2011/4/24
TDI(Trend Detection Index)
M.H.Peeによって開発されたテクニカル指標です。トレンドの始まりと終わりの検出を目的として開発されました。
TDIがボトムアウトしたら上昇トレンド開始、ピークアウトしたら下落トレンド開始と判断します。
使用する関数
Trend Detection Indexの計算式は複雑なので各パートをそれぞれ計算して最後にTrend Detection Indexを計算します。
ここでは任意の日数のTrend Detection Indexを計算するためにOFFSET関数を使っています。
G5セルはモメンタムを計算する日数を指定するセルとします。
K5セルに=G5*2と入力します。
G列でモメンタムの値を計算します。
計算式は
H列でG列の絶対値を計算します。計算式の説明は簡単なので省略します。
I列でG列のN日総和の絶対値を計算します。
計算式は
J列でH列のN日総和を計算します。
計算式は
K列でH列の2×N日総和を計算します。2×NはK5セルで計算してあるのでそれを使います。
計算式は
各項が計算できたのでL列でTrend Detection Indexを計算します。 計算式は赤枠内赤字部分の
G7〜L7の式をコピーしてG8以下のセルにペーストすればTrend Detection Indexを計算することができます。
Excelファイルがダウンロードできない場合はリンクを右クリックして「対象をファイルに保存」を選択して保存すればダウンロードできます。
TDIがボトムアウトしたら上昇トレンド開始、ピークアウトしたら下落トレンド開始と判断します。
計算式
TDI = N日モメンタムのN日総和の絶対値 - (N日モメンタムの絶対値の2×N日総和 - N日モメンタムの絶対値のN日総和)
Nは任意 N=20を使うのが一般的
Nは任意 N=20を使うのが一般的
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日経平均終値とTrend Detection Indexの図
ExcelでTrend Detection Indexを計算する
Excelを使ってTrend Detection Indexを計算する手順を説明します。使用する関数
ABS(数値)
指定した数値の絶対値を返します。SUM(数値1,数値2,…)
引数の合計を計算します。OFFSET(基準セル,行数,列数,高さ,幅)
基準セルから指定した行数、列数だけ移動したセルを参照します。
または高さ、幅を設定して基準セルから指定した高さ、幅のセル範囲を指定します。IF(条件式,真の場合,偽の場合)
条件式を満たす場合は真の場合の値、満たさない場合は偽の場合の値を返します。ROW(セル)
セルの行番号を返します。何も指定しない場合はROWが書かれたセルの行番号を返します。 |
ここでは任意の日数のTrend Detection Indexを計算するためにOFFSET関数を使っています。
G5セルはモメンタムを計算する日数を指定するセルとします。
K5セルに=G5*2と入力します。
G列でモメンタムの値を計算します。
計算式は
=E7-OFFSET(E7,-$G$4,0,1,1)
です。H列でG列の絶対値を計算します。計算式の説明は簡単なので省略します。
I列でG列のN日総和の絶対値を計算します。
計算式は
ABS(SUM(OFFSET(G7,0,0,-$G$5,1)))
です。J列でH列のN日総和を計算します。
計算式は
SUM(OFFSET(H7,0,0,-$G$5,1))
です。K列でH列の2×N日総和を計算します。2×NはK5セルで計算してあるのでそれを使います。
計算式は
SUM(OFFSET(H7,0,0,-$K$5,1))
となります。各項が計算できたのでL列でTrend Detection Indexを計算します。 計算式は赤枠内赤字部分の
I7-(K7-J7)
です。G7〜L7の式をコピーしてG8以下のセルにペーストすればTrend Detection Indexを計算することができます。
Excelファイルがダウンロードできない場合はリンクを右クリックして「対象をファイルに保存」を選択して保存すればダウンロードできます。
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