2011/3/21
SMI(Stochastic Momentum Index)
SMIはWilliam Blauによって1993年に発表された比較的新しいオシレーター系のテクニカル指標でストキャスティックスに似た指標です。
ストキャスティックスが期間内の高値・安値を使って計算するのに対して、
SMIは期間内の高値と安値の平均値を使い、さらに分母と分子をそれぞれ2重指数移動平均で平滑化することで
だましを少なくしていることが特徴です。
使用する関数
または高さ、幅を設定して基準セルから指定した高さ、幅のセル範囲を指定します。
SMIは計算式がかなり複雑なので、分母と分子をそれぞれ順番に計算して最後にSMIを計算します。
OFFSET関数を使って任意の日数のSMIを計算できるようにしています。
F5セルは分母と分子の値を計算する日数を指定するセルとします。
H5セルは分母と分子の1回目の指数移動平均の計算日数を指定するセルとします。
I5セルは分母と分子の2回目の指数移動平均の計算日数を指定するセルとします。
F列で分子の値を計算します。
分子は終値-K日間高値とK日間安値の平均値で計算するので
計算式は
G列で分母の値を計算します。
分母はストキャスティックスと同じ計算方法でK日間高値-K日間安値なので
計算式は
H列とI列で分子(F列)の2重指数移動平均を計算します。
H列でF列の指数移動平均(1回目の指数移動平均)、I列でH列の指数移動平均(2重指数移動平均)を計算します。
計算式の形は指数移動平均なので式の説明は指数移動平均を参照してください。
J列とK列で分母(G列)の2重指数移動平均を計算します。
J列でG列の指数移動平均(1回目の指数移動平均)、K列でJ列の指数移動平均(2重指数移動平均)を計算します。
計算式の形は指数移動平均なので式の説明は指数移動平均を参照してください。
L列でSMI(Stochastic Momentum Index)を計算します。
計算式は赤枠内の赤字部分
F6〜L6セルをコピーして、F7セル以下にペーストすればSMI(Stochastic Momentum Index)が計算できます。
Excelファイルがダウンロードできない場合はリンクを右クリックして「対象をファイルに保存」を選択して保存すればダウンロードできます。
ストキャスティックスが期間内の高値・安値を使って計算するのに対して、
SMIは期間内の高値と安値の平均値を使い、さらに分母と分子をそれぞれ2重指数移動平均で平滑化することで
だましを少なくしていることが特徴です。
計算式
SMI = {終値 - K日間高値とK日間安値の平均値}の2重指数移動平均(M,N) ÷ {K日間高値 - K日間安値}の2重指数移動平均(M,N)
K=10,M=20,N=30が一般的に使われる
2重指数移動平均(M,N)はM日指数移動平均のN日指数移動平均という意味
K=10,M=20,N=30が一般的に使われる
2重指数移動平均(M,N)はM日指数移動平均のN日指数移動平均という意味
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日経平均終値とStochastic Momentum Indexの図
ExcelでSMIを計算する
Excelを使ってSMI(Stochastic Momentum Index)を計算する手順を説明します。使用する関数
MIN(数値1,数値2,…)
指定した数値や範囲内の数値の最小値を返します。MAX(数値1,数値2,…)
指定した数値や範囲内の数値の最大値を返します。AVERAGE(数値1,数値2,…)
指定した数値や範囲内の数値の平均値を計算します。空白セルや文字列は無視して計算します。OFFSET(基準セル,行数,列数,高さ,幅)
基準セルから指定した行数、列数だけ移動したセルを参照します。または高さ、幅を設定して基準セルから指定した高さ、幅のセル範囲を指定します。
IF(条件式,真の場合,偽の場合)
条件式を満たす場合は真の場合の値、満たさない場合は偽の場合の値を返します。ROW(セル)
セルの行番号を返します。何も指定しない場合はROWが書かれたセルの行番号を返します。 |
OFFSET関数を使って任意の日数のSMIを計算できるようにしています。
F5セルは分母と分子の値を計算する日数を指定するセルとします。
H5セルは分母と分子の1回目の指数移動平均の計算日数を指定するセルとします。
I5セルは分母と分子の2回目の指数移動平均の計算日数を指定するセルとします。
F列で分子の値を計算します。
分子は終値-K日間高値とK日間安値の平均値で計算するので
計算式は
E6-(MAX(OFFSET(C6,0,0,-$F$5,1))+MIN(OFFSET(D6,0,0,-$F$5,1)))/2
になります。G列で分母の値を計算します。
分母はストキャスティックスと同じ計算方法でK日間高値-K日間安値なので
計算式は
MAX(OFFSET(C6,0,0,-$F$5,1))-MIN(OFFSET(D6,0,0,-$F$5,1))
となります。H列とI列で分子(F列)の2重指数移動平均を計算します。
H列でF列の指数移動平均(1回目の指数移動平均)、I列でH列の指数移動平均(2重指数移動平均)を計算します。
計算式の形は指数移動平均なので式の説明は指数移動平均を参照してください。
J列とK列で分母(G列)の2重指数移動平均を計算します。
J列でG列の指数移動平均(1回目の指数移動平均)、K列でJ列の指数移動平均(2重指数移動平均)を計算します。
計算式の形は指数移動平均なので式の説明は指数移動平均を参照してください。
L列でSMI(Stochastic Momentum Index)を計算します。
計算式は赤枠内の赤字部分
I6/K6*100
です。F6〜L6セルをコピーして、F7セル以下にペーストすればSMI(Stochastic Momentum Index)が計算できます。
Excelファイルがダウンロードできない場合はリンクを右クリックして「対象をファイルに保存」を選択して保存すればダウンロードできます。
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