TDI(Trend Detection Index)
M.H.Peeによって開発されたテクニカル指標です。トレンドの始まりと終わりの検出を目的として開発されました。
TDIがボトムアウトしたら上昇トレンド開始、ピークアウトしたら下落トレンド開始と判断します。

計算式
TDI = N日モメンタムのN日総和の絶対値 - (N日モメンタムの絶対値の2×N日総和 - N日モメンタムの絶対値のN日総和)
Nは任意 N=20を使うのが一般的
日経平均終値とTrend Detection Indexの図




ExcelでTrend Detection Indexを計算する
Excelを使ってTrend Detection Indexを計算する手順を説明します。

使用する関数
ABS(数値)
指定した数値の絶対値を返します。

SUM(数値1,数値2,…)
引数の合計を計算します。

OFFSET(基準セル,行数,列数,高さ,幅)
基準セルから指定した行数、列数だけ移動したセルを参照します。 または高さ、幅を設定して基準セルから指定した高さ、幅のセル範囲を指定します。


IF(条件式,真の場合,偽の場合)
条件式を満たす場合は真の場合の値、満たさない場合は偽の場合の値を返します。

ROW(セル)
セルの行番号を返します。何も指定しない場合はROWが書かれたセルの行番号を返します。

Trend Detection Indexの計算式は複雑なので各パートをそれぞれ計算して最後にTrend Detection Indexを計算します。
ここでは任意の日数のTrend Detection Indexを計算するためにOFFSET関数を使っています。

G5セルはモメンタムを計算する日数を指定するセルとします。

K5セルに=G5*2と入力します。

G列でモメンタムの値を計算します。
計算式は
=E7-OFFSET(E7,-$G$4,0,1,1)
です。

H列でG列の絶対値を計算します。計算式の説明は簡単なので省略します。

I列でG列のN日総和の絶対値を計算します。
計算式は
ABS(SUM(OFFSET(G7,0,0,-$G$5,1)))
です。

J列でH列のN日総和を計算します。
計算式は
SUM(OFFSET(H7,0,0,-$G$5,1))
です。

K列でH列の2×N日総和を計算します。2×NはK5セルで計算してあるのでそれを使います。
計算式は
SUM(OFFSET(H7,0,0,-$K$5,1))
となります。

各項が計算できたのでL列でTrend Detection Indexを計算します。 計算式は赤枠内赤字部分の
I7-(K7-J7)
です。

G7〜L7の式をコピーしてG8以下のセルにペーストすればTrend Detection Indexを計算することができます。

Excelファイルがダウンロードできない場合はリンクを右クリックして「対象をファイルに保存」を選択して保存すればダウンロードできます。


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