2011/5/22
RSIとWilderRSIの度数分布比較
RSIとWilderRSIの度数分布をそれぞれ調べたのでここではそれらについて比較検討してみます。

日経平均　計算日数14日のRSIとWilderRSIを比較します。
日経平均　RSI度数分布図(14日)

日経平均　WilderのRSI度数分布図(14日)
どちらも正規分布に近い分布のようです。
WilderRSIの方が狭い分布になっています。


日経平均　計算日数50日
日経平均　RSI度数分布図(50日)

日経平均　WilderのRSI度数分布図(50日)

WilderRSIの方が狭い分布になるのは14日と同じです。
どちらも2山の分布に見えます。

日経平均　計算日数4日
日経平均　RSI度数分布図(4日)

日経平均　WilderのRSI度数分布図(4日)
こちらはぜんぜん違う傾向になりました。
RSIの方は0,100の値に分布が集中し、それ以外の値の分布が一様になるのに対し、
WilderRSIは14日WilderRSIの分布を広げたような感じの分布になっています。


TOPIXについても同様に比較してみました。

TOPIX　RSI度数分布図(14日)

TOPIX　WilderのRSI度数分布図(14日)
傾向は日経平均の場合と同様のようです。


計算日数50日
TOPIX　RSI度数分布図(50日)

TOPIX　WilderのRSI度数分布図(50日)

分布が狭くなる挙動は日経平均と同様です。
WilderRSIの方が狭い分布になるのも日経平均と同様でした。

計算日数4日
TOPIX　RSI度数分布図(4日)

TOPIX　WilderのRSI度数分布図(4日)
分布の変化の傾向は日経平均と同様のようです。



最後にドル円について同様の調査をしました。
ドル円　RSI度数分布図(14日)

ドル円　WilderのRSI度数分布図(14日)
分布の傾向は日経平均、TOPIXと変わらないように見えます。


計算日数50日
ドル円　RSI度数分布図(50日)

ドル円　WilderのRSI度数分布図(50日)

計算期間を長くした場合の挙動も日経平均、TOPIXと同じようです。

計算日数4日
ドル円　RSI度数分布図(4日)

ドル円　WilderのRSI度数分布図(4日)
計算期間を短くしたときの挙動も日経平均、TOPIXと同じになりました。




まとめ
RSI、WilderのRSIとも日経平均、TOPIX、ドル円で変化の傾向に大きな違いは生じなかった。

RSIよりもWilderのRSIの方が狭い分布になる傾向がある。

計算期間が14日の場合はRSIとWilderのRSIの分布の形に大きな差異は見られなかった。
計算期間を長くするとRSI、WilderのRSIとも分布の幅が狭くなり、正規分布とは違うものになる。
計算期間が短い場合はRSIとWilderのRSIで大きな違いが生じ、RSIの場合は0,100の度数が増えて、それ以外の分布が一様に近いものになる。
WilderのRSIの場合は分布の幅が広がるだけで、分布の形に変化は見られなかった。

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