Excelでテクニカル計算

Asymmetrical RSIの度数分布図について調べました。

日経平均、TOPIX、ドル円についてそれぞれのAsymmetrical RSIの度数分布図を作りました。
用意したデータは1999/1/4〜2010/12/30の日経平均、TOPIX、ドル円の4本値です。
データ区間は2000/1/4〜2014/12/30の10年間を使います。
計算区間は2000/1/4よりもちょっと前から計算することになります。
度数分布はAsymmetrical RSIの計算結果をROUND関数で四捨五入し、0〜100までの101区間に振り分けます。
つまり、度数50の区間の範囲は49.5以上50.5未満というようになります。
だから、0の区間の範囲は、-0.5以上0.5未満、100の区間は99.5以上100.5未満ということになります。
Asymmetrical RSIの計算結果は必ず0以上100以下になるので、0と100の区間だけ他の区間とは幅が狭くなるのですが、
切り上げ、切り捨てでは0か100のどちらかが極端に狭い範囲になるので、今回はこのようにして集計しています。

緑が度数を示し、ピンクの線はデータ区間から標準偏差を計算し、その数値から正規分布を計算したものです。
正規分布に近い分布のようです。


計算日数を変えてみます。
計算日数50日

計算日数4日
計算日数を長く取ると分布の幅が狭くなりました。
短くすると0,100に度数が集中します。
RSIの挙動に似ています。


次に、期間内での数値に偏りがあるかどうか調べるために、データ区間を2年ごとに区切り、
重ねて表示してみます。
赤、青、紫のラインが若干左寄り、黄色、空色のラインが若干右寄りに見えます。
分布の形に大きな差は見られません。



50日の場合が以下の図です。
分布幅が狭くなりピーク位置のズレがはっきりしました。

4日の場合を見てみます。
分布の形に大きな差は見られませんでした。

TOPIXについても同様に調査してみました。

正規分布に近い分布です。


日経平均と同様に計算日数を変えてみます。
計算日数50日
計算日数4日
日経平均と同じような挙動になりました。


次に、期間内での数値に偏りがあるかどうか調べるために、日経平均の場合と同様にデータ区間を2年ごとに区切り、
重ねて表示してみます。
分布の形に大きな差はないようです。傾向は日経平均の場合と同様です。


50日の場合が以下の図です。
こちらも日経平均と同様の傾向でした。

4日の場合を見てみます。
日経平均と同様の挙動でした。

最後にドル円について同様の調査をしました。 正規分布に近い分布です。


計算日数50日

計算日数4日
計算期間を長くすると分布が狭まるのは日経平均、TOPIXと同様ですが、日経平均、TOPIXと比較すると分布が綺麗です。
計算期間を短くすると0,100に分布が集中するのは日経平均、TOPIXと同様です。


データ区間を2年ごとに区切り重ねて表示も同様に行いました。
大きな偏りは見られません。


50日の場合が以下の図です。
分布の幅が狭くなるのは日経平均、TOPXIと同様です。
期間ごとのピークのシフトは日経平均、TOPIXほど顕著ではありません。

4日の場合を見てみます。
日経平均、TOPIXと同様でした。


まとめ

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