Excelでテクニカル計算

Strange Indicatorの度数分布図について調べました。

日経平均、TOPIX、ドル円についてそれぞれのStrange Indicatorの度数分布図を作りました。
用意したデータは1999/1/4〜2010/12/30の日経平均、TOPIX、ドル円の4本値です。
データ区間は2000/1/4〜2009/12/30の10年間を使います。
計算区間は2000/1/4よりもちょっと前から計算することになります。
度数分布はStrange Indicatorの計算結果をROUND関数で四捨五入し、0〜100までの101区間に振り分けます。
つまり、度数50の区間の範囲は49.5以上50.5未満というようになります。
だから、0の区間の範囲は、-0.5以上0.5未満、100の区間は99.5以上100.5未満ということになります。
Strange Indicatorの計算結果は必ず0以上100以下になるので、0と100の区間だけ他の区間とは幅が狭くなるのですが、
切り上げ、切り捨てでは0か100のどちらかが極端に狭い範囲になるので、今回はこのようにして集計しています。

緑が度数を示し、ピンクの線はデータ区間から標準偏差を計算し、その数値から正規分布を計算したものです。
正規分布に近い分布になっているようです。


計算日数を変えてみます。
計算日数50日

計算日数4日
計算日数を長く取ると分布の幅が狭くなり、短くすると分布の幅が広くなります。


次に、期間内での数値に偏りがあるかどうか調べるために、データ区間を2年ごとに区切り、
重ねて表示してみます。
分布の形に大きな差異は無いようです。



50日の場合が以下の図です。
黄色、空色が若干右寄りに見えます。
分布の形に大きな差異はみられないようです。

4日の場合を見てみます。
分布の形に大きな差異はみられないようです。


TOPIXについても同様に調査してみました。

TOPIXも正規分布に近い分布になるようです。


日経平均と同様に計算日数を変えてみます。
計算日数50日
計算日数4日
日経平均と同じような挙動になりました。


次に、期間内での数値に偏りがあるかどうか調べるために、日経平均の場合と同様にデータ区間を2年ごとに区切り、
重ねて表示してみます。
分布の形に大きな差異はないようです。


50日の場合が以下の図です。
黄色の分布が他の分布と若干違います。

4日の場合を見てみます。
日経平均と同様の挙動でした。

最後にドル円について同様の調査をしました。 分布が左にシフしているように見えます。


計算日数50日

計算日数4日
分布の幅が計算期間によって広くなったり狭くなったりするのは日経平均、TOPIXと同様です。
ドル円では左側の度数が若干多いように感じます。


データ区間を2年ごとに区切り重ねて表示も同様に行いました。
形に大きな差異はみられませんが、分布が左シフトしているものが幾つかあります。


50日の場合が以下の図です。
青と黄色は2つの分布が重なったもののように見えます。

4日の場合を見てみます。
分布の形に大きな差異は見られないようです。


まとめ

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