します。
計算式は大きい赤枠内
G6セルをG7以下のセルにコピー＆ペーストすればTrailing Stopが計算できます。
Excelファイルがダウンロードできない場合はリンクを右クリックして「対象をファイルに保存」を選択して保存すればダウンロードできます。
終値がTrailing Stopよりも下の場合は下落基調、上の場合は上昇基調と判断します。
終値がTrailing Stopを上抜けたら買い、もしくは売り手仕舞い、下抜けたら売り、もしくは買い手仕舞いと判断します。
レンジ相場には向かない指標です。
計算式
TS = 前日TS=当日終値の場合、前日TS
それ以外で前日TS>(当日終値と前日終値の高い方)の場合、前日TSと当日終値×(1 + N ÷ 100)の小さい方
それ以外で前日TS<(当日終値と前日終値の安い方)の場合、前日TSと当日終値×(1 - N ÷ 100)の大きい方
それ以外で前日TS<当日終値の場合、当日終値×(1 - N ÷ 100)、それ以外、当日終値×(1 + N ÷ 100)
Nは0より大きく100より小さい値、初期値は当日終値×(1 - N ÷ 100)で計算する。
それ以外で前日TS>(当日終値と前日終値の高い方)の場合、前日TSと当日終値×(1 + N ÷ 100)の小さい方
それ以外で前日TS<(当日終値と前日終値の安い方)の場合、前日TSと当日終値×(1 - N ÷ 100)の大きい方
それ以外で前日TS<当日終値の場合、当日終値×(1 - N ÷ 100)、それ以外、当日終値×(1 + N ÷ 100)
Nは0より大きく100より小さい値、初期値は当日終値×(1 - N ÷ 100)で計算する。
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日経平均終値とTrailing Stopの図
ExcelでTrailing Stopを計算する
Excelを使ってTrailing Stopを計算する手順を説明します。Excelで使用する関数
IF(条件式,真の場合,偽の場合)
条件式を満たす場合は真の場合の値、満たさない場合は偽の場合の値を返します。MIN(数値1,数値2,…)
指定した数値や範囲内の数値の最小値を返します。MAX(数値1,数値2,…)
指定した数値や範囲内の数値の最大値を返します。 |
G4セルはTrailing Stopの計算に使うパラメータを指定するセルとします。
初期値は初期値は当日終値×(1-N÷100)で計算するので、G5セルに
=E5*(1-$G$4/100)
と入力します。G列でTrailing Stopを計算します。
計算式は大きい赤枠内
=IF(G5=E6,G5,
IF(G5>MAX(E5:E6),MIN(G5,E6*(1+$G$4/100)),
IF(G5<MIN(E5:E6),MAX(G5,E6*(1-$G$4/100)),
IF(G5<E6,E6*(1-$G$4/100),E6*(1+$G$4/100)))))
となります。IF(G5>MAX(E5:E6),MIN(G5,E6*(1+$G$4/100)),
IF(G5<MIN(E5:E6),MAX(G5,E6*(1-$G$4/100)),
IF(G5<E6,E6*(1-$G$4/100),E6*(1+$G$4/100)))))
G6セルをG7以下のセルにコピー＆ペーストすればTrailing Stopが計算できます。
Excelファイルがダウンロードできない場合はリンクを右クリックして「対象をファイルに保存」を選択して保存すればダウンロードできます。
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