2011/3/3
Parabolic SAR
トレンド型のテクニカル指標です。J. Welles Wilder, Jr.が開発しました。
放物線っぽい形になることからパラボリックと呼ばれます。
売買の条件がはっきりと分かる解釈がしやすい指標です。
下から来たパラボリックと株価が接触したら売り。
使用する関数
パラボリックは計算式を見てもわかるように、かなり複雑な条件でいろいろな値を計算する指標です。
初日の計算と2日目以降の計算が違うのでややこしくなっています。
I4セルはafの初期値を決めるセルとします。
K2セルはafのMAXを決めるセルとします。
G列でtrendを計算します。
初日のtrendは当日終値が前日終値よりも高ければ1、それ以外で-1とします。
2日目以降は計算式の部分で示した条件で決定します。
それを式に直すと
H列でepの計算をします。
初日はtrend=1の場合は高値、-1の場合は安値とします。
2日目以降の計算式を式にすると
J列でafを計算します。
初日は初期値になるので=I4となります。
2日目以降の計算式を式にすると
K列でパラボリックを計算します。
初日はtrend=1の場合が前日高値、-1の場合は前日安値とします。
2日目以降はtrendの値が前日と同じ場合は前日パラボリック+af×(ep-前日パラボリック)、
そうでない場合は前日epとするので
式は
G7〜J7セルをコピーしG8以下のセルにペーストすればParabolic SARが計算できます。
Excelファイルがダウンロードできない場合はリンクを右クリックして「対象をファイルに保存」を選択して保存すればダウンロードできます。
放物線っぽい形になることからパラボリックと呼ばれます。
売買の条件がはっきりと分かる解釈がしやすい指標です。
計算式
trend (これはトレンドの判断に使います)
前日trendが1のとき、パラボリック>安値になったらtrend=-1
前日trendが-1のとき、パラボリック<高値になったらtrend=1
ep
trend=1のとき、パラボリック>安値で ep = 安値、前日ep<高値で ep = 高値、それ以外は ep = 前日ep
tredn=-1のとき、パラボリック<高値で ep = 高値、前日ep>安値で ep = 安値、それ以外は ep = 前日ep
af
前日trend ≠ 当日trend のとき af = 初期値
前日trend = 当日trend かつ epが前日から変化したら af = 前日af + 初期値
但し、afがMAXよりも大きくなったら af = MAXとする
パラボリック
前日trend = 当日trend のとき
パラボリック = 前日パラボリック + af × (ep - 前日パラボリック)
前日trend ≠ 当日trend のとき
パラボリック = 前日ep
初期値は0.02、MAXは0.2が使われる
前日trendが1のとき、パラボリック>安値になったらtrend=-1
前日trendが-1のとき、パラボリック<高値になったらtrend=1
ep
trend=1のとき、パラボリック>安値で ep = 安値、前日ep<高値で ep = 高値、それ以外は ep = 前日ep
tredn=-1のとき、パラボリック<高値で ep = 高値、前日ep>安値で ep = 安値、それ以外は ep = 前日ep
af
前日trend ≠ 当日trend のとき af = 初期値
前日trend = 当日trend かつ epが前日から変化したら af = 前日af + 初期値
但し、afがMAXよりも大きくなったら af = MAXとする
パラボリック
前日trend = 当日trend のとき
パラボリック = 前日パラボリック + af × (ep - 前日パラボリック)
前日trend ≠ 当日trend のとき
パラボリック = 前日ep
初期値は0.02、MAXは0.2が使われる
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日経平均終値とParabolic SAR
上から来たパラボリックと株価が接触したら買い。下から来たパラボリックと株価が接触したら売り。
ExcelでParabolic SARを計算する
Excelを使ってParabolic SARを計算する手順を説明します。使用する関数
MIN(数値1,数値2,…)
指定した数値や範囲内の数値の最小値を返します。MAX(数値1,数値2,…)
指定した数値や範囲内の数値の最大値を返します。AND(論理式1,論理式2,…)
すべての論理式が真の場合真を返します。そうでない場合は偽を返します。IF(条件式,真の場合,偽の場合)
条件式を満たす場合は真の場合の値、満たさない場合は偽の場合の値を返します。ROW(セル)
セルの行番号を返します。何も指定しない場合はROWが書かれたセルの行番号を返します。 |
初日の計算と2日目以降の計算が違うのでややこしくなっています。
I4セルはafの初期値を決めるセルとします。
K2セルはafのMAXを決めるセルとします。
G列でtrendを計算します。
初日のtrendは当日終値が前日終値よりも高ければ1、それ以外で-1とします。
2日目以降は計算式の部分で示した条件で決定します。
それを式に直すと
=IF(G6=1,IF(J6>D7,-1,1),IF(J6<C7,1,-1))
となります。H列でepの計算をします。
初日はtrend=1の場合は高値、-1の場合は安値とします。
2日目以降の計算式を式にすると
=IF(G7=1,IF(J6>D7,D7,MAX(C7,H6)),IF(J6<C7,C7,MIN(D7,H6)))
となります。J列でafを計算します。
初日は初期値になるので=I4となります。
2日目以降の計算式を式にすると
=IF(G7<>G6,$I$4,IF(AND(H6<>H7,I6<$K$2),I6+$I$4,I6))
となります。K列でパラボリックを計算します。
初日はtrend=1の場合が前日高値、-1の場合は前日安値とします。
2日目以降はtrendの値が前日と同じ場合は前日パラボリック+af×(ep-前日パラボリック)、
そうでない場合は前日epとするので
式は
=IF(G7=G6,J6+I7*(H7-J6),H6)
となります。G7〜J7セルをコピーしG8以下のセルにペーストすればParabolic SARが計算できます。
Excelファイルがダウンロードできない場合はリンクを右クリックして「対象をファイルに保存」を選択して保存すればダウンロードできます。
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