2011/11/26
Volume Zone Oscillatorの度数分布(日経平均)
Volume Zone Oscillatorの度数分布について調べてみました。
日経平均のVolume Zone Oscillatorの度数分布図を作りました。
用意したデータは1999/1/4〜2010/12/30の4本値です。
Volume Zone Oscillatorのデータは2000/1/4〜2009/12/30の10年間を使います。
度数分布はVolume Zone Oscillatorの計算結果をROUND関数で四捨五入し、-100〜100までの201区間に振り分けます。
つまり、度数50の区間の範囲は49.5以上50.5未満というようになります。
だから、-100の区間の範囲は、-100.5以上-995.5未満、100の区間は99.5以上100.5未満ということになります。
Volume Zone Oscillatorの計算結果は必ず-100以上100以下になるので、-100と100の区間だけ他の区間とは幅が狭くなるのですが、
切り上げ、切り捨てでは-100か100のどちらかが極端に狭い範囲になるので、今回はこのようにして集計しています。
正規分布に近い分布になるようです。
これだけではよくわからないので計算日数を変えてみます。
計算日数を長くした場合(50日)
計算日数を短くした場合(4日)
計算期間を短くすると分布が広がりました。
次に、期間内での数値に偏りがあるかどうか調べるために、データ区間を2年ごとに区切り、
重ねて表示してみます。
50日の場合が以下の図です。
4日の場合を見てみます。
まとめ
日経平均のVolume Zone Oscillatorの度数分布図を作りました。
用意したデータは1999/1/4〜2010/12/30の4本値です。
Volume Zone Oscillatorのデータは2000/1/4〜2009/12/30の10年間を使います。
度数分布はVolume Zone Oscillatorの計算結果をROUND関数で四捨五入し、-100〜100までの201区間に振り分けます。
つまり、度数50の区間の範囲は49.5以上50.5未満というようになります。
だから、-100の区間の範囲は、-100.5以上-995.5未満、100の区間は99.5以上100.5未満ということになります。
Volume Zone Oscillatorの計算結果は必ず-100以上100以下になるので、-100と100の区間だけ他の区間とは幅が狭くなるのですが、
切り上げ、切り捨てでは-100か100のどちらかが極端に狭い範囲になるので、今回はこのようにして集計しています。
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日経平均 Volume Zone Oscillator度数分布図(14日)
緑が度数を示し、ピンクの線はデータ区間から標準偏差を計算し、その数値から正規分布を計算したものです。正規分布に近い分布になるようです。
これだけではよくわからないので計算日数を変えてみます。
計算日数を長くした場合(50日)
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日経平均 Volume Zone Oscillator度数分布図(50日)
計算日数を短くした場合(4日)
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日経平均 Volume Zone Oscillator度数分布図(4日)
計算日数を長く取ると分布が狭くなります。計算期間を短くすると分布が広がりました。
次に、期間内での数値に偏りがあるかどうか調べるために、データ区間を2年ごとに区切り、
重ねて表示してみます。
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日経平均 Volume Zone Oscillator度数分布図(14日) 2年区切り
期間毎の分布の形に大きな差異は見られませんでした。50日の場合が以下の図です。
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日経平均 Volume Zone Oscillator度数分布図(50日) 2年区切り
期間毎に左右にシフトしており赤の左シフトが顕著です。4日の場合を見てみます。
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日経平均 Volume Zone Oscillator度数分布図(4日) 2年区切り
4日では度数が少なすぎて分かりにくいです。まとめ
Volume Zone Oscillatorの挙動はWilderのRSIに似ている。
Volume Zone Oscillatorは14日前後の計算期間では度数分布が正規分布に近くなる。
計算期間を長くすると分布が狭くなる。
計算期間を短くすると分布が広がる。
計算期間で分布の形が極端に変わることは無い。
Volume Zone Oscillatorは14日前後の計算期間では度数分布が正規分布に近くなる。
計算期間を長くすると分布が狭くなる。
計算期間を短くすると分布が広がる。
計算期間で分布の形が極端に変わることは無い。
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