トレンド強度指数(Trend Intensity Index)
トレンド強度指数はM.H.Peeによって開発された指標で、トレンドの強さを数値化したものです。
RSI型の指標で、RSIは前日比を元に計算しますが、トレンド強度指数は終値と単純移動平均の乖離幅を元に計算を行います。
数値が大きいと上昇相場で下落相場になると数値が減少します。
貿易強度指数と訳されていることもあるのですが、なにか変な感じなのでここではトレンド強度指数とします。

計算式
乖離幅 = 終値 - M日単純移動平均
トレンド強度指数 = プラスの乖離幅のN日総和 ÷ 乖離幅の絶対値のN日総和 × 100
M,Nは任意だが一般的にはM=60,N=30が使われる。
日経平均終値とトレンド強度指数の図




Excelを使ってトレンド強度指数を計算する
Excelを使ってトレンド強度指数を計算する手順を説明します。

使用する関数
ABS(数値)
指定した数値の絶対値を返します。

AVERAGE(数値1,数値2,…)
指定した数値や範囲内の数値の平均値を計算する。空白セルや文字列は無視して計算します。

SUMIF(判断範囲,検索条件,合計範囲)
判断範囲の中から条件に合致したものの合計を合計範囲から計算します。
判断範囲と合計範囲のセル数は同じにしなければなりません。
合計範囲を省略した場合は判断範囲内で条件を満たすセルの合計を計算します。

OFFSET(基準セル,行数,列数,高さ,幅)
基準セルから指定した行数、列数だけ移動したセルを参照します。または高さ、幅を設定して基準セルから指定した高さ、幅のセル範囲を指定します。


IF(条件式,真の場合,偽の場合)
条件式を満たす場合は真の場合の値、満たさない場合は偽の場合の値を返します。

ROW(セル)
セルの行番号を返します。何も指定しない場合はROWが書かれたセルの行番号を返します。

トレンド強度指数はRSIと同じような計算をする指標です。取りうる幅も0〜100の間の数値になります。
ここでは任意のパラメータのトレンド強度指数が計算できるようにOFFSET関数を使います。

G4セルは乖離幅を計算するときに使う単純移動平均の日数を指定するセルとします。
I4はトレンド強度指数の計算日数を指定するセルとします。

G列で乖離幅を計算します。計算式の説明は簡単なので省略します。

H列で乖離幅の絶対値を計算します。計算式の説明は簡単なので省略します。

I列でトレンド強度指数を計算します。
トレンド強度指数はプラスの乖離幅のN日総和を乖離幅の絶対値のN日総和で割るので
計算式は赤枠内の赤字部分
SUMIF(OFFSET(G5,0,0,-$I$4,1),">0")/SUM(OFFSET(H5,0,0,-$I$4,1))*100)
になります。
分子の計算にSUMIF関数を使っています。今回の場合、判断範囲と合計範囲は同じ範囲を指定するので合計範囲を省略しています。

G5〜I5セルをG6以下のセルにコピー&ペーストすればトレンド強度指数が計算できます。

Excelファイルがダウンロードできない場合はリンクを右クリックして「対象をファイルに保存」を選択して保存すればダウンロードできます。


投資価値理論 株式と債券を正しく評価する方法
税込 4104円

中国企業データ 2004〜2005
税込 1285円

規律とトレンドフォロー売買法 上げ相場でも下げ相場でも利益を出す方法
税込 3024円

FX予測のプロフェッショナルがついに書いた! FX7つの成功法則
税込 1543円

下落相場をチャンスに変える超・資産運用法 上昇局面には手を出すな!
税込 1706円

ラリー・ウィリアムズの週刊マーケット分析(ラリーTV)
税込 10800円

株デイトレ戦いの知恵 指数取引編 アベノミクス相場対応版
税込 1944円

Mr.Hilton先生のマンツーマン個人レッスン
税込 367200円


inserted by FC2 system