Random Walk Index(ランダムウォークインデックス)
Random Walk IndexはE. Micheal Poulosによって開発された指標です。
2本のラインからトレンドの方向性を判断するトレンド指標です。

計算式
RWI High = (当日高値 - 直近N日最安値) ÷ N日ATR ÷ Nの平方根
RWI Low = (直近N日最高値 - 当日安値) ÷ N日ATR ÷ Nの平方根
Nは任意
日経平均終値とRandom Walk Indexの図
RWI HighがRWI Lowより高ければ強気、逆なら弱気、絡み合っている場合は持ち合いと判断します。




ExcelでRandom Walk Indexを計算する
Excelを使ってRandom Walk Indexを計算する手順を説明します。

Excelで使用する関数
MIN(数値1,数値2,…)
指定した数値や範囲内の数値の最小値を返します。

MAX(数値1,数値2,…)
指定した数値や範囲内の数値の最大値を返します。

AVERAGE(数値1,数値2,…)
指定した数値や範囲内の数値の平均値を計算します。空白セルや文字列は無視して計算します。

OFFSET(基準セル,行数,列数,高さ,幅)
基準セルから指定した行数、列数だけ移動したセルを参照します。
または高さ、幅を設定して基準セルから指定した高さ、幅のセル範囲を指定します。


IF(条件式,真の場合,偽の場合)
条件式を満たす場合は真の場合の値、満たさない場合は偽の場合の値を返します。

ROW(セル)
セルの行番号を返します。何も指定しない場合はROWが書かれたセルの行番号を返します。
ここでは任意のパラメータのRandom Walk Indexが計算できるようにOFFSET関数を使います。

H4セルはRandom Walk Indexの計算日数を指定するセルとします。

F列でTrue Rangeを計算します。計算式の説明はTrue Rangeを参照してください。

G列でATRを計算式します。ATRはTRのN日指数移動平均なので計算式の説明は指数移動平均を参照してください。

H列でRandom Walk Index Highを計算します。
計算式を式に直すと赤枠内の赤字部分
(C6-OFFSET(D6,-$H$4,0,1,1))/G6/SQRT($H$4)
となります。
I列でRandom Walk Index Lowを計算します。
式にすると
(OFFSET(C6,-$H$4,0,1,1)-D6)/G6/SQRT($H$4)
となります。

F7セル〜I7セルをコピーし、F8セル以降にペーストすればRandom Walk Indexが計算できます。

Excelファイルがダウンロードできない場合はリンクを右クリックして「対象をファイルに保存」を選択して保存すればダウンロードできます。


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