2011/8/28
Laguerre RSIの度数分布(日経平均)
Laguerre RSIの度数分布について調べてみました。
日経平均ついてLaguerre RSIの度数分布図を作りました。
用意したデータは1999/1/4〜2010/12/30の4本値です。
データ区間は2000/1/4〜2009/12/30の10年間を使います。
計算区間は2000/1/4よりもちょっと前から計算することになります。
度数分布はLaguerre RSIの計算結果をROUND関数で四捨五入し、0〜100までの101区間に振り分けます。
つまり、度数50の区間の範囲は49.5以上50.5未満というようになります。
だから、0の区間の範囲は、-0.5以上0.5未満、100の区間は99.5以上100.5未満ということになります。
Laguerre RSIの計算結果は必ず0以上100以下になるので、0と100の区間だけ他の区間より幅が狭くなるのですが、
切り上げ、切り捨てでは0か100のどちらかが極端に狭い範囲になるので、今回はこのようにして集計しています。
正規分布にはならず、RSI度数分布の計算期間を極端に短くした場合と同様の分布になりました。
パラメータをを変えてみます。
パラメータを0.9にした場合
パラメータを0.1にした場合
次に、期間内での数値に偏りがあるかどうか調べるために、データ区間を2年ごとに区切り、
重ねて表示してみます。
0.9の場合が以下の図です。
0.1の場合を見てみます。
まとめ
日経平均ついてLaguerre RSIの度数分布図を作りました。
用意したデータは1999/1/4〜2010/12/30の4本値です。
データ区間は2000/1/4〜2009/12/30の10年間を使います。
計算区間は2000/1/4よりもちょっと前から計算することになります。
度数分布はLaguerre RSIの計算結果をROUND関数で四捨五入し、0〜100までの101区間に振り分けます。
つまり、度数50の区間の範囲は49.5以上50.5未満というようになります。
だから、0の区間の範囲は、-0.5以上0.5未満、100の区間は99.5以上100.5未満ということになります。
Laguerre RSIの計算結果は必ず0以上100以下になるので、0と100の区間だけ他の区間より幅が狭くなるのですが、
切り上げ、切り捨てでは0か100のどちらかが極端に狭い範囲になるので、今回はこのようにして集計しています。
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日経平均 Laguerre RSI度数分布図(0.4)
緑が度数を示し、ピンクの線はデータ区間から標準偏差を計算し、その数値から正規分布を計算したものです。正規分布にはならず、RSI度数分布の計算期間を極端に短くした場合と同様の分布になりました。
パラメータをを変えてみます。
パラメータを0.9にした場合
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日経平均 Laguerre RSI度数分布図(0.9)
パラメータを0.1にした場合
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日経平均 Laguerre RSI度数分布図(0.1)
どちらも分布の形に変化はありませんでした。
次に、期間内での数値に偏りがあるかどうか調べるために、データ区間を2年ごとに区切り、
重ねて表示してみます。
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日経平均 Laguerre RSI度数分布図(0.4) 2年区切り
区間ごとの分布の形に変化は無いようです。0.9の場合が以下の図です。
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日経平均 Laguerre RSI度数分布図(0.9) 2年区切り
0、100に度数が集中する分布に変化はないようです。0.1の場合を見てみます。
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日経平均 Laguerre RSI度数分布図(4日) 2年区切り
こちらも同様の結果でしたまとめ
Laguerre RSIの度数分布の形は0，100に度数が集中する。これはRSIの計算期間を極端に短くした場合と同様の度数分布の形である。
Laguerre RSIの度数分布の形はパラメータを変えてもほとんど変化しない。
期間ごとで度数分布の形に差異は見られなかった。
Laguerre RSIの度数分布の形はパラメータを変えてもほとんど変化しない。
期間ごとで度数分布の形に差異は見られなかった。
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