QQE(Quantitive Qualitative Estimation)
Quantitive Qualitative EstimationはRSI指数移動平均とそれから計算したsignalとの交差で売買タイミングをみる指標です。

計算式
QQE = N日RSIのM日指数移動平均
DAR = {(QQE - 前日QQE)の絶対値}の(2 × M + 1)日指数移動平均 × f
signalは以下の条件で計算する
QQE < 前日signal の場合、
前日QQE < 前日signalかつ前日signal < (QQE + DAR)の場合、前日signal、そうでない場合、QQE + DAR
上の条件に当てはまらない場合で
前日QQE > 前日signalかつ前日signal > (QQE - DAR)の場合、前日signal、そうでない場合、QQE - DAR

N,M,fは任意、signalの初期値は0とする
RSIはCutlerのRSIとする
日経平均終値とQuantitive Qualitative Estimationの図




ExcelでQuantitive Qualitative Estimationを計算する
Excelを使ってQuantitive Qualitative Estimationを計算する手順を説明します。

Excelで使用する関数
AVERAGE(数値1,数値2,…)
指定した数値や範囲内の数値の平均値を計算します。空白セルや文字列は無視して計算します。

OFFSET(基準セル,行数,列数,高さ,幅)
基準セルから指定した行数、列数だけ移動したセルを参照します。または高さ、幅を設定して基準セルから指定した高さ、幅のセル範囲を指定します。

ABS(数値)
指定した数値の絶対値を返します。

AND(論理式1,論理式2,…)
すべての論理式が真の場合真を返します。そうでない場合は偽を返します。


IF(条件式,真の場合,偽の場合)
条件式を満たす場合は真の場合の値、満たさない場合は偽の場合の値を返します。

ROW(セル)
セルの行番号を返します。何も指定しない場合はROWが書かれたセルの行番号を返します。
Quantitive Qualitative Estimationの計算式はsignalの条件式が複雑です。
ここでは任意の日数のQuantitive Qualitative Estimationが計算できるようにOFFSET関数を使います。

I4,J4,M4セルはQQEとsignalの計算に使うパラメータを指定するセルとします。
L4セルに=I4*2+1と入力します。

G列〜I列でCutlerのRSIを計算します。計算式の説明はRSIを参照して下さい。

J列でQQEを計算します。QQEはI列の指数移動平均です。計算式の説明は指数移動平均を参照して下さい。

K列でJ列の前日比の絶対値を計算します。簡単な計算式なので式の説明は省略します。

L列でK列の指数移動平均を計算します。計算式の説明は指数移動平均を参照して下さい。

M列でDARを計算します。簡単な計算式なので式の説明は省略します。

N列でsingalを計算します。
計算式は赤枠内の
=IF(M6="",0,IF(J6<N5,IF(AND(J5<N5,N5<J6+M6),N5,J6+M6),IF(AND(J5>N5,N5>J6-M6),N5,J6-M6)))
となります。
IF文がいくつか重なっているので順を追って説明します。
最初のIFはM列が空白かどうか判定しています。空白なら0、それ以外なら0の右のIF文を実行します。
0の右のIF文はQQE < 前日signal の場合を判定します。
真なら、IF(AND(J5<N5,N5<J6+M6),N5,J6+M6)、偽ならIF(AND(J5>N5,N5>J6-M6),N5,J6-M6)を実行します。
IF(AND(J5<N5,N5<J6+M6),N5,J6+M6)で前日QQE < 前日signalかつ前日signal < (QQE + DAR)の場合を判定します。
真なら前日の値、偽ならJ列+M列を計算します。
IF(AND(J5>N5,N5>J6-M6),N5,J6-M6)で前日QQE > 前日signalかつ前日signal > (QQE - DAR)の場合を判定します。
真なら前日の値、偽ならJ列-M列を計算します。


G6〜N6セルをコピーしG6以下のセルにペーストすればQuantitive Qualitative Estimationが計算できます。

Excelファイルがダウンロードできない場合はリンクを右クリックして「対象をファイルに保存」を選択して保存すればダウンロードできます。


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