2011/9/17
TDF Indexの度数分布(日経平均)
TDF Indexの度数分布図を調べました。
日経平均についてTDF Indexの度数分布図を作りました。
用意したデータは1999/1/4〜2010/12/30の4本値です。
データ区間は2000/1/4〜2009/12/30の10年間を使います。
計算区間は2000/1/4よりもちょっと前から計算することになります。
度数分布はTDF Indexの計算結果をROUND関数で四捨五入し、0.01刻みで-1〜1までの201区間に振り分けます。
例えば、度数0.50の区間の範囲は0.495以上0.505未満というようになります。
だから、-1の区間の範囲は、-1.005以上-0.995未満、1の区間は0.995以上1.005未満ということになります。
TDF Indexの計算結果は必ず-1以上1以下になるので、-1と1の区間だけ他の区間とは幅が狭くなるのですが、
切り上げ、切り捨てでは-1か1のどちらかが極端に狭い範囲になるので、今回はこのようにして集計しています。
度数は0に集中し、0近傍にそれなりに度数があり、あと-1，1に目立つくらい度数があります。
計算日数を変えてみます。
計算日数を長くした場合(50日)
計算日数を短くした場合(4日)
次に、期間内での数値に偏りがあるかどうか調べるために、データ区間を2年ごとに区切り、
重ねて表示してみます。
50日の場合。
まとめ
日経平均についてTDF Indexの度数分布図を作りました。
用意したデータは1999/1/4〜2010/12/30の4本値です。
データ区間は2000/1/4〜2009/12/30の10年間を使います。
計算区間は2000/1/4よりもちょっと前から計算することになります。
度数分布はTDF Indexの計算結果をROUND関数で四捨五入し、0.01刻みで-1〜1までの201区間に振り分けます。
例えば、度数0.50の区間の範囲は0.495以上0.505未満というようになります。
だから、-1の区間の範囲は、-1.005以上-0.995未満、1の区間は0.995以上1.005未満ということになります。
TDF Indexの計算結果は必ず-1以上1以下になるので、-1と1の区間だけ他の区間とは幅が狭くなるのですが、
切り上げ、切り捨てでは-1か1のどちらかが極端に狭い範囲になるので、今回はこのようにして集計しています。
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日経平均 TDF Index度数分布図(21日)
緑が度数を示し、ピンクの線はデータ区間から標準偏差を計算し、その数値から正規分布を計算したものです。度数は0に集中し、0近傍にそれなりに度数があり、あと-1，1に目立つくらい度数があります。
計算日数を変えてみます。
計算日数を長くした場合(50日)
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日経平均 TDF Index度数分布図(50日)
計算日数を短くした場合(4日)
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日経平均 TDF Index度数分布図(4日)
計算期間を変化させると、-1，1の度数の強度が変化しますが分布の形に変化はありませんでした。次に、期間内での数値に偏りがあるかどうか調べるために、データ区間を2年ごとに区切り、
重ねて表示してみます。
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日経平均 TDF Index度数分布図(21日) 2年区切り
区間別での分布の形に大きな差異は見られないようです。50日の場合。
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日経平均 TDF Index度数分布図(50日) 2年区切り
4日の場合。 |
日経平均 TDF Index度数分布図(4日) 2年区切り
計算期間での変化は無いようです。まとめ
TDF Indexの度数分布は0に度数が集中し、それ以外では-1，1の度数が目立つ。
計算期間で分布に変化は見られなかった。
相場状況による左右のシフトは見られなかった。
計算期間で分布に変化は見られなかった。
相場状況による左右のシフトは見られなかった。
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