Pretty Good Oscillator
Mark Johnsonが開発した指標です。終値と単純移動平均の乖離幅をATRで規格化した指標です。
Keltner Priceとも呼ばれます。

計算式
PGO = (終値 - N日単純移動平均) ÷ N日ATR
Nは任意
日経平均終値とPretty Good Oscillator(14日)
買建の場合、Pretty Good Oscillatorがピークアウトしたら手仕舞い、ボトムアウトしたらエントリーと判断します。
売建の場合は買建と逆の判断になります。




ExcelでPretty Good Oscillatorを計算する
Excelを使ってPretty Good Oscillatorを計算する手順を説明します。

使用する関数
MAX(数値1,数値2,…)
指定した数値や範囲内の数値の最大値を返します。

MIN(数値1,数値2,…)
指定した数値や範囲内の数値の最小値を返します。

AVERAGE(数値1,数値2,…)
指定した数値や範囲内の数値の平均値を計算します。空白セルや文字列は無視して計算します。

OFFSET(基準セル,行数,列数,高さ,幅)
基準セルから指定した行数、列数だけ移動したセルを参照します。 または高さ、幅を設定して基準セルから指定した高さ、幅のセル範囲を指定します。


IF(条件式,真の場合,偽の場合)
条件式を満たす場合は真の場合の値、満たさない場合は偽の場合の値を返します。

ROW(セル)
セルの行番号を返します。何も指定しない場合はROWが書かれたセルの行番号を返します。

Pretty Good Oscillatorの計算にはATRの値が必要なので、ATRを先に計算してからPretty Good Oscillatorを計算します。
OFFSET関数を使って任意の日数のPretty Good Oscillatorを計算できるようにしています。

I4セルはPretty Good Oscillatorの計算日数を指定するセルとします。

G列はTrue Rangeを計算します。ここではMAX関数とMIN関数を使った計算法でTrue Rangeを計算してます。
計算式の説明はTrue Rangeを参照してください。

H列でATRを計算します。
ATRはTRのN日指数移動平均なので計算式の説明は指数移動平均を参照してください。

I列でPretty Good Oscillatorを計算します。
計算式は(終値-N日単純移動平均)/N日ATRなので
式は赤枠内赤字部分
(E6-AVERAGE(OFFSET(E6,0,0,-$I$4,1)))/H6
となります。

G6〜I6セルをコピーし、G7以下のセルペーストすればPretty Good Oscillatorが計算できます。

Excelファイルがダウンロードできない場合はリンクを右クリックして「対象をファイルに保存」を選択して保存すればダウンロードできます。


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