Excelでテクニカル計算

日経平均から計算したストキャスティックス%Dの度数分布について調べました。

日経平均についてストキャスティックス%Dの度数分布図を作りました。
用意したデータは1999/1/4〜2010/12/30の4本値です。
データ区間は2000/1/4〜2009/12/30の10年間を使います。
計算区間は2000/1/4よりもちょっと前から計算することになります。
度数分布はストキャスティックス%Dの計算結果をROUND関数で四捨五入し、0〜100までの101区間に振り分けます。
例えば、度数50の区間の範囲は49.5以上50.5未満というようになります。
だから、0の区間の範囲は、-0.5以上0.5未満、100の区間は99.5以上100.5未満ということになります。
ストキャスティックス%Dの計算結果は必ず0以上100以下になるので、0と100の区間だけ他の区間とは幅が狭くなるのですが、
切り上げ、切り捨てでは0か100のどちらかが極端に狭い範囲になるので、今回はこのようにして集計しています。

緑が度数を示し、ピンクの線はデータ区間から標準偏差を計算し、その数値から正規分布を計算したものです。
正規分布とは違う分布になりました。


ストキャスティックス％Dの計算日数を変えてみます。
今回は変数が2つになります。まずはストキャスティックス%Kと共通する変数(最高値や最安値の計算区間を設定する変数)を変えてみます。
計算日数を長くした場合(50日、3日)

計算日数を短くした場合(4日、3日)
若干の変化は見られますが、分布の形そのものに変化は無いようです。
長くしても短くしても正規分布にはならないようです。


次にストキャスティックス%D独自の変数(移動平均の区間を設定する変数)を変えてみます。
計算日数を長くした場合(14日、50日) 分布の形が変化し、中央付近の分布が多くなりました。

計算日数を短くした場合(14日、1日) 1日の場合はストキャスティックス%Kを14日で計算した場合と同様になります。


両方の変数を変えるとこういう分布が得られます。
(4日、50日)の場合 正規分布とは言えないまでも、それに近い分布が得られる変数の組み合わせもあります。


次に、期間内での数値に偏りがあるかどうか調べるために、データ区間を2年ごとに区切り、
重ねて表示してみます。
上昇相場が長かった2004-2005年(図中では黄色のライン)は90〜100の間に近傍にピークがあります。
それ以外では空色の右端寄りが目立ち、その他の分布にはあまり差異は見られません。

度数分布の場合と同様に変数を動かしてみます。
(50日、3日)の場合が以下の図です。
黄色のラインの分布がかなり目立ちます。赤のラインは左の度数が多くなりました。
全体的に(14日、3日)の傾向と変わらないように見えます。

(4日、3日)の場合
分布の形に変化は見られませんが、区間ごとの度数の差が小さくなり、期間毎の差が目立たなくなりました。

(14日、50日)の場合
黄色と空色が右シフト、赤が左シフトしています。

(14日、1日)の場合
これはストキャスティックス%K14日と同様の分布になります。

(4日、50日)の場合
各期間の傾向は(14日、50日)と同様ですがより中央に寄っています。


まとめ

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