Price Zone Oscillatorの度数分布(日経平均、TOPIX、ドル円)
Price Zone Oscillatorの度数分布図を調べました。

日経平均、TOPIX、ドル円についてそれぞれのPrice Zone Oscillatorの度数分布図を作りました。
用意したデータは1999/1/4〜2010/12/30の4本値です。
データ区間は2000/1/4〜2009/12/30の10年間を使います。
計算区間は2000/1/4よりもちょっと前から計算することになります。
度数分布はPrice Zone Oscillatorの計算結果で四捨五入し、1刻みで-100〜100までの201区間に振り分けます。
例えば、度数50の区間の範囲は49.5以上50.5未満というようになります。
だから、-100の区間の範囲は、-100.5以上-99.5未満、100の区間は99.5以上100.5未満ということになります。
Price Zone Oscillatorの計算結果は必ず-100以上100以下になるので、-100と100の区間だけ他の区間とは幅が狭くなるのですが、
切り上げ、切り捨てでは-1か1のどちらかが極端に狭い範囲になるので、今回はこのようにして集計しています。

日経平均 Price Zone Oscillator度数分布図(14日)
緑が度数を示し、ピンクの線はデータ区間から標準偏差を計算し、その数値から正規分布を計算したものです。
正規分布に近い分布になりました。


計算日数を変えてみます。
計算日数を長くした場合(50日)
日経平均 Price Zone Oscillator度数分布図(50日)

計算日数を短くした場合(4日)
日経平均 Price Zone Oscillator度数分布図(4日)
計算日数を長くすると、分布の幅が狭まり、短くすると分布の幅が広がります。
計算期間を長くした場合の分布は正規分布に比べて中央の強度が弱いように感じます。
計算期間を短くした場合の分布は強度が極端に少ない部分が幾つかあり、節があるように見えます。


次に、期間内での数値に偏りがあるかどうか調べるために、データ区間を2年ごとに区切り、
重ねて表示してみます。
日経平均 Price Zone Oscillator度数分布図(14日) 2年区切り
青、紫が若干右にシフト、赤が若干左にシフトしていますが、分布の形そのものに大きな差異は見られないようです。


50日の場合が以下の図です。
日経平均 Price Zone Oscillator度数分布図(50日) 2年区切り
赤の左シフトが目立ちます。

4日の場合を見てみます。
日経平均 Price Zone Oscillator度数分布図(4日) 2年区切り
分布の幅が広がって見づらいですが、分布の形に大きな差はないようです。


TOPIXについても同様に調査してみました。

TOPIX Price Zone Oscillator度数分布図(14日)
TOPIXも日経平均の場合と同様に正規分布に近い分布になるようです。


日経平均と同様に計算日数を変えてみます。
計算日数を長くした場合(50日)
TOPIX Price Zone Oscillator度数分布図(50日)
計算日数を短くした場合(4日)
TOPIX Price Zone Oscillator度数分布図(4日)
分布の変化の傾向は日経平均と同様でした。

次に、期間内での数値に偏りがあるかどうか調べるために、日経平均の場合と同様にデータ区間を2年ごとに区切り、
重ねて表示してみます。
TOPIX Price Zone Oscillator度数分布図(14日) 2年区切り
形そのものに大きな差異はないようです。



50日の場合が以下の図です。
TOPIX Price Zone Oscillator度数分布図(50日) 2年区切り
黄色の右シフト、紫の左シフトが目立ちます。分布の形も区間によって違うようです。

4日の場合を見てみます。
TOPIX Price Zone Oscillator度数分布図(4日) 2年区切り
こちらは日経平均の場合と同様の傾向でした。


最後にドル円について同様の調査をしました。
ドル円 Price Zone Oscillator度数分布図(14日)
分布の形は正規分布に近い形ですが、右にシフトしています。


計算日数を長くした場合(50日)
ドル円 Price Zone Oscillator度数分布図(50日)

計算日数を短くした場合(4日)
ドル円 Price Zone Oscillator度数分布図(4日)
計算期間による変化の傾向は日経平均、TOPIXと同様です。


データ区間を2年ごとに区切り重ねて表示も同様に行いました。
ドル円 Price Zone Oscillator度数分布図(14日) 2年区切り
分布の形に大きな差異は見られませんでした。


50日の場合が以下の図です。
ドル円 Price Zone Oscillator度数分布図(50日) 2年区切り
期間ごとのシフトの傾向がはっきり見えます。


4日の場合を見てみます。
ドル円 Price Zone Oscillator度数分布図(4日) 2年区切り
日経平均、TOPIXと同様の傾向でした。


まとめ
Price Zone Oscillatorの度数分布は計算期間が14日の場合は正規分布に近い形を取る。
計算期間を長くすると分布幅が狭くなる。中央部分の分布は正規分布と比較すると弱くなる傾向がある。
計算期間を短くすると分布が広がる。数カ所強度の弱いところがあり、節があるように見える。

日経平均、TOPIX、ドル円で計算期間の変化での分布の形の変化には差異は見られなかった。

上昇相場、下落相場で分布のピーク位置が若干左右にシフトする。



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