Asymmetrical RSIの度数分布(日経平均、TOPIX、ドル円)
Asymmetrical RSIの度数分布図について調べました。

日経平均、TOPIX、ドル円についてそれぞれのAsymmetrical RSIの度数分布図を作りました。
用意したデータは1999/1/4〜2010/12/30の日経平均、TOPIX、ドル円の4本値です。
データ区間は2000/1/4〜2014/12/30の10年間を使います。
計算区間は2000/1/4よりもちょっと前から計算することになります。
度数分布はAsymmetrical RSIの計算結果をROUND関数で四捨五入し、0〜100までの101区間に振り分けます。
つまり、度数50の区間の範囲は49.5以上50.5未満というようになります。
だから、0の区間の範囲は、-0.5以上0.5未満、100の区間は99.5以上100.5未満ということになります。
Asymmetrical RSIの計算結果は必ず0以上100以下になるので、0と100の区間だけ他の区間とは幅が狭くなるのですが、
切り上げ、切り捨てでは0か100のどちらかが極端に狭い範囲になるので、今回はこのようにして集計しています。

日経平均 Asymmetrical RSI度数分布図(14日)
緑が度数を示し、ピンクの線はデータ区間から標準偏差を計算し、その数値から正規分布を計算したものです。
正規分布に近い分布のようです。


計算日数を変えてみます。
計算日数50日
日経平均 Asymmetrical RSI度数分布図(50日)

計算日数4日
日経平均 Asymmetrical RSI度数分布図(4日)
計算日数を長く取ると分布の幅が狭くなりました。
短くすると0,100に度数が集中します。
RSIの挙動に似ています。


次に、期間内での数値に偏りがあるかどうか調べるために、データ区間を2年ごとに区切り、
重ねて表示してみます。
日経平均 Asymmetrical RSI度数分布図(14日) 2年区切り
赤、青、紫のラインが若干左寄り、黄色、空色のラインが若干右寄りに見えます。
分布の形に大きな差は見られません。



50日の場合が以下の図です。
日経平均 Asymmetrical RSI度数分布図(50日) 2年区切り
分布幅が狭くなりピーク位置のズレがはっきりしました。

4日の場合を見てみます。
日経平均 Asymmetrical RSI度数分布図(4日) 2年区切り
分布の形に大きな差は見られませんでした。

TOPIXについても同様に調査してみました。

TOPIX Asymmetrical RSI度数分布図(14日)
正規分布に近い分布です。


日経平均と同様に計算日数を変えてみます。
計算日数50日
TOPIX Asymmetrical RSI度数分布図(50日)
計算日数4日
TOPIX Asymmetrical RSI度数分布図(4日)
日経平均と同じような挙動になりました。


次に、期間内での数値に偏りがあるかどうか調べるために、日経平均の場合と同様にデータ区間を2年ごとに区切り、
重ねて表示してみます。
TOPIX Asymmetrical RSI度数分布図(14日) 2年区切り
分布の形に大きな差はないようです。傾向は日経平均の場合と同様です。


50日の場合が以下の図です。
TOPIX Asymmetrical RSI度数分布図(50日) 2年区切り
こちらも日経平均と同様の傾向でした。

4日の場合を見てみます。
TOPIX Asymmetrical RSI度数分布図(4日) 2年区切り
日経平均と同様の挙動でした。

最後にドル円について同様の調査をしました。
ドル円 Asymmetrical RSI度数分布図(14日)
正規分布に近い分布です。


計算日数50日
ドル円 Asymmetrical RSI度数分布図(50日)

計算日数4日
ドル円 Asymmetrical RSI度数分布図(4日)
計算期間を長くすると分布が狭まるのは日経平均、TOPIXと同様ですが、日経平均、TOPIXと比較すると分布が綺麗です。
計算期間を短くすると0,100に分布が集中するのは日経平均、TOPIXと同様です。


データ区間を2年ごとに区切り重ねて表示も同様に行いました。
ドル円 Asymmetrical RSI度数分布図(14日) 2年区切り
大きな偏りは見られません。


50日の場合が以下の図です。
ドル円 Asymmetrical RSI度数分布図(50日) 2年区切り
分布の幅が狭くなるのは日経平均、TOPXIと同様です。
期間ごとのピークのシフトは日経平均、TOPIXほど顕著ではありません。

4日の場合を見てみます。
ドル円 Asymmetrical RSI度数分布図(4日) 2年区切り
日経平均、TOPIXと同様でした。


まとめ
Asymmetrical RSIはRSIに似た分布の挙動をする。
計算期間を長くした場合分布の幅が狭まり、計算期間を短くすると分布が0,100に集中する。

日経平均、TOPIX、ドル円でのAsymmetrical RSIの挙動に大きな差異はなかった。

10年間の合計ではシフトは目立たないが、2年ごとのデータ範囲で見ると、相場状況によるシフトが確認できる。



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