Volume Zone Oscillatorの度数分布(日経平均)
Volume Zone Oscillatorの度数分布について調べてみました。

日経平均のVolume Zone Oscillatorの度数分布図を作りました。
用意したデータは1999/1/4〜2010/12/30の4本値です。
Volume Zone Oscillatorのデータは2000/1/4〜2009/12/30の10年間を使います。
度数分布はVolume Zone Oscillatorの計算結果をROUND関数で四捨五入し、-100〜100までの201区間に振り分けます。
つまり、度数50の区間の範囲は49.5以上50.5未満というようになります。
だから、-100の区間の範囲は、-100.5以上-995.5未満、100の区間は99.5以上100.5未満ということになります。
Volume Zone Oscillatorの計算結果は必ず-100以上100以下になるので、-100と100の区間だけ他の区間とは幅が狭くなるのですが、
切り上げ、切り捨てでは-100か100のどちらかが極端に狭い範囲になるので、今回はこのようにして集計しています。

日経平均 Volume Zone Oscillator度数分布図(14日)
緑が度数を示し、ピンクの線はデータ区間から標準偏差を計算し、その数値から正規分布を計算したものです。
正規分布に近い分布になるようです。


これだけではよくわからないので計算日数を変えてみます。
計算日数を長くした場合(50日)
日経平均 Volume Zone Oscillator度数分布図(50日)

計算日数を短くした場合(4日)
日経平均 Volume Zone Oscillator度数分布図(4日)
計算日数を長く取ると分布が狭くなります。
計算期間を短くすると分布が広がりました。


次に、期間内での数値に偏りがあるかどうか調べるために、データ区間を2年ごとに区切り、
重ねて表示してみます。
日経平均 Volume Zone Oscillator度数分布図(14日) 2年区切り
期間毎の分布の形に大きな差異は見られませんでした。


50日の場合が以下の図です。
日経平均 Volume Zone Oscillator度数分布図(50日) 2年区切り
期間毎に左右にシフトしており赤の左シフトが顕著です。

4日の場合を見てみます。
日経平均 Volume Zone Oscillator度数分布図(4日) 2年区切り
4日では度数が少なすぎて分かりにくいです。



まとめ
Volume Zone Oscillatorの挙動はWilderのRSIに似ている。

Volume Zone Oscillatorは14日前後の計算期間では度数分布が正規分布に近くなる。
計算期間を長くすると分布が狭くなる。
計算期間を短くすると分布が広がる。
計算期間で分布の形が極端に変わることは無い。



できるビジネスパーソンのためのExcel統計解析入門 (Excel for BIZ)
新品価格¥2,160から

Excelで読み取る経済データ分析
新品価格¥1,836から

(無料電話サポート付)できる Word&Excel 2013 Windows 10/8.1/7対応 (できるシリーズ)
新品価格¥2,138から

できるポケット Excelグラフ 基本マスターブック 2013/2010対応
新品価格¥950から

Office 2016 基本演習 Word/Excel/PowerPoint
新品価格¥3,024から

超簡単! Excelで統計解析システム(上) 検定・推定編
新品価格¥7,560から

地域分析ハンドブック―Excelによる図表づくりの道具箱
新品価格¥2,916から

今すぐ使えるかんたんmini Excel関数で困ったときの解決&便利技 [Excel2013/2010/2007対応版]
新品価格¥1,166から


inserted by FC2 system