2011/8/22
TDF Index(Trend Direction & Force Index)
TDF IndexはPiotr Wojdyloによって開発された指標です。
トレンドの行き過ぎをみる指標で、-1〜1の範囲を取ります。
殆どの期間は0近傍で推移しますが、1付近の値になったときは買われすぎ、-1付近の値になったときは売られすぎと判断します。

計算式
EMA1 = 終値のN日指数移動平均
EMA2 = EMA1のN日指数移動平均
DIVMA = (EMA1 - EMA2)の絶対値
AVEIPET = (EMA1 - 前日EMA1 + EMA2 - 前日EMA2) ÷ 2
pTDF = DIVMA × (AVEIPETの3乗)
TDF = pTDF ÷ {(pTDFの絶対値)の3×N日間最高値}
Nは任意
日経平均終値とTDF Indexの図
日経平均　TDF Index度数分布図(21日)
TDF Indexの度数分布についてはTDF Indexの度数分布を参照してください。


Excelを使ってTDF Indexを計算する
Excelを使ってTDF Indexを計算する手順を説明します。

使用する関数
AVERAGE(数値1,数値2,…)
指定した数値や範囲内の数値の平均値を計算する。空白セルや文字列は無視して計算します。

ABS(数値)
指定した数値の絶対値を返します。

MAX(数値1,数値2,…)
指定した数値や範囲内の数値から最大値を返します。

OFFSET(基準セル,行数,列数,高さ,幅)
基準セルから指定した行数、列数だけ移動したセルを参照します。または高さ、幅を設定して基準セルから指定した高さ、幅のセル範囲を指定します。


IF(条件式,真の場合,偽の場合)
条件式を満たす場合は真の場合の値、満たさない場合は偽の場合の値を返します。

ROW(セル)
セルの行番号を返します。何も指定しない場合はROWが書かれたセルの行番号を返します。

任意の日数のTDF Indexが計算できるようにOFFSET関数を使います。

G4セルはTDF Indexの計算に使うパラメータを指定するセルとします。

G列,H列で指数移動平均を計算します。計算式の説明は指数移動平均を参照して下さい。

I列でG列とI列の差の絶対値を計算します。簡単な計算式なので式の説明は省略します。

J列でG列の前日比とH列の前日比の平均値を計算します。
計算部分は
(G5-G4+H5-H4)/2
です。

K列でI列×(J列の3乗)を計算します。
計算部分は
I5*(J5^3)
です。

L列でK列の絶対値を計算します。簡単な計算式なので式の説明は省略します。

M列でTDF Indexを計算します。
計算部分は赤枠内赤字部分
K5/MAX(OFFSET(L5,0,0,-$G$4*3,1))
になります。

G5セル〜M5セルをコピーしG6以下のセルにペーストすればTDF Indexが計算できます。

TDF Indexを計算するExcelファイルをダウンロードする
Excelファイルがダウンロードできない場合はリンクを右クリックして「対象をファイルに保存」を選択して保存すればダウンロードできます。

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