Trend Analysis Index
Trend Analysis IndexはAdam Whiteが1996年に発表した指標です。
移動平均の区間内高値と区間内安値の差を終値で割ることで変動率の変化を可視化します。

計算式
Trend Analysis Index = (N日単純移動平均のM日最高値 - N日単純移動平均のM日最安値) ÷ 終値 × 100
N,Mは任意
日経平均終値とTrend Analysis Indexの図




ExcelでTrend Analysis Indexを計算する
Excelを使ってTrend Analysis Indexを計算する手順を説明します。

使用する関数
AVERAGE(数値1,数値2,…)
指定した数値や範囲内の数値の平均値を計算します。空白セルや文字列は無視して計算します。

MAX(数値1,数値2,…)
指定した数値や範囲内の数値から最大値を返します。

MIN(数値1,数値2,…)
指定した数値や範囲内の数値から最小値を返します。

OFFSET(基準セル,行数,列数,高さ,幅)
基準セルから指定した行数、列数だけ移動したセルを参照します。
または高さ、幅を設定して基準セルから指定した高さ、幅のセル範囲を指定します。


IF(条件式,真の場合,偽の場合)
条件式を満たす場合は真の場合の値、満たさない場合は偽の場合の値を返します。

ROW(セル)
セルの行番号を返します。何も指定しない場合はROWが書かれたセルの行番号を返します。
ここでは任意の日数のTrend Analysis Indexを計算するためにOFFSET関数を使っています。

G4セル、H4セルはTrend Analysis Indexの計算に使うパラメータを指定するセルとします。

G列で単純移動平均を計算します。計算式の説明は単純移動平均を参照して下さい。

F列でTrend Analysis Indexを計算します。
計算部分は赤枠内の赤字部分
(MAX(OFFSET(G5,0,0,-$H$4,1))-MIN(OFFSET(G5,0,0,-$H$4,1)))/E5*100
となります。
G5、H5セルをコピーしG6以下のセルにペーストすればTrend Analysis Indexを計算することができます。

Excelファイルがダウンロードできない場合はリンクを右クリックして「対象をファイルに保存」を選択して保存すればダウンロードできます。



マンガ ウォーレン・バフェット 世界一おもしろい投資家の世界一儲かる成功のルール
税込 699円

マンガ パチンコトレーダー 3
税込 1728円

伝説の名投資家12人に学ぶ儲けの鉄則
税込 1728円

システムトレードの達人
税込 204120円

図説 金融工学とリスクマネジメント 市場リスクを考える視点
税込 3240円

金融工学とは何か―「リスク」から考える―
税込 712円

寄り引けシステムトレードの戦略6 トヨタ編 Ver.2
税込 41040円

世界資源株投資完全マニュアル 本気の海外投資シリーズ8
税込 1944円


inserted by FC2 system